Анализ временных рядов

Teмa 7. Анализ временных рядов Teмa 7. Анализ временных рядов Курс: Эконометрика Книга: Teмa 7. Анализ временных рядов Оглавление • 1 Вступление • 2 Основные элементы временного ряда и задачи их анализа • 3 Выявление структуры временного ряда • 4 Автокорреляционная функция • 5 Сглаживание (выравнивание) временного ряда • 6 Аналитическое выравнивание временного ряда • 7 Алгоритмическое выравнивание временного ряда • 8 Прогнозирование на основе моделей временных рядов 1 Вступление 2 Основные элементы временного ряда и задачи их анализа 3 Выявление структуры временного ряда 4 Автокорреляционная функция 5 Сглаживание (выравнивание) временного ряда Одной из важнейших задач исследования экономического временного ряда является выявление основной тенденции изучаемого процесса, выраженной неслучайной составляющей f(t) (тренда либо тренда с циклической или (и) сезонной компонентой). В некоторых случаях основная тенденция ясно прослеживается в динамике рассматриваемого показателя, в других ситуациях она может не просматриваться из-за ощутимых случайных колебаний. Например, сильные колебания в курсах акций в отдельные моменты времени могут заслонить наличие тенденции к росту или снижению этого показателя. На практике для обнаружения основной тенденции часто используют простой прием – укрупнение периода времени. Например, ряд недельных данных можно преобразовать в ряд месячной динамики, ряд квартальных данных заменить годовыми уровнями. Уровни нового ряда могут быть получены суммированием уровней исходного ряда либо могут представлять средние значения. При выявлении тенденции в развитии исследуемого явления используется распространенный прием – сглаживание временного ряда. Суть различных приемов сглаживания сводится к замене фактических уровней временного ряда расчетными, которые в меньшей степени подвержены колебаниям. Это способствует более четкому проявлению тенденции развития. Методы сглаживания временных рядов можно условно разделить на два класса, опирающиеся на различные подходы: аналитический и алгоритмический.   6 Аналитическое выравнивание временного ряда 7 Алгоритмическое выравнивание временного ряда 8 Прогнозирование на основе моделей временных рядов