Банк-дилер
коммерческий банк, представляющий на рынке государственные ценные бумаги.
взаимосвязь между процентными ставками по долговым ценным бумагам, имеющим разные сроки погашения.
Процентная политика представляет собой комплекс мер в сфере процентных ставок по привлечению и размещению...
Процентная политика банковской структуры предопределяется продолжительностью временного разрыва между...
уровнем процентного риска, выражаемого в опасности потерь в результате превышения процентных ставок,...
При формировании величины процентных ставок банковская структура в обязательном порядке должна учитывать...
деятельности банковских структур;
одновременное регулирование процентных ставок по депозитным (пассивным
В статье рассмотрены проблемы моделирования временной структуры процентных ставок. Дан детальный анализ основных подходов и моделей. Для статистического подхода разработана модель, позволяющая минимизировать ошибки полученных оценок. Предложено направление развития диффузионных моделей временной структуры процентных ставок для отечественного рынка путем включения компоненты, «отвечающей» за генерацию возмущений (скачков). Показано, что практическим примером комбинированного подхода является методика расчета G-кривой, базирующаяся на модификации модели Нельсона Сигеля, которая в настоящее время применяется Московской биржей.
процентных платежей на ссудный капитал за установленный период времени (как правило, год)....
Анализ изменения процентных ставок на рынке кредитования
На современном этапе развития изменение процентных...
Изменение процентных ставок на различных сегментах финансового рынка влияет на готовность участников...
Во-первых, уровень процентных ставок оказывает непосредственное влияние на привлекательность кредитов...
Так, снижение процентных ставок в значительной степени ограничивает процентные доходы банковских структур
Временная структура процентных ставок оценивается и прогнозируется с использованием модели Нельсона – Сигеля с изменяющимися коэффициентами и стохастической волатильностью в ошибке. Исследуется возможность применения метода Лапласа для осуществления фильтрации в возникающей нелинейной модели пространства состояний. С помощью предлагаемого алгоритма были получены хорошие оценки и прогнозы для кривых доходности и цен облигаций.
коммерческий банк, представляющий на рынке государственные ценные бумаги.
внесение средств в уставный капитал паевого банка его пайщиком.
заключение относительно защищенности кредитора от убытков по причине неисполнения кредитных обязательств должником.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве