Финансовые риск
возможность потерь в результате неопределенности рынка, изменения действий контрагента или собственных ошибок.
опцион, у которого текущая рыночная стоимость базисного актива равна цене исполнения опциона.
Показатель денежности подразделяет опционы на три вида:
Опциона на-деньгах....
Можно сказать, что опцион на-деньгах выражает всю сущность самого производного инструмента....
Опцион-колл в-деньгах предполагает, что цена-спот ниже цены исполнения контракта....
в-деньгах....
Здесь цена имеет временную природу, как с опционом на-деньгах.
Предмет. Проблема корректировки инновационной стратегии инновационно-индустриального кластера в условиях неопределенности поведения внешней и внутренней среды. Рассматривается возможность отказа от уже начатой стратегии кластера даже при наличии соответствующих угроз. Цели. Разработка метода корректировки инновационной стратегии развития инновационно-индустриального кластера. Стратегия задается в виде оптимального портфеля крупных компаний, представляющих соответствующие отрасли экономики региона, после чего она исследуется на предмет возможности отказа от ее реализации в любой момент горизонта планирования, кроме последнего года. Методология. Для управления рисками эволюции инновационно-индустриального кластера применялась технология реального пут-опциона на отказ от стратегии. В качестве функции, наиболее адекватно характеризующей состояние и перспективы развития отдельных компаний или отраслей, можно использовать уровень рыночной капитализации в деньгах. А в качестве денежного по...
К ним относят:
Колл-опцион или опцион на покупку....
Дает право приобрести опцион по заранее установленным параметрам.
Опцион-пут или опцион на продажу....
деньгах....
Опцион в деньгах характеризуется тем, что цена страйк выше рыночной цены....
Опцион-пут «в деньгах» реализуется тогда, когда рыночная цена ниже цены страйк.
Модель динамики «внешних» финансовых активов представлена стохастическими дифференциальными уравнениями, решения которых используются для характеристики различных режимов монетизации долга. Долговые обязательства государства являются «номинальным якорем» системы. В процессе непрерывного дельта-хеджирования рациональные инвесторы покупают или продают долги и деньги, что моделируется как синтетический опцион «выбора». Значения функции рыночной стоимости долга определяют различные режимы его монетизации. В режиме нормальной монетизации стоимость новых долгов максимизируется, а риски долгового дефолта исключаются. В этом режиме рынок «внешних» активов не имеет арбитражных возможностей, а стоимость новых долгов равна стоимости портфеля рискованного и безрискового активов. Превышение этого порога эмиссии может привести к гиперинфляции и долговому коллапсу. Модель идентифицирована на фактических данных о российском внутреннем государственном долге в 1990-х гг.
возможность потерь в результате неопределенности рынка, изменения действий контрагента или собственных ошибок.
(floor — «пол«) соглашение о предоставлении займа с плавающей процентной ставкой, но с условием, что она никогда не опустится ниже некоторого уровня.
величина повышения начальной цены на аукционе, если используется открытая форма подачи предложений о цене государственного или муниципального имущества.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве