Управленческие решения в условиях неопределенности и риска

Тема 8. Особенности разработки управленческих неопределенности и риска 1. Природа и условия неопределённости и риска 2. Риск: понятие и классификация 3. Методы оценки риска решений в условиях 1. На этапе разработки рассматривается неопределенность, а на этапе реализации риск реализации альтернативы. Неопределенность, как правило, проявляется в параметрах информации. Существует четыре базовых условия неопределенности: 1. Неопределенность может возникнуть из-за наличия/отсутствия информации. Характеристики информации: объем, ценность, насыщенность, достоверность. Достоверность – абсолютно достоверным быть не может, но для УР достоверность информации 80%. Ценность проявляется в снижении уровня затрат ресурсов на принятие правильного решения. Насыщенность подразумевает соотношение профессиональной и фоновой информации. Наиболее оптимальным является 50-80% профессиональной информации по отношению к фоновой. 2. Использование информационных технологий. 3. Профессионализм работника. Чем выше профессионализм, тем выше вероятность принятия правильного УР. 4. Характеристика объекта управления. Неопределенность рассматривается как явление и как процесс. Неопределенность как явление – это набор нечетных или размытых ситуаций, либо же взаимоисключающей или недостоверной информации. Сюда относятся форс-мажорные обстоятельства. Неопределенность как процесс – это деятельность некомпетентного работника принимающего ошибочное решение. Неопределенности делятся на объективные и субъективные. Источник объективной неопределенности находится вне организации и не зависит от ЛПР. Субъективная неопределенность находится внутри организации и возникает из-за профессиональных ошибок. Выделяют четыре уровня неопределенности - низкая (10-15%) - средний уровень, требующий пересмотра существующих процедур (40-50%) - высокий уровень, требующий разработки новых процедур (80-90%) - сверхвысокий (90-100%) 2. Риск это опасность или возможность убытка или ущерба. Таблица 6 Классификация рисков Классификационный признак Виды Характеристика происхождение чистые перспектива потерь, возможность получения отрицательного или нулевого варианта спекулятивные возможность получения как отрицательного, так и положительного результата (выигрыши и потери) структурный признак спроса связан со спросом на продукцию или услуги организации затрат связан с затратами на материалы – не сможет перенести значительный рост цены на них на потребителя имущественные связаны с возможностью разрушения производственной базы, производственные действия персонала торговые финансовые инвестиционные ответственность недобросовестность деловых партнёров потери имущества организации; связаны с убытками от остановки производства из-за гибели или повреждения основных или оборотных фондов, внедрения новой техники или технологии; связаны с возможными неправильными действиями наёмных работников (ДТП, кражи, растраты, обман) связаны с убытками из-за отказа или задержки платежей, непоставки товара и т. д.; связаны с финансовыми сделками (кредитные операции, колебания процентных ставок и курсов валют, денежные ресурсы), вероятностью финансовых потерь из-за изменения покупательной способности денег, включают риск упущенной выгоды, риск снижения доходности и риск прямых финансовых потерь и т. д. связаны с вероятностью потерь при вложении капитала, обесценивания собственных и приобретенных ценных бумаг (венчурное инвестирование, покупка акций и пр.) связаны с качеством производимой продукции, связан с неисполнением партнёром своих обязательств, неправомерными действиями хозяйствующих субъектов Степень риска тесно связана со стоимостью риска, а последнее – это фактические убытки, затраты на снижение убытков или на возмещение этих убытков и их последствий. Область риска – это зона общих потерь в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня риска. Существуют основные области риска: 1. безрисковая область 2. область допустимого риска 3. область критического риска 4. область катастрофического риска U Κ Ρ = m a x, CC Где Umax максимальные потери, СС – собственные средства, ресурсы вложенные в реализацию данного решения. Коэффициент должен быть от 0,3 до 0,7 3. Анализ риска осуществляется разными методами, к которым относят статистические, аналитические, использование аналогов, анализ целесообразности затрат, экспертные оценки, таблицы решений (платёжной матрицы) и «дерево решений». Платёжная матрица — метод статистической теории принятия решений. Метод, который может оказать помощь руководителю в выборе одного из нескольких вариантов. Он особенно полезен, когда руководитель должен установить, какая стратегия в наибольшей мере будет способствовать достижению целей. Платёж представляет собой денежное вознаграждение или полезность, являющие следствием конкретной стратегии в сочетании с конкретными обстоятельствами. Если платежи представить в форме таблицы или матрицы, мы получаем платёжную матрицу. Слова «в сочетании с конкретными обстоятельствами» очень важны, чтобы понять, когда можно использовать платёжную матрицу и оценить, когда решение, принятое на её основе, скорее всего будет надёжным. Матрица означает, что платёж зависит от определённых событий, которые фактически свершаются. Если событие или состояние не случается, то и платёж будет иным. Пример. Заказ по телефону — 500 д.е. При личной встрече с агентом заказ может увеличиться до 3000 д.е. До клиента можно добраться самолётом или поездом. Если погода будет хорошей, он может лететь и потратить на всю дорогу от ворот до ворот 2 ч, а если придется ехать поездом - 7 ч. Если он поедет поездом, то потеряет день на месте его работы, который, по его оценке, мог бы увеличить сбыт на 1500 д.е. Если он запланирует лететь к клиенту, в потом самолет вынужден будет приземлиться из-за тумана, придется заменить личное посещение телефонным звонком. Это приведет к уменьшению заказа иногороднего клиента до 500 д.е., зато агент сможет обеспечить заказы на 1500 д.е. дома. Чтобы судить о предпочтительности того или иного варианта, необходимо оценить статистический средний ожидаемый доход агента при выборе того или иного варианта с учётом вероятностей погодных условий (рис. 6). Стратегия Вероятность той или иной погоды Туман (0,4) Ясная погода (0,6) 1: Самолет 2000 4500 2: Поезд 3000 3000 Рис. 6. Платёжная матрица Ожидаемый доход с учётом вероятности 3500 3000 В целом платёжная матрица полезна, когда: 1. Имеется разумно ограниченное число альтернатив или вариантов стратегии для выбора между ними. 2. То, что может случиться, с полной определённостью не известно. 1. Результаты принятого решения зависят от того, какая именно выбрана альтернатива и какие события в действительности имеют место. Кроме того, руководитель должен располагать возможностью объективной оценки вероятности релевантных событий и расчёта ожидаемого значения такой вероятности. Руководитель редко имеет полную определённость. Но также редко он действует в условиях полной неопределённости. Почти во всех случаях принятия решений руководителю приходится оценивать вероятность или возможность события. Напомним, что вероятность варьирует от единицы, когда событие определённо произойдет, до нуля, когда событие определённо не произойдет. Вероятность можно определить объективно, как поступает игрок в рулетку, ставя на нечётные номера. Выбор её значения может опираться на прошлые тенденции или субъективную оценку руководителя, который исходит из собственного опыта действий в подобных ситуациях. «Дерево решений» - схематическое представление возможных вариантов принимаемых решений, вариантов возможных следствий и получаемых результатов. Преимущество — большая наглядность. Показывает последовательность соответствующих событий, альтернативы возможных решений и варианты возможных следствий или состояний внешней среды. На «дереве решений» проставляются рассчитанные или заданные доходы или прибыль, что облегчает анализ и выбор наилучшего варианта решения. Правила составления «дерева решений»: 1)строится слева направо; 2) состоит из следующих элементов: «узлов» (точек) принятия решений, «узлов» (точек) возможных событий или состояний внешней среды и «ветвей» (линий) альтернативных решений, которые могут быть приняты, и вариантов (возможных исходов) и состояний, возникающих в результате этих решений; 3) квадраты обозначают решения, кружки - появление исходов 4) может использоваться два вида «ветвей»: первый - пунктирные линии, соединяющие квадраты возможных решений; второй - сплошные линии, соединяющие кружки возможных исходов; Поскольку лицо принимающее решения не может влиять на появление исходов, ему остаётся лишь вычислять вероятность их появления. Когда вес решения и их исходы указаны на «дереве», просчитывается каждый из вариантов, и в конце проставляется его денежный исход. Все расходы, вызванные решением, проставляются на соответствующей ветви.. Концепция ожидаемого значения является неотъемлемой частью метода дерева решений.