Автокорреляция
коэффициент корреляции, рассчитанный для двух групп данных во временном ряду.
Автоковариация
Предмет
Теория вероятностей
Разместил
🤓 JerreKak
👍 Проверено Автор24
ковариация, рассчитанная для двух групп данных во временном ряду.
Научные статьи на тему «Автоковариация»
МОДЕЛЬ ФУНКЦИИ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ СТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА И 2π-ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО СИГНАЛА
Подтверждена достоверность и надёжность формул, представленных в работе [1]. Сравнение коэффициентов автоковариаций, полученных численными расчётами (по данным формулам), и экспериментально методом периодограмм, непараметрической оценкой спектральной плотности, для функционального преобразования «Методической погрешности квантования по уровню» сгенерированного детерминированного числового ряда, показало их совпадение в пределах допустимой погрешности.
Creative Commons
Научный журнал
Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами
В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна-Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/ил...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Теория вероятностей»
Альтернативная гипотеза
утверждение относительно множества или подмножества возможных допустимых распределений, которое не относится к нулевой гипотезе.
Выборка упорядоченная
выборка, порядок следования элементов в которой является существенным, важным для решения комбинаторной задачи.
- 2 класс (порядковая характеристика)
- Автокорреляция
- Априорные гипотезы
- Асимметрия левосторонняя
- Большая выборка
- Выборка упорядоченная
- Выборочная ковариация
- Выборочное среднее
- Выборочное среднее отклонение
- Выборочный коэффициент регрессии
- Выборочный коэффициент эксцесса
- Выборочный момент порядка q относительно начала отсчета
- Дискретная переменная
- Дифференциальная функция
- Доверительная граница
- Закон распределения дискретной случайной величины
- Интегральная функция распределения
- Оценка параметра состоятельная
- Ошибка результата
- Перестановки из n
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
