Понятие «Портфельная теория»
теоретический и методологический аппарат, используемый в процессе формирования портфеля ценных бумаг.
Ковариация
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
это показатель, учитывающий как изменчивость (волатильность) доходности акций или портфелей, так и тенденцию их доходности к росту или снижению по мере того, как растет или снижается доходность других акций или портфелей.
Научные статьи на тему «Ковариация»
Атрибутивное лидерство
В основе данной модели лежит принцип ковариации, сущность которого заключается в причинной взаимосвязи...
При этом лидер применяет принцип ковариации, исследованный Г. Келли.
Статья от экспертов
Оценивание средних и ковариаций нечетко-случайных величин
В настоящее время методы нечеткой математики широко применяются в различных прикладных исследованиях. Например, при составлении портфелей, когда для некоторых активов нет достаточно длинных рядов цен, относящихся к предыдущим периодам, для моделирования доходностей этих активов могут использоваться нечеткие числа. При этом для других активов надо сохранить возможность использования случайных величин. В данной работе предложены новые оценки средних и ковариаций нечетко-случайных величин. Доказаны несмещенность и состоятельность этих оценок.
Creative Commons
Научный журнал
Исследование методов идентификации в условиях действия автокоррелированной помехи на выходе
Метод ковариаций
Определение 1
Идентификация – это проверка схожести объектов по определенным...
решения проблемы диагностики - насколько полученная оценка точна, применяются два подхода:
Вычисление ковариаций...
По результатам определенного количества экспериментов выборочное среднее и ковариации оценок рассчитываются
Статья от экспертов
Адаптивная предельно оптимальная фильтрация при неизвестной ковариации возмущений
Точность оценивания фильтра Калмана-Бьюси существенно зависит от матриц ковариаций возмущений в объекте и шумов измерения. Основной трудностью в синтезе оптимальных фильтров является отсутствие необходимых данных о свойствах полезного сигнала и помехи. Фильтры, в которых собственные параметры настраиваются в ходе активного процесса оценивания, относятся к адаптивным. В статье рассматривается задача адаптивной фильтрации в условиях параметрической неопределенности. Представлен метод синтеза предельно оптимального фильтра Калмана-Бьюси при неизвестной матрице ковариаций возмущений. Сформулирован адаптивный алгоритм оценивания матрицы ковариаций возмущений по методу стохастической аппроксимации. Исследованы условия сходимости этого алгоритма. Работа предельно адаптивного фильтра проиллюстрирована на примере.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Гилт
государственные долговые обязательства Правительства Великобритании.
Облигация с полным купоном
облигация с купоном, равным текущей рыночной ставке.
- Выборочная ковариация
- Ковариация между двумя переменными величинами
- Ковариация фактических значений доходности ценных бумаг
- Ковариация фактических значений доходности финансового актива и фактических значений фактора
- Подразделение «Стратегический хозяйственный центр»
- Акция половинная
- Ассюре
- Брокер на обочине
- Брокер, член биржи
- В течение дня
- Дендвер
- Дивиденд ирландский
- Дист
- Контрброкер
- Маржа дополнительная
- Облигация совокупная
- Покупка закрывающая
- Предложение первичное
- Прогнозируемая изменчивость
- Релевантный
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
