Аукцион второй цены
аукцион, в котором побеждает участник, предложивший самую высокую цену, но выплачивает сумму, равную величине второй самой высокой цены.
Критерий минимаксного риска Сэвиджа
Предмет
Теория игр
👍 Проверено
Автор24
основан на пессимистическом предположении, что природа будет вести себя наиболее неблагоприятно.
Научные статьи на тему «Критерий минимаксного риска Сэвиджа»
Риски МСФО
Процесс перехода на МСФО
Определение 1
Риски, связанные с МСФО, - это комбинация вероятностей...
Для того, чтобы риски, связанные с МСФО не возникали, предприятию необходимо использовать методы принятия...
Данный метод составляют следующие критерии:
максимакс;
максимин;
критерий минимаксного риска Сэвиджа...
;
критерий пессимизма – оптимизма Гурвица....
Виды рисков, связанных с МСФО
Выделяют следующие риски, которые связаны с процессами внедрения или применения
Статья от экспертов
Минимизация риска при функциональных ограничениях на динамическую помеху
В обзоре изложены вопросы применения критерия Ниханса-Сэвиджа к задачам управления в условиях динамических помех: дается мотивация и постановка задачи минимизации риска при различных функциональных ограничениях на помеху; приводятся непосредственные соотношения, связывающие результаты при различных ограничениях и классах разрешающих стратегий; даны примеры решения различных задач управления с этим критерием оценки; сопоставляются результаты, получаемые с применением критерия Ниханса-Сэвиджа, с результатами, базирующимися на классическом минимаксном критерии; исследуются условия неулучшаемости стратегий с полной памятью; дается представление функции оптимального риска как предела итерационной программной конструкции для функционала сожаления и условие регулярности этого функционала; приводятся другие условия на рассматриваемую управляемую систему, обеспечивающие возможность численной реализации оптимальной по риску стратегии.
Creative Commons
Научный журнал
Risks in a multicriteria problem under uncertainty
Новизна подхода, предложенного в настоящей статье, состоит в том, что лицо, принимающее решение (ЛПР) в многокритериальной задаче при неопределенности стремится не только увеличить гарантированное значение каждого из своих критериев, но и одновременно уменьшить гарантированные риски, сопровождающие такое увеличение. Предлагаемое исследование выполнено на стыке теории многокритериальных задач и принципа минимаксного сожаления Сэвиджа-Ниханса. Из теории многокритериальных задач использовано понятие слабо эффективной оценки и сопровождающая теорема Гермейера Ю. Б., а из принципа минимаксного сожаления оценка риска значением функции сожаления по Сэвиджу-Нихансу. Рассмотрение ограничено интервальными неопределенностями, о которых (ЛПР) известна лишь граница изменения, а какие-либо вероятностные характеристики отсутствуют. Введено новое понятие сильно гарантированного по исходам и рискам максимального по Слейтеру решения, установлено его существование при обычных для математического прогр...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Теория игр»
Базовые понятия теории игр
цель, игроки, ходы, партия, выигрыш, ресурсы и платежи.
Непересекающиеся события
события считаются непересекающимися, если они не могут происходить одновременно.
- Критерий Сэвиджа
- Критерии риска
- Критерий риска
- Минимаксная стратегия
- Минимаксный метод
- Облигация минимаксная
- Критерии
- Критерий
- Критерии принятия решений в условиях риска
- Параметры (критерия или характеристики критерия)
- Риска
- Риск
- Критерии оценки
- Вторичный критерий
- Критерий Вальда
- Критерий Гурвица
- Критерий Лапласа
- Критерий максимакса
- Первичный критерий
- Критерий устойчивости
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
