позволяет оценить примерное изменение цены облигации в ответ на малое изменение процентной ставки.
Метод дюрации
Метод дюрации — это способ оценки процентного кредитного риска для инструментов, имеющих...
Для упрощения расчетов вместо показателя дюрации зачастую применяют модифицированную дюрацию....
процентного риска (возможное снижение или повышение стоимости инструмента) рассчитывается как произведение модифицированной...
дюрации инструмента и возможного изменения процентной ставки дает оценку процентного риска....
Упрощенная методика дюрации предполагает использование фиксированных коэффициентов чувствительности для
В статье дан анализ дюрации как меры чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. Сделан вывод о том, что с ростом дюрации при изменении процентных ставок сильнее изменяется экономическая стоимость актива или обязательства
В статье анализируется модель управления рыночным риском с помощью системы взаимосвязанных лимитов на долговые ценные бумаги, которые учитывают в себе риск нормативов и статистические данные риска. В работе доказывается актуальность проблемы управления рыночным риском в кредитных организациях. Автор с помощью анализа факторов рыночного риска выстраивает структуру портфеля ценных бумаг кредитной организации для эффективного управления. Проведенное исследование позволяет автору провести неразрывную связь между всеми банковскими нормативами и портфелем ценных бумаг.
формируется за счет поступления от сбора с каждой сделки и за счет процентных поступлений от средств расчетной палаты за вычетом операционных расходов. Фонд избыточных средств используется для обеспечения устойчивости работы расчетной палаты.
действия продавца фьючерсного контракта, направленные на защиту от понижения цен на базисный актив. Осуществляется путем продажи фьючерсного контракта.
величина повышения начальной цены на аукционе, если используется открытая форма подачи предложений о цене государственного или муниципального имущества.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне
