Сущность кредитного риска
Деятельность банка или другой кредитной организации непосредственно связана с множеством различных рисков. Здесь и кредитные риски, и юридические, и экономические, и многие другие. В данной статье мы рассмотрим кредитные риски кредитной организации. Что это за риски? Кредитный риск – это риск банка или кредитной организации, связанный с возможность появления убытков из-за того, что его клиент не выполняет свои обязательства. Такому виде рисков подвержены абсолютно все физические и юридические лица, предоставляющие займы (в первую очередь это банки, микрофинансовые организации, компании), и субъекты, которые выступают как получатели займа.
Природа кредитного риска
Первый вопрос, который стоит перед банком при определении риска, может ли банк доверять данным о клиенте. Данные поступающие от клиента зачастую «приукрашены» и не совпадают с действительностью, но на основе этих данных банк должен сделать определенные выводы о клиенте и принять решение о выдаче кредита. Острее всего данная проблема стоит перед онлайн-банком, при оформлении заявок в интернете, когда кредитор не может увидеть клиента и пообщаться с ним, делая на основе этого определённые выводы.
Второй вопрос – можно ли доверять самому клиенту. Любой клиент банка может оказаться мошенником, как правило, определить это очень проблематично. Никакой скоринг-анализ не даст точного ответа на данный вопрос. Банку приходится оценивать степень доверия к клиенту самостоятельно.
Третий вопрос – действительно ли клиент сможет выплатить кредит. В настоящий момент, перед тем как взять кредит, большинство заёмщиков оценивают свои возможности и в случае уверенности в том, что им удастся погасить обязательства по кредиту, обращаются в банк. Однако так бывает не всегда. Помимо того, что не все клиенты добросовестно и со всей ответственностью относятся к кредиту, существуют также и кредитные риски заёмщика, о которых говорилось в предыдущей статье.
Таким образом, у банка и кредитной организации нет возможности создать универсальную схему по оценке клиента и его кредитоспособности. С каждым отдельным клиентом нужно работать индивидуально, поскольку кредитование является одной из самых прибыльных операций банка.
Виды кредитного риска
Существует множество различных классификаций кредитного риска, рассмотрим несколько наиболее часто встречаемые из них. Первая, и самая немногочисленная классификация это – географические, политические и макроэкономические кредитные риски. Географические риски связаны с выдачей займов в конкретном регионе или стране.
Политические риски связаны с нестабильностью политической обстановки в государстве. Различные санкции, эмбарго, другие ограничения и даже коррумпированность власти приводят к снижению платежеспособности заёмщиков.
Макроэкономические риски завязаны на экономике государства, её темпов развития, динамикой ВВП, различными замедлениями в росте отдельных промышленных отраслей и народного хозяйства.
Во втором случае, риски классифицируются по уровням и источникам их появления.
По уровням кредитные риски подразделяются на:
- Минимальные риски. В этом случае сумма потери от выдачи кредита будет составлять менее двадцати пяти процентов от объема, предоставленного заёмщику.
- Средний риск. В данном случае сумма потери будет гораздо выше, это от двадцати пяти процентов до пятидесяти.
- Высокие риски. Здесь потери достигают семидесяти пяти процентов.
- Критические риски. Потенциальные потери здесь доходят до полного невозврата суммы предоставленных средств, то есть до ста процентов.
По источникам появления они делятся на:
- Внешние. В данном случае заёмщик может не выплатить сумму задолженности из-за внешних факторов (страновых, отраслевых, политических, инфляционных).
- Внутренние. Со внутренними рисками связаны факторы неправильного распоряжения средствами, просчетами, грубыми ошибками, которые могли быть допущены в следствие неправильного ведения бизнеса заёмщика.
В третьей классификации внешние, или как ещё называют, систематические риски и внутренние – несистематические, подразделяются на множество других рисков.
Внешние риски делятся на:
- Страновые риски. Имеет место, если заёмщик берёт кредит в иностранном государстве.
- Политические, Макроэкономические и Региональные риски, о них уже говорилось ранее.
- Социальные риски.
- Инфляционные риски. Связаны с постоянным изменением инфляции в стране и её нестабильностью.
- Отраслевые.
- Законодательные риски.
- Изменение учётной процентной ставки.
Внутренние риски делятся на две группы – риски заёмщика и риски банка-кредитора.
О рисках заёмщика мы говорили в предыдущей статье, основные из них связаны с эффективностью текущей деятельности, невыполнением обязательств, финансовыми рисками, рисками мошенничества и рисками обеспечения ссуды.
В риски банка-кредитора входят: рыночные стратегии, кредитная политика, структурный риск, операционный риск, кадровый риск, риск злоупотреблений, риск неплатежа по внутренним займам и иностранным кредитам, и прочие риски.
Под злоупотреблением понимаются кредиты, выданные «по дружбе». Здесь речь идет о кредитах, которые предоставляются без надлежащего анализа финансового положения клиента и его данных, в связи с тем, что заёмщик является родственником, другом, деловым партнёром и тд.
Определённый размер кредитного риска существует всегда. Любая, казалось бы, незначительна вещь может оказать огромное воздействие на кредитные риски. С одной стороны, выгоднее всего для банка или кредитной организации выдавать только кредиты с минимальным риском, в благоприятной политической и макроэкономической ситуации, и исключительно организациям находящихся в пределах нашей страны. В этой ситуации банк будет нести минимальные потери. Но речь идёт о коммерческой организации, основной целью которой является получение прибыли. В связи с этим, кредитной организации приходится оценивать каждый из вышеперечисленных кредитных рисков для принятия решения о выдаче ссуды.
