Эконометрика — это научная дисциплина, которая изучает количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов при помощи математических и статистических методов и моделей.
Общие сведения об эконометрических моделях
Многократно доказано, что в экономической действительности существуют определенные зависимости (взаимосвязи) между различными экономическими показателями. Для того, чтобы установить эту зависимость, определить её силу и направление, выразить её на аналитическом языке, экономисты разработали и в настоящее время активно используют метод эконометрического моделирования.
В самом общем виде эконометрическая модель представляет собой статистическую модель, которая используется в качестве средства прогнозирования будущего развития событий в экономической сфере общественной жизни.
Как правило, эконометрической моделью называют уравнение, систему уравнений или систему неравенств, которая является математическим аналогом анализируемого объекта, учитывающим все важнейшие стороны и особенности его функционирования. Построение и использование эконометрических моделей позволяет определить степень влияния одного экономического явления на другое и предвидеть общее развитие экономической ситуации.
Этапы построения эконометрических моделей
Построить и проанализировать эконометрическую модель – это достаточно сложная и трудоёмкая задача. Поэтому в целях удобства осознания и реализации этого процесса он подразделяется на несколько этапов. В большинстве случаях выделяют четыре этапа:
- постановка проблемы – это формулирование конечных целей эконометрического моделирования и определение набора показателей (факторов), которые принимают участие в эконометрической модели;
- спецификация модели – это выбор формы связи между переменными, которые принимают участие в эконометрической модели;
- идентификация модели – это статистическое оценивание неизвестных параметров эконометрической модели;
- верификация модели – это осуществление проверки качества эконометрической модели.
На первом этапе устанавливаются цели предстоящего исследования. Чаще всего в качестве целей провозглашают проведение анализа функционирования экономических систем, составление прогноза изменений ряда основных экономических показателей, имитирование (моделирование) экономических систем при изменении тех или иных факторов внешней и внутренней среды и т.д.
Показатели (переменные, факторы) включаются в эконометрическую модель только в случае, если теоретически обоснована их существенность и целесообразность включения в разрабатываемую модель (то есть они должны оказывать существенное влияние на итоговый результат). Кроме того, к объясняющим факторам предъявляется требование об отсутствии между ними тесной корреляционной связи, поскольку это исказит реальные результаты оценки.
Облегчить процесс корректировки эконометрической модели и лучше структурировать проблему позволяет деление переменных на экзогенные (предопределенные, факторные, объясняющие переменные, обознаются как «Х») и эндогенные (зависимые, результативные, объясняемые переменные, обознаются как «Y»).
Второй этап заключается в определении конкретной формы связи между переменными эконометрической модели. Это определение, выбор называется спецификацией. Она базируются на те знания, предположения, статистические данные, которые накопились в экономической теории и позволяют охарактеризовать исследуемую экономическую систему. В данном случае в большинстве случаях специалисты занимаются расчетом показателей роста и прироста, графическим представлением исходных данных и обращаются к некоторым типичным статистическим моделям (например, функция спроса, производственная функция и др.).
В процессе идентификации эконометрической модели из параметрического семейства функций подбирается та функция, которая лучше остальных способна выразить существующую зависимость эндогенных переменных от экзогенных переменных. В частности, требуется рассчитать конкретные значения параметров, которые располагаются вместе с экзогенными переменными. Эти значения определяются в результате применения классического или обобщённого метода наименьших квадратов. На данном (третьем) этапе непосредственно завершается построение эконометрической модели.
После того, как эконометрическая модель построена, требуется определить степень успешности ее построения, которая, в частности, проявляется через точность прогнозных и имитационных расчетов, основанных на этой модели. Для этого специалисты обращаются к методам верификации, в основе которых лежат процедуры статистической проверки гипотез и статистического анализа характеристик точности различных приемов статистического оценивания.
Кроме того, при верификации эконометрических моделей используется принцип ретроспективных расчетов. Он заключается в делении исходных статистических данных на две выборки: обучающую, для которой осуществляются этапы спецификации и идентификации, и экзаменующую, из которой в полученную модель подбирают экзогенные переменные. Таким образом, получают модельные значения (ретроспективно прогнозные) эндогенных переменных, которые затем сравнивают с соответствующими реальными значениями экзаменующей выборки. Благодаря этому оценивается адекватность и точность модельных выводов.
