Концепции минимизации риска и приемлемого риска

КОНЦЕПЦИИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА И ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА Среди методов, на основе которых осуществляется управление риском, концептуально можно выделить три: 1) концепции минимизации риска; 2) приемлемого риска; 3) риска как ресурса. Концепция минимизации риска Эту группу составляют методы, основанные на традиционном подходе к риску как к сугубо негативной составляющей экономической деятельности. Эти методы направлены на сведение уровня риска к минимально возможному значению. Концепция приемлемого риска Эта концепция была в свое время разработана в связи с неэффективностью минимизации риска как универсального метода управления и в том числе для разрешения противоречия «доходность–риск». Основу концепции составляют следующие положения: 1. Хозяйственный риск – это объективное свойство целенаправленной деятельности хозяйствующего субъекта. 2. Хозяйственный риск обусловлен объективными причинами: неполнотой информации о прошлом и настоящем, а также неопределенностью будущего. 3. Хозяйственный риск производственного предприятия, действующего на рынке ресурсов, товаров и услуг, в той или иной мере присутствует всегда, т.е. уровень хозяйственного риска никогда не бывает нулевым. 4. Хозяйственный риск возникает там, где принимается решение о выборе одного из вариантов действий. 5. Хозяйственный риск проявляется в возможности нежелательного развития событий и отклонения от преследуемой цели хозяйственной деятельности предприятия. 6. Нежелательное развитие событий и нежелательное отклонение от преследуемой хозяйственной цели сопряжены с потерями (ущербом) для хозяйствующего субъекта. 7. Уровень хозяйственного риска – субъективная характеристика; она отражает размер ущерба для предприятия (по его оценке), вызванного нежелательным развитием событий, обусловленным действием (проявлением) факторов риска при принятии данного хозяйственного решения. 8. На уровень хозяйственного риска можно воздействовать, уменьшать его значение, т.е. уровнем хозяйственного риска можно в некоторых пределах управлять. 9. Следует различать стартовый и финальный уровни риска, т.е. тот итоговый уровень риска, который по расчетам останется некомпенсированным после разработки и принятия специальных мер по его снижению. 10. Существует уровень риска, который ЛПР может назвать в качестве приемлемого для данного производственного предприятия в данной хозяйственной ситуации. 11. Существует возможность уменьшить уровень хозяйственного риска до приемлемого значения, затратив на антирисковые мероприятия некоторые ресурсы (материальные, финансовые и др.). 12. Если стартовый уровень риска некоторого варианта хозяйствования пренебрежимо мал, это может означать, что данный вариант решения не несет в себе новизны или существенных преимуществ (выгод). 13. Больший уровень риска, как правило, сопряжен с надеждой на больший успех, но и с опасностью больших потерь (ущерба). 14. Уровень хозяйственного риска оригинальной, не апробированной бизнес-идеи, как правило, выше, чем для стандартных, типовых, рутинных решений. Сознательными, рациональными действиями (риск-менеджментом) этот уровень иногда можно уменьшить до приемлемого значения. 15. Уровень хозяйственного риска можно измерить разными способами, например, оценив материальные последствия нежелательного развития событий (НРС), ставших результатом проявления некоторого фактора хозяйственного риска, и степень реальности того или иного варианта (направления) развития событий. Концепция приемлемого риска содержит ряд следующих существенных моментов, выделяющих ее из общей теории: • управление риском должно осуществляться на основе разделения стартового и финального риска; • уровень риска следует уменьшать не до минимального, а до приемлемого уровня; • уровень риска инновационной деятельности, как правило, выше, чем традиционных видов деятельности. Ресурсно-подобный риск имеет следующие характеристики: • увеличение уровня риска приводит к позитивному эффекту; • как правило, имеется возможность отказаться от принятия данного риска; • увеличение уровня риска дает позитивный эффект до определенного предела, после чего дальнейший рост этого уровня приводит только к негативным последствиям; • управление ресурсно-подобным риском заключается в поддержании его на определенном оптимальном уровне. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА Риск может оцениваться разными методами: экономическим, математикостатистическим, методом экспертных оценок, комбинированным Косвенная оценка риска может проводиться и на основе расчета таких показателей, как кромка безопасности и внутренняя норма доходности. Известны два способа расчета точек безубыточности по видам продукции: Пример У человека имеется 10 000 р. Ему предлагается подбросить монету. Если выпадает «орел», то он получает 50 000 р. Если же выпадает «цифра», он должен уплатить 20 000 р. Стоит ли этому человеку участвовать в подобном пари? Если подсчитать математическое ожидание дохода, то, поскольку каждая сторона монеты имеет одну и ту же вероятность выпасть, равную 0,5, оно равно 50 000 × 0,5 + (–20 000) × 0,5 = 15 000. Казалось бы, пари весьма выгодно. Однако большинство людей на него не пойдет, поскольку с вероятностью 0,5 они лишатся всего своего состояния и останутся должны 10 000 р., другими словами, разорятся.