Проблемы ликвидности коммерческих банков
Коммерческий банк будет считаться ликвидным в том случае, когда у него есть доступ к средствам, возможным к привлечению по доступной стоимости и в тот момент времени, когда банк испытывает острую необходимость в них.
Такая ситуация означает, что коммерческий банк либо имеет необходимый объем ликвидных средств, либо обладает способностью быстрого их получения посредством займов или продажи активов.
Одной из главных задач деятельности коммерческого банка является обеспечение и поддержание необходимого уровня ликвидности.
Финансовые затруднения коммерческого банка характеризуются недостаточным уровнем его ликвидности. В данном случае, банк потеряет часть депозитов, что приведет к уменьшению его наличных средств, а также поспособствует изъятию наиболее ликвидных ценных бумаг.
Спрос и предложение диктуют коммерческому банку потребность в ликвидных средствах.
Так, наибольший спрос на ликвидные средства может возникнуть по следующим причинам:
- Изъятие денежных средств клиентом со счетов, открытых в коммерческом банке;
- Принятие коммерческим банком заявок на выдачу кредитов от клиентов, которые подлежат согласованию и дальнейшей выдачи.
Для того чтобы полностью удовлетворить спрос банка на ликвидные средства, коммерческому банку необходимо привлечь какие-нибудь предложения из возможных источников.
Самыми важными поступлениями средств являются вклады от клиентов банка, открытие новых счетов или пополнение уже имеющихся счетов клиентов.
Еще одним, играющим немаловажную роль, источником для привлечения ликвидных средств является своевременное закрытие (погашение) заемщиками своих кредитных счетов. Это позволяет банку обрести возможности для восполнения новых потребностей в ликвидных средствах.
Источники возникновения проблем ликвидности банка
Основными источниками возникновения проблем ликвидности коммерческого банка являются:
- Коммерческие банки заимствуют, путем привлечения новых депозитов у своих клиентов, большие суммы краткосрочных депозитов и резервов у своих клиентов, как юридических, так и физических, затем запускают эти средства оборот и предоставляют кредиты другим клиентам на долгосрочной основе.
- Следовательно, у некоторых банков разнятся сроки погашения по своим активам и сроки погашения по основным собственным обязательствам. Проблема, которая появляется в случае не состыковки сроков, основывается на том, что коммерческие банки имеют довольно высокую долю обязательств, которая требует скорейшего выполнения, таких например, как депозит до востребования, средства на текущих счетах клиентов, а также кредиты денежного рынка.
- Следовательно, коммерческие банки должны быть готовы удовлетворить спрос на денежные средства, который может быть довольно значительным в определенные моменты времени.
- Следующим источником возможных проблем ликвидности коммерческих банков является реагирование банков на изменения процентных ставок.
В случае изменения процентных ставок, в частности их роста, многие вкладчики стремятся изъять свои депозитные средства со счетов в банке, с целью поиска наиболее выгодных банковских предложений по вкладам.
Следовательно, изменение процентных ставок напрямую отражается на спросе клиентов коммерческих банков как на операции по вкладам, так и на кредитные операции. Такое положение сильно влияет на уровень ликвидности банков.
Кроме того, изменения, происходящие в отношении процентных ставок, оказывают не малое влияние на формирование рыночной стоимости активов. Продажа таких активов может быть необходима коммерческому банку с целью получения дополнительных ликвидных средств, а также оказывает прямое влияние на стоимость кредитов на денежном рынке.
Управление ликвидностью коммерческого банка
У любого коммерческого банка есть необходимость в разработке и дальнейшем принятии комплекса мер по поддержанию эффективного и оптимального уровня ликвидности, который призван обеспечивать полное удовлетворение спроса клиентов на денежные средства, а также не понижал уровня рентабельности банка и его прибыль.
Методология управления ликвидностью представляет собой комплекс мероприятий, направленный на поддержание уровня ликвидности.
Система управления банковской ликвидностью включает в себя и элементы антикризисного управления, помимо элементов управления активами и пассивами коммерческого банка в нормальных условиях.
Мероприятия, направленные на управление уровнем ликвидности банком, при условии образования кризисных ситуаций ликвидности, должны быть направлены на источники образования такого рода кризиса.
Источниками кризиса ликвидности являются:
Рисунок 1. Источники кризиса ликвидности. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Ухудшение финансового состояния коммерческого банка, по сути, является наиболее опасным для банка. Это получается за счет того, что внутрибанковские проблемы банка по отношению к ликвидности являются главной причиной ликвидации и банкротства коммерческих банков.
Признаками этого являются:
Рисунок 2. Признаки ухудшения финансового сотсояния банка. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
- Первым признаком является понижение объема собственного капитала коммерческого банка на 10 % и больше.
- Второй признак – понижение прибыли банка на 15% и больше.
- Третий признак – СМИ. Посредством СМИ может быть опубликована информация о некачественном управлении в банке, неправильной стратегии и т.д.
- Четвертый признак – это уменьшение норматива достаточности капитала банка на 20 % и больше, а так же несоблюдение, обязательных к выполнению, нормативов.
- Пятый признак – понижение стоимости акций коммерческого банка ниже 29%.
Удержание необходимого (оптимального) уровня ликвидности коммерческого банка представляет собой довольно сложную задачу и не всегда может быть выполнено качественно и эффективно.
Это происходит за счет того, что имеется обратная связь между необходимым уровнем ликвидности банка и уровнем его доходности. Соответственно, чем больше первый показатель, тем меньше второй и наоборот.
