Зоны рисков
группировка инвестиционных рисков по уровню возможных финансовых потерь.
Стратегия спрэда доходности
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
инвестиционная стратегия, направленная на повышение стоимости инвестиционного портфеля, за счет изменения спрэдов доходности между различными секторами рынка облигаций.
Научные статьи на тему «Стратегия спрэда доходности»
Суверенные, простые и привилегированные облигации
Определение 2
Спрэд суверенной облигации – разница, сложившаяся между номиналом облигации и затратами...
Есть понятие текущей доходности и доходности к погашению:
Текущая доходность определяет возможности...
Вообще, все облигации являются финансовыми инструментами с фиксированной доходностью....
С помощью облигаций можно строить стратегии, которые будут ориентироваться на прирост капитала, но при...
этом иметь разные уровни риска и доходности.
Статья от экспертов
Default risk and its effect for a bond required yield and volatility
Основной вывод статьи состоит в том, что риск дефолта не может быть полностью отраженв волатильности цены облигаций. Следовательно, этот риск не может быть точно рассчитан через опционные модели и должен учитываться отдельно от риска волатильности. Эта точка зрения обоснована аналитически и подтверждена эмпирическими результатами. Для учета дополнительного риска в требуемой доходности предлагается классический подход математическое ожидание потерь при дефолте, которое квазилинейно зависит от спрэда доходности. Эта мера риска дефолта проанализирована, и ее эффект для стратегии формирования портфеля формализован в гипотезах и выводах. Выводы заключаются в необходимостиотдельного учета поправок на риск дефолта при построении портфеля акций и облигаций и для оценки
Creative Commons
Научный журнал
SPAN в экономике
Дело в том, что доходность актива напрямую связана с уровнем риска....
Стратегия вложения финансов в ценные бумаги делит портфели на три группы....
Гарантированная доходность обеспечивается консервативным портфелем....
Для этого ввели обязательные спрэды, которые представляют собой платежи, компенсирующие разницу между...
С помощью спрэдов вносится поправка на несоответствие корреляции одних инструментов портфеля другим.
Статья от экспертов
Роль кластеров в развитии производственных предприятий
На современном этапе развития рыночных отношений эффективная модель корпоративного управления является главным компонентом создания благоприятного инвестиционного климата в стране и важным элементом конкурентоспособности российских компаний.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Облигация совокупная
облигация, погашение которой гарантировано двумя или более лицами.
Покупка закрывающая
сделка, совершаемая с целью сокращения или закрытия короткой позиции.
- Стратегия спрэда
- Спрэд
- Бычий спрэд
- Котировка спрэд
- Котировочный спрэд
- Дебит-спрэд
- Рейтио спрэд
- Доходность
- Календарный опционный спрэд
- Риск кредитного спрэда
- Купонная доходность (текущая доходность)
- Стратег
- Стратеги
- Стратегия
- Предельная доходность
- Купонная доходность
- Эффективная доходность
- Доходный подход
- Доходность аукционная
- Доходность требуемая
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
