3 класс (количественная характеристика)
отрезок действительной прямой.
Автокорреляция
Предмет
Теория вероятностей
👍 Проверено
Автор24
коэффициент корреляции, рассчитанный для двух групп данных во временном ряду.
Научные статьи на тему «Автокорреляция»
Временные ряды эконометрики
Автокорреляцией является корреляционная связь последовательных уровней одного и того же динамического...
Таким образом, автокорреляция представляет собой связь между рядами
$x_1, x_2, …, x_{n-1}, x_{1+l},...
Автокорреляция может изменяться коэффициентом автокорреляции (рисунок 1):
Рисунок 1....
Формула расчета коэффициента автокорреляции....
Если $l = 1$, то коэффициент автокорреляции будет первого порядка, при $l = 2$ коэффициент автокорреляции
Статья от экспертов
Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде
В работе развивается модель Korhonen-Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы. В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ...
Creative Commons
Научный журнал
Что характеризует значение коэффициента автокорреляции первого порядка
Коэффициент автокорреляции
Автокорреляция применяется для исследования связи между последовательными...
Автокорреляция помогает вычислить случайные ошибки, что положительным образом сказывается на повышении...
Можно сказать, что показатель автокорреляции помогает оценить интенсивность связи между уровнями ряда...
Что характеризует значение коэффициента автокорреляции первого порядка
Автокорреляцию можно измерять...
Показатель автокорреляции первого порядка показывает связь между рядами при лаге равном единице.
Статья от экспертов
Применение корреляционного анализа в сахарной отрасли АПК (часть 1 - автокорреляция и частная автокорреляция)
Статья посвящена вопросам практического применения экономико-математических методов (на основе корреляционного анализа) для управления экономическими параметрами интегрированных производственных систем сахарного подкомплекса АПК (ИПС СП), ориентированных на удовлетворения потребностей в сахарной продукции населения не только отдельных субъектов, но регионов и страны в целом. В статье рассматриваются и решаются следующие элементы анализа: автокорреляционные и частные автокорреляционные функции, кросскорреляционные функции (корреляционные матрицы) изучаемых макроэкономических временных рядов с соответствующей проверкой (тестом) Дарбина Уотсона. В исследовании использовались программы Statistica, MS Excel и надстройка Xlstat. В работе описываются эксперименты, проводимые с различного рода нестационарными временными рядами показателей аграрного сектора и пищевой промышленности сахарного подкомплека, а также результаты проверки на тесноту связи между ними. Выявлены отраслевые циклы. Прив...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Теория вероятностей»
Выборка без возвращения
выборка, в которую единицы отбирают из совокупности только один раз или последовательно и не возвращают в нее.
Доверительная граница
каждая из границ, нижняя T₁ верхняя Т₂ для двустороннего доверительного интервала или граница Г для одностороннего интервала.
- Тенденцией автокорреляции
- Автокорреляция случайного процесса Xt
- 3 класс (количественная характеристика)
- Автоковариация
- Алгебра событий
- Апостериорные гипотезы
- Априорные гипотезы
- Асимметрия левосторонняя
- Асимметрия правосторонняя
- Возрастающая серия
- Вторичная выборка [проба]
- Выборка повторная
- Выборочная единица
- Выборочное среднее отклонение
- Выборочный коэффициент регрессии
- Выборочный коэффициент эксцесса
- Двумерная функция распределения
- Дискретная переменная
- Доверительный интервал для генерального параметра
- Критерий Стьюдента для связанных выборок
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
