Процентный арбитраж

Предмет Рынок ценных бумаг

👍 Проверено Автор24

сделка с целью получения прибыли за счет разницы в процентных ставках по различным валютам.

Научные статьи на тему «Процентный арбитраж»

Финансовые риски в деятельности коммерческого банка

Данная группа рисков базируется на финансовом арбитраже, при этом подобные риски способны могут приносить...
как прибыль, в случае если арбитраж реализован эффективно, или убыток, если арбитраж осуществляется...
К группе спекулятивных рисков относят процентный, валютный и рыночный (или позиционный) риски....
подвержен большинству рисков, сопутствующих банковской деятельности: риску ликвидности, риску изменения процентных

Статья от экспертов

Современный оборот глобального валютного рынка: распределение по инструментам

В статье представлена информация о распределении мирового валютного оборота по инструментам. Анализируются состояние и тенденции развития глобальных валютных рынков, даются определения каждой конкретной валютной операции, выявляются ее функции и объясняется, какой вид инструмента участники валютного рынка могут предпочесть в различных ситуациях: при недостатке ликвидных средств в определенной валюте, необходимости хеджировать курсовые или процентные риски, проведении безрискового валютного арбитража или спекуляции на разнице котировок на валютных и денежных рынках.

Creative Commons

Научный журнал

Современные теории валютного курса

Основные экономические теории, затрагивающие валютный курс – паритет и арбитраж....
Такой арбитраж называют пространственным. Еще один тип арбитража – временной....
Паритет процентных ставок похож на паритет покупательной способности....
валютного курса Эффект Фишера заключается в том, что колебание курса валют двух стран напрямую зависит от процентной...
Разные процентные ставки в странах ведут к тому, инвесторы начинают вкладываться в ту экономику, где

Статья от экспертов

Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели

Данная работа посвящена обзору современной теории временной структуры процентных ставок. В работе представлены основные гипотезы, объясняющие временную структуру (гипотезы ожиданий, предпочтения ликвидности, а также гипотезы об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и "предпочитаемой" среды). Приведен краткий обзор их эмпирических проверок. Модели временной структуры отнесены к четырем классам: макроэкономические подходы, факторные стохастические модели, стохастические модели общего равновесия и модели с отсутствием арбитража. Рассмотрены основные модели временной структуры в каждом классе и описаны результаты их эмпирических сравнений.

Creative Commons

Научный журнал

Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»

Тейк профит

(take profit) – заявка, фиксирующая прибыль.

Учредительская акция

акции, распределяемые среди учредителей акционерных компании и дающие им некоторые преимущественные права (дополнительное количество голосов на общих собраниях акционеров, первоочередное право на получение акций в случае их дополнительного выпуска и др.).

Финансовые риск

возможность потерь в результате неопределенности рынка, изменения действий контрагента или собственных ошибок.

Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

Напиши термин
Выбери определение из предложенных или загрузи свое
Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек

Попробовать тренажер