Доходность облигации до погашения

Предмет Рынок ценных бумаг

👍 Проверено Автор24

оценивает эффективность инвестиции в облигацию не только по купонной ставке, но и с учетом разности цен покупки и погашения.

Научные статьи на тему «Доходность облигации до погашения»

Срок и стоимость погашения облигаций

Срок погашения облигаций Наиболее важным параметром облигации принято считать срок погашения....
Доходность облигаций Доходность – это относительный показатель, характеризующий доход, который приходится...
Существует 2 основных способа расчета доходности облигаций: по текущей доходности и по доходности к погашению...
Текущая доходность относится к простейшим характеристикам облигации....
Определение 4 Доходность к погашению – это характеристика полного дохода по облигации, который приходится

Статья от экспертов

Модель обещанной доходности к погашению облигации

Разработана модель расчета обещанной доходности к погашению облигации на основе метода предпочтительного состояния для бизнеса, который будет осуществляться один год. Модель позволяет рассчитывать обещанную доходность к погашению облигации при ее первом размещении в момент выхода венчурного инвестора из бизнеса.

Creative Commons

Научный журнал

Рынок облигаций: анализ и стратегии

доходности бескупонной облигации в зависимости от срока ее погашения....
Стоит учитывать и рост неопределенности при увеличении отрезка времени погашения облигации, а значит...
Поэтому кривая доходности облигации замедляется по мере того, как растет срок до ее погашения....
облигаций будут иметь ожидаемо растущую доходность....
Для этого следует выбирать облигации, срок погашения по которым позже самого долгосрочного в портфеле

Статья от экспертов

СОВМЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОХОДНОСТЕЙ К ПОГАШЕНИЮ ПО ОБЫЧНЫМ И АМОРТИЗАЦИОННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СПОТ-КРИВЫХ

В данной статье рассматривается совместное поведение доходностей к погашению по обычным и амортизационным облигациям в условиях восходящей и нисходяще-наклонной спот-кривой, когда параметры облигаций (ставка купона и количество периодов) равны. При моделировании спот-кривых с использованием модели Нельсона-Сигеля и применении численных методов было показано, что если спот- кривая имеет наклон вверх, то доходность к погашению по обычным облигациям превышает доходность к погашению по амортизационным облигациям. Кроме того, обратная зависимость сохраняется, когда спот-кривая имеет наклонную вниз форму.

Creative Commons

Научный журнал

Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»

Сплит

дробление акций путем уменьшения их номинальной стоимости.

Фьючерсная цепа

цена, которая фиксируется при заключении фьючерсного контракта.

Члены фондовой биржи

профессиональные участники рынка ценных бумаг, принимающие участие в формировании уставного капитала биржи, вносящие целевые взносы для обеспечения ее деятельности и принимающие активное участие в биржевых торгах; лучшие профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие право совершать операции на фондовой бирже.

Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

Напиши термин
Выбери определение из предложенных или загрузи свое
Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек

Попробовать тренажер