Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Коэффициент шарпа

Предмет Инвестиции
👍 Проверено Автор24

показатель, измеряющий уровень избыточной доходности («премии за риск») портфеля ценных бумаг на единицу его риска, характеризуемую среднеквадратическим (стандартным) отклонением этой избыточной доходности.

Научные статьи на тему «Коэффициент шарпа»

Уильям Шарп, американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1990 г.

В 1951 году Шарп начал обучение медицине в Калифорнийском Университете в Беркли....
В итоге, разочаровавшись в бухгалтерском деле, Шарп приступил к изучению экономики....
Диссертацию Шарп защищал на тему однофакторной модели стоимости ценных бумаг....
Шарп считается одним из создателей модели ценообразования активов CAPM и коэффициента Шарпа, который...
Модель Шарпа позволяла с помощью бета-коэффициента определять доход, ожидаемый от ценной бумаги.

Статья от экспертов

Неприятие риска инвестиций при финансовом кризисе

Предложена методология вычисления одномерного и многомерного неприятия риска, основанная на асимптотическом оценивании условного математического ожидания и дисперсии избыточной доходности. Построены доверительные интервалы и области найденных показателей. Доказана адекватность введенной меры риска при управлении инвестиционным капиталом в моменты резкого падения цен акций на фондовом рынке, в частности во время мирового финансового кризиса

Научный журнал

Доходность инвестиционных фондов

Однако, для того чтобы рассчитать доходность, часто используются такие индикаторы: индикатор Альфа или коэффициент...
Альфа (отражает средний доход по инвестиционному портфелю, значение должно быть положительным); коэффициент...
Шарпа (должен быть наиболее высоким, коэффициент не должен быть отрицательным); коэффициент Бэта (показывает...
Также наравне с вышеуказанными коэффициентами учитывается и рейтинг инвестиционного фонда.

Статья от экспертов

Анализ и оценка риска налоговой системы Российской Федерации на основе портфельного подхода

Статья посвящена анализу и оценке риска налоговой системы РФ. Используя современные статистические методы оценки риска и портфельный подход, оценить внутренний риск налоговой системы Российской Федерации в его взаимосвязи с доходностью системы и дать объяснение динамическим изменениям ее состояния. Для оценки риска налоговой системы был использован подход, применяемый в оценке риска инвестиционного портфеля. В качестве инвестиционных инструментов в данном случае выступают отдельные налоги или укрупненные группы налогов, которые формируют «налоговый портфель». При этом риск такого портфеля зависит от риска каждого входящего в него налога, доли разных налогов в портфеле и взаимосвязи их доходности между собой. На основе учета выделенных факторов (риск каждого налога, доля этих налогов в суммарных поступлениях и взаимосвязь их доходности между собой) предложена и апробирована методика оценки риска налоговой системы, включающая определение риска и доходности «налогового портфеля» с посл...

Научный журнал

Еще термины по предмету «Инвестиции»

Объем пут

общее количество заключенных опционных контрактов на продажу.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot