индекс, равный разнице между числюм 100 и процентной ставкой (последняя сосгавляет обычно несколько процентов).
Основные особенности фьючерсной торговли
Фьючерсные контракты имеют спецификацию, которая представляет...
Разница между текущей ценой актива и фьючерсной ценой – базис фьючерсного контракта....
У фьючерсного контракта может быть два состояния по отношению к спот-цене базового актива....
Например, если цена фьючерсного контракта выше цены базового актива, то это состояние называют контанго...
Если фьючерсный контракт торгуется на бирже ниже цены базового актива, то такое состояние называется
В статье отмечается, что в мировой финансовой сфере рынок производных финансовых инструментов играет важную роль. Срочные биржи центры ценообразования по многим активам и механизм хеджирования различных финансовых рисков. Однако формирование срочного рынка в России связано с наличием определенных проблем. Предложены схемы работы с производными ценными бумагами, позволяющие начинающему инвестору правильно сориентироваться в условиях нестабильности и стремительного изменения цен и, следовательно, эффективно применять инструменты срочного рынка не только для компенсации потерь на наличном рынке, но и получения максимальной прибыли.
дата, объем контракта, сорт и т.д. к полномочиям продавца относится только установление цены;
В форвардном...
соглашении не требуется ежедневная переоценка на основании рыночных цен, а при фьючерсном контракте...
Фьючерсный биржевой контракт
Фьючерсный контракт является стандартным биржевым контрактом купли/продажи...
Стандартизация фьючерсных контрактов по всем параметрам, за исключением цены;
Гарантия биржей и клиринговой...
по фьючерсному контракту с помощью офсетной сделки;
Цель фьючерсного контракта – получение прибыли от
В работе показано, что в настоящее время цены на нефть устанавливаются не на физическом рынке нефти под действием спроса и предложения, а на мировых финансовых рынках с участием «бумажных» рынков нефти - расчетных беспоставочных фьючерсов и опционов. При этом цены устанавливают крупные долгосрочные инвесторы, которые добавляют нефтяные фьючерсы в свои инвестиционные портфели как инструмент, хеджирующий риски инфляции. Спрос на этот инструмент и определяет цены на нефть. Помимо инфляционных ожиданий есть еще один фактор, существенным образом влияющий на нефтяные цены, - валюта цены фьючерсных контрактов, с помощью которой долгосрочные инвесторы хеджируют риски падения валюты платежа - доллара США за время удержания нефтяного фьючерса
акции, распределяемые среди учредителей акционерных компании и дающие им некоторые преимущественные права (дополнительное количество голосов на общих собраниях акционеров, первоочередное право на получение акций в случае их дополнительного выпуска и др.).
включают в себя процентные фьючерсы, валютные фьючерсы и фьючерсы на индексы.
оковое движение цены в пределах какого-либо ценового диапазона.
