показатель частоты возможного наступления неблагоприятного события, следствием которого являются финансовые потери фирмы.
Классификация финансовых рисков
Определение 1
Управление финансовыми рисками предприятия – это...
Финансовые риски компаний отличаются разнообразием....
Проявлением риска является вероятность несвоевременного расчета или полного неплатежа за отгруженную...
Это обширная группа, в которую входят разнообразные риски, но вероятность возникновения и уровень финансовых...
Соответственно, коммерческая деятельность целесообразна,
зона критического риска, в которой вероятные
Рассмотрена дискретная модель риска с зависимыми финансовым и страховым рисками и с тяжелым хвостом распределения ущербов. Построен алгоритм вычисления вероятности разорения за конечное число шагов на основе аппроксимации распределения ущербов смесью показательных распределений и доказательства теоремы непрерывности, обосновывающей такой подход. Разработаны специальные методы преобразования интегральных выражений, решена задача о малых знаменателях, построена экономичная процедура перечисления целочисленных векторов с фиксированной суммой их компонент. Для вероятности разорения в рассматриваемой модели риска получены асимптотические соотношения в случае специального класса распределений страхового риска. Для тестирования построенных алгоритмов проведены вычислительные эксперименты.
Понятие финансовых рисков
Определение 1
Финансовый риск – это вероятность возникновения негативных...
Если имеется вероятность потери финансовых ресурсов, могут быть рассмотрены финансовые риски....
по поставке, либо риск не получить товар при внесении аванса или предоплаты), оборотные риски (вероятность...
вероятности реализации риска и минимизацию связанных с ним негативных последствий,
оценка полученных...
Недостаток – вероятность возникновения других рисков (иногда – более существенных).
Роль ставок дисконтирования в изменении волатильности рыночных цен обсуждается в статье с точки зрения теории САРМ и Модильяни-Миллера. Зависимость ставок дисконтирования от вероятности дефолта, предложенная У. Шарпом, пересматривается и существенно корректируется. Предлагается новая модель для аппроксимации функции вероятности дефолта.
содержит информацию по каждому элементу акционерного капитала и резервов (акционерный капитал, дополнительная эмиссия, резерв по переоценке ценностей, резерв по курсовым разницам), и возможных изменений (изменения в учетной политике, изменения в результате переоценки основных средств и инвестиций и др.).
степень совмещения операции во времени.
затраты, сумма которых изменяется пропорционально изменению объема продукции.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне
