Аналитические методы
нахождение точных количественных связей между зависимыми факторами достигается аналитическими методами.
Критерий минимаксного риска Сэвиджа
Предмет
Теория игр
👍 Проверено
Автор24
основан на пессимистическом предположении, что природа будет вести себя наиболее неблагоприятно.
Научные статьи на тему «Критерий минимаксного риска Сэвиджа»
Риски МСФО
Процесс перехода на МСФО
Определение 1
Риски, связанные с МСФО, - это комбинация вероятностей...
Для того, чтобы риски, связанные с МСФО не возникали, предприятию необходимо использовать методы принятия...
Данный метод составляют следующие критерии:
максимакс;
максимин;
критерий минимаксного риска Сэвиджа...
;
критерий пессимизма – оптимизма Гурвица....
Виды рисков, связанных с МСФО
Выделяют следующие риски, которые связаны с процессами внедрения или применения
Статья от экспертов
Минимизация риска при функциональных ограничениях на динамическую помеху
В обзоре изложены вопросы применения критерия Ниханса-Сэвиджа к задачам управления в условиях динамических помех: дается мотивация и постановка задачи минимизации риска при различных функциональных ограничениях на помеху; приводятся непосредственные соотношения, связывающие результаты при различных ограничениях и классах разрешающих стратегий; даны примеры решения различных задач управления с этим критерием оценки; сопоставляются результаты, получаемые с применением критерия Ниханса-Сэвиджа, с результатами, базирующимися на классическом минимаксном критерии; исследуются условия неулучшаемости стратегий с полной памятью; дается представление функции оптимального риска как предела итерационной программной конструкции для функционала сожаления и условие регулярности этого функционала; приводятся другие условия на рассматриваемую управляемую систему, обеспечивающие возможность численной реализации оптимальной по риску стратегии.
Creative Commons
Научный журнал
Risks in a multicriteria problem under uncertainty
Новизна подхода, предложенного в настоящей статье, состоит в том, что лицо, принимающее решение (ЛПР) в многокритериальной задаче при неопределенности стремится не только увеличить гарантированное значение каждого из своих критериев, но и одновременно уменьшить гарантированные риски, сопровождающие такое увеличение. Предлагаемое исследование выполнено на стыке теории многокритериальных задач и принципа минимаксного сожаления Сэвиджа-Ниханса. Из теории многокритериальных задач использовано понятие слабо эффективной оценки и сопровождающая теорема Гермейера Ю. Б., а из принципа минимаксного сожаления оценка риска значением функции сожаления по Сэвиджу-Нихансу. Рассмотрение ограничено интервальными неопределенностями, о которых (ЛПР) известна лишь граница изменения, а какие-либо вероятностные характеристики отсутствуют. Введено новое понятие сильно гарантированного по исходам и рискам максимального по Слейтеру решения, установлено его существование при обычных для математического прогр...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Теория игр»
Аукцион второй цены
аукцион, в котором побеждает участник, предложивший самую высокую цену, но выплачивает сумму, равную величине второй самой высокой цены.
Матричная игра
это конечная игра двух игроков с нулевой суммой.
- Критерий Сэвиджа
- Критерии риска
- Критерий риска
- Минимаксная стратегия
- Минимаксный метод
- Облигация минимаксная
- Критерии
- Критерий
- Критерии принятия решений в условиях риска
- Параметры (критерия или характеристики критерия)
- Риска
- Риск
- Критерии оценки
- Вторичный критерий
- Критерий Вальда
- Критерий Гурвица
- Критерий Лапласа
- Критерий максимакса
- Первичный критерий
- Критерий устойчивости
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек