Кредитные риски, которые связаны с розничными услугами банка, весьма значительны. Они имеют совершенно иную динамику по сравнению с кредитным риском инвестиционной или коммерческой отрасли.
Основным отличием розничного кредитного риска является то, что он разбивается на несколько частей, поэтому дефолт одного контрагента не так заметен для банковской ликвидности. Другой особенностью является то, что розничные контрагенты банка не так зависят друг от друга. Коммерческие и кредитные портфели, напротив, часто зависят от концентрации риска для организаций, которые связаны экономически в определенных географических регионах или отраслях.
Основные особенности розничного кредитования
Банковские учреждения с розничным портфелем, который диверсифицирован по различным отраслям и регионам, имеют кредитный риск концентрации значительно меньше, нежели те, у которых портфель розничных услуг сконцентрирован в определенном регионе или отрасли. В большинстве случаев розничные кредитные портфели отличаются более выраженной тенденцией к масштабным диверсифицированным портфелям, нежели корпоративные кредиты.
Розничные кредитные учреждения могут оценить процент кредитов в портфеле, по которым в будущем ожидается потеря или дефолт. Предусматриваемая величина потерь может в будущем рассматриваться с другими затратами в процессе деятельности предприятия (на отработку чеков или расходами на функционирование филиалов).
В розничном кредитовании большая прогнозируемость потерь означает следующее: уровень прогнозируемых потерь играет значимую роль при оценке розничного кредитного риска и учитывается в стоимости, что выплачивает контрагент. И наоборот, риск потерь для корпоративного кредитного портфеля заключается в том, что кредитные потери превышают ожидаемый уровень.
Также отличительной особенностью розничного кредитного портфеля является то, что поведение клиентов сигнализирует о приближающемся дефолте (многие клиенты находятся под финансовым давлением и не могут осуществлять обязательные платежи по кредитной карте). Розничные банковские учреждения внимательно следят за такими сигналами. Благодаря этому банки могут предпринимать определенные меры с целью снижения розничного кредитного риска.
В таком случае банк может:
- изменить правила пользования кредитными средствами с целью снижения розничного кредитного риска;
- изменить стратегии маркетинга и процесс одобрения заявок с целью привлечения менее рисковых контрагентов;
- повысить процент за пользование кредитными средствами для определенной группы клиентов, по отношению к которым существует вероятность наступления дефолта.
Контролирующие органы полагают, что розничные кредитный риск весьма прогнозируем, в результате чего розничные банковские учреждения поддерживают невысокий уровень капитала на покрытие данного риска в соответствии с новым Базельским соглашением по сравнению с текущими Базельскими правилами.
Однако в случае дефолта банки должны предоставлять контролирующим органам данные о вероятности дефолта и потерь, а также о подверженности риску для определенных дифференцированных сегментов портфелей.
Контролирующие органы указывают, что сегментация должна основываться на эквивалентных показателях и скоринговых моделях, а также на показателях времени, когда операция была отклонена на банковском балансе.
«Оборотная сторона медали» розничного кредитного риска
В розничном кредитном риске существует «обратная сторона медали», которая заключается в опасности того, что потери значительно вырастут вследствие систематического и не предусмотренного фактора риска, который воздействует на поведение большинства кредитов в портфеле розничного банка.
«Оборотная сторона» управления рисками имеет несколько компонентов:
- Не все розничные кредитные продукты связаны с историческими данными о потерях, которые отражают уровень возможного кредитного риска.
- Розничные кредитные продукты, даже хорошо прогнозируемые, могут изменяться под воздействием экономической среды, в основном, если все факторы ухудшатся одновременно. К примеру, в ипотечном кредитовании основная боязнь связана с резким экономическим спадом вместе с высокими процентными ставками по кредиту (это может привести к повышению дефолтным рискам и одновременному снижению стоимости обеспечения).
- Склонность контрагентов к дефолту – это сложное взаимодействие законодательной и социальной системы, которые постоянно претерпевают изменения. К примеру, законодательная и социальная допустимость индивидуального банкротства является основополагающим фактором, что повлиял на повышение риска дефолта в 1990-ых года в США.
- Операционные вопросы, влияющие на кредитоспособность клиента, могут влиять на весь розничный кредитный портфель, поскольку потребительский кредит является полуавтоматическим процессом принятия решений.
- Величину данного риска определить сложно, поскольку он является плохо прогнозируемым. Вместе с этим банковским учреждениям необходимо убедиться в том, что розничные кредитные портфели особо подвержены новым типам рисков (к примеру, субстандартное кредитование).
Прибыльную область деятельности может открыть небольшая подверженность неопределенности и позволить банковским учреждениям собрать достаточное количество информации, чтобы в будущем лучше определить и спрогнозировать риски.
Розничная банковская сфера сталкивается не только с кредитным риском, он является основным видом риска, но не единственным.
Другие розничные риски
Коммерческие банковские услуги подвержены не только кредитному риску. Розничная деятельность подвержена операционным, рыночным, репутационным и деловым рискам.
- Процентный риск может возникать из активов и обязательств в том случае, когда банковское учреждение предлагает конкретные процентные ставки, как для вкладчиков, так и для заемщиков. Данный вид риска передается на банковское казначейство с розничной сферы деятельности. Им управляют вместе с регулированием активов и пассивов, а также параллельно с управлением риска ликвидности.
- Риски оценки активов – это особенная форма рыночного риска, при котором доход от розничного кредитования зависит от точности определенного актива, класса обеспечения или обязательства. В ипотечном кредитовании наиболее важным является риск досрочного погашения кредита, риск того, что ценность портфеля может снизиться при снижении процентных ставок (клиенты стремятся скорее выплатить ипотечные кредиты, уменьшая их стоимость). Оценка розничных активов, что подвержены риску досрочного закрытия, весьма сложный процесс, поскольку они основываются на тех допущениях о поведении заемщика, что сложно оценить. Иным примером оценки риска является определение остаточной ценности авто в сфере их аренды (лизинг автомобилей и техники). Данный вид риска должен управляться казначейством розничного банка.
- Операционные риски в розничной деятельности банка управляются теми структурами и подразделениями, в которых данные риски и образуются. В качестве примера можно привести внедрение новых процессов, которые обслуживают мошенничество клиентов, но только в тех случаях, когда это оправдано экономически. Банки обязаны размещать капитал в соответствии с операционным риском, как в коммерческой, так и розничной банковской отрасли. В результате этого возникла новая отрасль, которая применяет множество концепций (к примеру, операционный риск на уровне всей организации).
- Деловые риски – это беспокойство для топ-менеджеров. К ним можно отнести риск объема деловых операций (снижение и повышение объема ипотечного кредитования при изменении процентных ставок), стратегические риски (активное пользование интернет-банкингом и новыми платежными системами), а также решения о поглощениях и слияниях.
- Репутационные риски имеют важное значение в системе розничного кредитования. Банк обязан поддерживать свою репутацию на высоком уровне, выполняя обещания, данные клиентам. Но он также должен соответствовать заявленной репутации перед контролирующими органами, поскольку они могут лишить банк лицензии в том случае, если будут замечены противозаконные и противоправные действия.
Рисунок 1. Другие розничные риски. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
