РТС
Российская торговая система.
Котировка спрэд
Предмет
Рынок ценных бумаг
👍 Проверено
Автор24
это текущая разница в ценах биржевых сделок одного и того же вида фьючерсного контракта с разными сроками исполнения (датами поставки и (или) расчета).
Научные статьи на тему «Котировка спрэд»
Операции спот
Суть премии заключается в том, что котировка валюты дороже по сделке на срок в сравнении с наличной операцией...
В случае срочной сделки котировка ее курса на межбанковском рынке равна премии или же дисконту....
При прямой котировке валютного курса по срочной сделке к премии прибавляется курс спот, а дисконт отнимается...
Если же имеет место косвенная котировка валют, то дисконт прибавляется, а вычитается из курса спот премия...
При предоставлении клиентам рыночных котировок валют, банки уже не могут заработать на спрэде в обменных
Статья от экспертов
Мировой экономический кризис и его влияние на социально-экономическую ситуацию в Казахстане
Как известно, мировой финансовый кризис, начавшийся с обрушения кредитной пирамиды в США, стал крупнейшим со времен Великой депрессии. Первые признаки кризиса стали появляться в США в 2006 году на рынке ипотечного кредитования жилищного строительства (участились случаи невозврата кредитов), и вскоре рынок обрушился, спровоцировав мировой кризис ликвидности. Началось стремительное падение цен на жилье, сократились инвестиции в жилищное строительство, стала снижаться ликвидность рынка производных ипотечных инструментов. Все это происходило на фоне скачкообразного роста кредитных спрэдов на денежных рынках; резко упали котировки международных компаний, существенно снизились фондовые индексы, что было сопряжено с банкротством основных финансовых институтов, прежде всего инвестиционных банков.
Creative Commons
Научный журнал
Стратегия маркет-мейкинга в системе высокочастотной алгоритмической торговли
Маркет-мейкер важнейший участник современной биржевой торговли, обеспечивающий повышение ликвидности рынка и уменьшение спрэда между ценой покупки и продажи. В работе представлена автоматическая стратегия маркет-мейкера для квотирования опционов и других финансовых инструментов на электронных биржах. Котировки инструментов рассчитываются на основе их теоретической стоимости, что является ресурсоёмким вычислением. Для обеспечения смены котировок в режиме реального времени предложены алгоритмические оптимизации, позволившие добиться четырехкратного ускорения смены котировок в рыночных условиях механизм кэширования котировок и сглаживание колебаний цены базового актива. Механизм кэширования предварительно рассчитывает котировки в заданном диапазоне вокруг текущей цены базового актива. При изменении цены на рынке в пределах диапазона стратегия отправляет на биржу готовое сообщение о смене котировок вместо выполнения нового трудоемкого расчета. Сглаживание колебаний цены базового актива ...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»
Фиктивные сделки с ценными бумагами
любая техника манипулирования на рынке ценных бумаг, используемая для увеличения цен на ценные бумаги; одновременная покупка и продажа ценных бумаг для создания видимости активности на рынке.
Эмиссионные операции на рынке ценных бума
операции, суть которых заключается в обеспечении финансовыми ресурсами деятельности экономического субъекта, т.е. в формировании и увеличении собственного капитала, привлечении заемного капитала или ресурсов в оборот.
- Спрэд
- Котировка
- Бычий спрэд
- Котировочный спрэд
- Дебит-спрэд
- Рейтио спрэд
- Стратегия спрэда
- Биржевая котировка
- Котировка цен
- Котировка акций
- Последоговорная котировка
- Преддоговорная котировка
- Признаваемая котировка
- Биржевые котировки
- Котировка (котирование)
- Котировка облигаций
- Косвенная котировка
- Прямая котировка
- Котировка задержанная
- Котировка номинальная
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
