Автоковариация

Опубликовано: JerreKak

Предмет: Теория вероятностей

👍 Проверено Автор24

ковариация, рассчитанная для двух групп данных во временном ряду.

Еще термины по предмету «Теория вероятностей»

Интервал класса

разница между верхней и нижней границами класса для количественного признака.

Ошибка результата

результат проверки минус принятое нормальное значение величины.

Функция двух случайных аргументов

единственное возможное значение случайной величины, которая соответствует каждой паре возможных значений случайных величин.

Научные статьи на тему «Автоковариация»

1. МОДЕЛЬ ФУНКЦИИ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ СТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА И 2π-ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО СИГНАЛА

Подтверждена достоверность и надёжность формул, представленных в работе [1]. Сравнение коэффициентов автоковариаций, полученных численными расчётами (по данным формулам), и экспериментально методом периодограмм, непараметрической оценкой спектральной плотности, для функционального преобразования «Методической погрешности квантования по уровню» сгенерированного детерминированного числового ряда, показало их совпадение в пределах допустимой погрешности.

Научный журнал

Creative Commons

2. Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна-Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное об...