взаимосвязь между процентными ставками по долговым ценным бумагам, имеющим разные сроки погашения.
Процентная политика представляет собой комплекс мер в сфере процентных ставок по привлечению и размещению...
Процентная политика банковской структуры предопределяется продолжительностью временного разрыва между...
уровнем процентного риска, выражаемого в опасности потерь в результате превышения процентных ставок,...
При формировании величины процентных ставок банковская структура в обязательном порядке должна учитывать...
деятельности банковских структур;
одновременное регулирование процентных ставок по депозитным (пассивным
В статье рассмотрены проблемы моделирования временной структуры процентных ставок. Дан детальный анализ основных подходов и моделей. Для статистического подхода разработана модель, позволяющая минимизировать ошибки полученных оценок. Предложено направление развития диффузионных моделей временной структуры процентных ставок для отечественного рынка путем включения компоненты, «отвечающей» за генерацию возмущений (скачков). Показано, что практическим примером комбинированного подхода является методика расчета G-кривой, базирующаяся на модификации модели Нельсона Сигеля, которая в настоящее время применяется Московской биржей.
процентных платежей на ссудный капитал за установленный период времени (как правило, год)....
Анализ изменения процентных ставок на рынке кредитования
На современном этапе развития изменение процентных...
Изменение процентных ставок на различных сегментах финансового рынка влияет на готовность участников...
Во-первых, уровень процентных ставок оказывает непосредственное влияние на привлекательность кредитов...
Так, снижение процентных ставок в значительной степени ограничивает процентные доходы банковских структур
Временная структура процентных ставок оценивается и прогнозируется с использованием модели Нельсона – Сигеля с изменяющимися коэффициентами и стохастической волатильностью в ошибке. Исследуется возможность применения метода Лапласа для осуществления фильтрации в возникающей нелинейной модели пространства состояний. С помощью предлагаемого алгоритма были получены хорошие оценки и прогнозы для кривых доходности и цен облигаций.
ценные бумаги, выпускаемые акционерным обществом, обладателям которых предоставляются все имущественные и личные права, связанные с обладанием акцией: а) право на получение дивидендов, в зависимости от размера прибыли корпорации; б) право на участие в управлении корпорацией путем голосования на собраниях; в) право на получение части имущества после ликвидации корпорации. Права реализуются в размере пропорциональном величине акций.
деятельность на рынке ценных бумаг по ведению реестров владельцев ценных бумаг.
кредитование в соответствии с общими правилами банка без льгот и дискриминации.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне
