Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Дюрация рыночного портфеля

Предмет Экономическая теория
👍 Проверено Автор24

средний срок до выплат по ценным бумагам с учетом купонных выплат, взвешенный по объемам в обращении.

Научные статьи на тему «Дюрация рыночного портфеля»

Определение факторов влияния на стоимость ценных бумаг с фиксированным купоном

Исследованы ценные бумаги (облигации) с фиксированным купоном. Предоставлен расчет денежного потока, генерируемого ценными бумагами с фиксированными купонами, к которому прилагается дисконтированная номинальная стоимость ценных бумаг. Проанализирован временной показатель – средневзвешенная продолжительность платежей, характеризующая чувствительность цены ценных бумаг к изменениям процентных ставок на рынке. Доказано наличие двух групп взаимосвязей между стоимостью облигации, ставкой купона, рыночной ставкой (нормой доходности) и сроком ее погашения. Первая группа взаимосвязей отражает взаимосвязи между стоимостью облигации, ставкой купона и рыночной ставкой (нормой доходности). Вторая группа характеризует связь между стоимостью облигации и сроком ее погашения. Авторами исследована средневзвешенная продолжительность платежей, или дюрация. Она играет важную роль при анализе долгосрочных ценных бумаг с фиксированным доходом. Для упрощения расчетов было принято, что купонный платеж осущ...

Научный журнал

VaR портфеля, содержащего инструменты с короткой историей торгов

В статье представлена методика расчета показателя Value-at-Risk для портфеля ценных бумаг, содержащего инструменты с короткой историей торгов. Приведено теоретическое обоснование используемого подхода, а также описание последствий нарушения используемых гипотез. Приведенный алгоритм возможен к применению финансовыми организациями для анализа рыночного риска портфеля ценных бумаг.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Экономическая теория»

Уровень бедности

доля населения с доходом ниже установленного федеральным правительством официального уровня, граничащего с бедностью.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot