Флэт
оковое движение цены в пределах какого-либо ценового диапазона.
Экспирации дата
Предмет
Рынок ценных бумаг
👍 Проверено
Автор24
конкретный день, до или в который покупатель опциона может потребовать его исполнения.
Научные статьи на тему «Экспирации дата»
Экспирация (дериватив)
Временной промежуток между датой исполнения и датой заключения договора дает пространство для спекулятивных...
На практике под датой экспирации понимается последний день перед завершением действия контракта....
Некоторые фондовые биржи используют систему автоматического проведения взаимных платежей на дату экспирации...
Причем датой экспирации фьючерса считается последний день, когда по нему могут быть проведены операции...
Знание даты экспирации важно, так как определяет линию поведения трейдера на момент исполнения контракта
Статья от экспертов
Современные аспекты применения метода реальных опционов в управлении инвестициями
Статья посвящена исследованию метода реальных опционов для оценки инвестиционных проектов компаний в условиях неопределенности. Автором подробно описывается модель Блэка-Шоулза, используемая для оценки стоимости опционов. Применение теории реальных опционов является гибким инструментом для принятия решений в условиях неопределенности. В статье описаны и классифицированы основные виды опционов, произведен анализ влияния изменений параметров модели Блэка-Шоулза на поведение цен опционов колл и пут.
Creative Commons
Научный журнал
Экспирация фьючерсов
Она содержит в себе наименование сделки, размер поставки, срок исполнения и дату экспирации, лимит цены...
Определение экспирации
Одним из существенных элементов сделки с производными инструментами является дата...
Участники торгов могут отказаться от этого инструмента, либо инициировать более раннюю дату экспирации...
Экспирация означает дату и время исполнения участниками сделки своих обязательств или прав....
При заключении фьючерсного контракта обе стороны утверждают дату экспирации.
Статья от экспертов
Модель оптимизации портфеля активов в структурированных инвестиционных продуктах
Инвестиционные решения на фондовом рынке, принимаемые на основании следования классическим подходам к портфельному анализу, зачастую оказываются не эффективными с точки зрения фактической доходности. Основной причиной этого является непостоянство тенденций на фондовом рынке. Изменчивость тенденций является причиной увеличения рыночного риска активов фондового рынка, достоверную оценку которого не рассматривает классический портфельный анализ. Статья посвящена разработке подходов к принятию инвестиционных решений, позволяющих управлять величиной рыночного риска. Авторами разработана модель оптимизации активов в структурированных инвестиционных продуктах (СИПах). Структурированные инвестиционные продукты рассматриваются как инвестиционная стратегия, предполагающая совокупность требований к выбору активов в инвестиционный портфель и управлению активами портфеля. На основании разработанной модели в статье сформулирована пошаговая методика формирования структурированных инвестиционных пр...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»
Фьючерсная цепа
цена, которая фиксируется при заключении фьючерсного контракта.
Шорт
короткая позиция, или продажа без покрытия, при которой происходит продажа активов, взятых в долг.
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
