волатильность стоимости базисного актива, соответствующая рыночной стоимости опциона за вычетом внутренней стоимости в рамках используемой теоретической модели расчета стоимости опциона.
сформулировать такие правила управления стратегией риск-менеджмента:
максимум выигрыша.
оптимальная волатильность...
На практике же применение этого правила сочетается обычно с правилом оптимальной волатильности результатов...
Смысл правила оптимальной волатильности результата заключена в том, что из всевозможных вариантов решений...
под риск-менеджментом обычно понимают стратегические и операционные инструменты роста и сглаживания волатильности...
риск-менеджмента представляет собой такую систему управления рисками на уровне «рабочего места», которая подразумевает
Актуальность и цели. Эффективным средством решения задач управления в финансово-кредитных организациях являются автоматизированные системы поддержки принятия решений, которые являются развитием идеологии экспертных технологий. Особый интерес вызывает процесс автоматизации аналитической обработки банковской информации в плане оптимизации управления кредитными рисками путем торговли производными финансовыми продуктами – кредитными деривативами. Основным моментом при торговле деривативами является хеджирование (страхование) ценового или валютного риска во времени или получение спекулятивной прибыли от изменения цены базового актива. Важнейшим финансовым показателем в управлении рисками следует считать волатильность, т.е. статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены финансового продукта. Целью данной работы является разработка и внедрение моделей и методов оценки дополнительных величин для деривативов типа «опцион»: «расчетная стоимость опциона» и «подразуме...
Например, для опциона значение коэффициента хеджирования 050 подразумевает, что на доллар роста цены...
силу ее связи с такими рыночными переменными, как цена базового актива, безрисковая ставка, временя и подразумеваемая...
волатильность.
В данной работе разработан метод построения риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов, позволяющий дать оценку точности искомой плотности. Риск-нейтральная плотность представляется сплайном, который 1) минимизирует расстояние Кульбака-Лейблера до логнормальной плотности (что обеспечивает связь с моделью Блека-Шоулза), 2) минимизирует отклонение цен, восстановленных по полученной плотности, от действительных цен опционов. Неопределенность, возникающая из-за Bid-Ask спреда не позволяет однозначно построить кривую плотности, поэтому методом Монте Карло строится оценка точности. При построении оценки используется факторный анализ приращений «улыбок» волатильности, меняющихся с течением времени. Результаты факторного анализа позволяют генерировать свойственные рынку кривые, которые и составляют оценку точности.
коммерческая компания, осуществляющая определение относительного качества или надежности ценных бумаг, что служит основой для оценки рисков, прибыльности и возможности нарушения эмитентами кредитных обязательств по выпускам облигаций.
гарантия возврата капиталовложений, направленных за рубеж.
лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве
