Термин и определение

Автоковариация

Опубликовано: JerreKak

Предмет: Теория вероятностей

👍 Проверено Автор24

ковариация, рассчитанная для двух групп данных во временном ряду.

Еще термины по предмету «Теория вероятностей»

Интервал класса

разница между верхней и нижней границами класса для количественного признака.

😎 Популярный термин

Ошибка результата

результат проверки минус принятое нормальное значение величины.

😎 Популярный термин

Функция двух случайных аргументов

единственное возможное значение случайной величины, которая соответствует каждой паре возможных значений случайных величин.

😎 Популярный термин

Научные статьи на тему «Автоковариация»

1. МОДЕЛЬ ФУНКЦИИ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ СТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА И 2π-ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО СИГНАЛА

Подтверждена достоверность и надёжность формул, представленных в работе [1]. Сравнение коэффициентов автоковариаций, полученных численными расчётами (по данным формулам), и экспериментально методом периодограмм, непараметрической оценкой спектральной плотности, для функционального преобразования «Методической погрешности квантования по уровню» сгенерированного детерминированного числового ряда, показало их совпадение в пределах допустимой погрешности.

Научный журнал

2. Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна-Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное об...

Научный журнал

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  • 📝 Напиши термин
  • ✍️ Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  • 🤝 Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины, с помощью удобных и приятных карточек

Нужна помощь с работой?

Более 1 000 000 студентов получили ответ на свой вопрос. Эксперты Автор24 помогут и тебе!