Предлагается адаптивно-рациональная модель прогнозирования стоимости финансовых активов в условиях биномиального рынка. В ее прогнозных траекториях находят отражение закономерности прошлого и субъективные ожидания будущего. Качество модели оценивается коэффициентом экстраполяционной детерминации.
В статье изучена сущность содержания категории «ожидание экономических агентов» как экономической категории и проведен теоретический анализ факторов, влияющих на формирование экономических ожиданий агентов. Идентифицированы ведущие сектора экономической деятельности, несущие информационные сигналы для экономических агентов и содержащие уникальные особенности вследствие социально-экономической, административно-политической, рыночно-потребительской, исторической и культурной призмы восприятия их экономическими агентами. Выявлены причинно-следственные связи между этими секторами, отражающие характер ожиданий экономических агентов относительно будущих изменений макроэкономических параметров. Обобщена связь между ожиданиями экономических агентов и действительными макропоказателями на примере восприятия тенденций изменений, отдельными субъектами, косвенно указывающих на рациональное осознание ими экономических процессов.