Понятие скоринговой оценки кредитоспособности клиентов
Скоринг – это статистическая либо математическая модель, с помощью которой используются данные кредитных историй клиентов банк, и в конечном итоге имеется возможность рассчитать вероятность того, что очередной потенциальный ссудозаёмщик вернет полученные средства в срок.
Такая методика оценки заёмщика является взвешенной суммой определённого набора характеристик в очень упрощенном виде. Это необходимо для формирования сводного показателя. Этот показатель далее сравнивается с так называемой линией безубыточности.
Такая оценка платёжеспособности заёмщика нужна для определения интегрального показателя каждого потенциального клиента, и полученный результат необходимо сравнивать с вышеупомянутой линией (соответственно, кредит смогут получить лишь те заёмщики, у которых данный показатель выше линии безубыточности).
Обычно в национальной экономике банки используют адаптированные модели скоринговых оценок кредитоспособности физического лица, которые приспособлены к российским условиям.
Сначала дается предварительная оценка возможности получения ссуды, основанная на данных анкет-заявлений кредитозаёмщиков. По результатам заполненных анкет-заявлений подписываются протоколы оценок возможности предоставления кредитов.
Если размер баллов меньше 30, в протоколах фиксируется отказ в предоставлении кредита, если же было набрано больше 30 баллов, то на следующем этапе риск оценивают более тщательным образом с учётом дополнительных опросов.
Преимущества и недостатки скоринговой оценки кредитоспособности
Скоринговые методики и модели позволяют:
- снизить риск невозврата кредита;
- принять решения по выдаче кредита быстро и беспристрастно;
- позволяют эффективно управлять кредитным портфелем;
- не нужно затрачивать много времени на обучение сотрудников кредитного отдела;
- есть возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.
К ограничениям скоринговой мотодики следует отнести то, что она может применятся только в отношении информации о тех клиентах, которым банк уже выдавал ссуду. Также сотрудникам банка приходится периодически проверять качество методики и анализа и разрабатывать новую методику скоринга.
Дальнейшее улучшение скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик кредитов.
При ипотечном кредитовании граждан используется андеррайтинг заёмщика, самое важное – это оценка своевременного взноса платежей по кредиту. Оценивается отношение размера ежемесячных обязательств заёмщика к совокупному семейному доходу за тот же период и т.п.
Процесс проведения скоринговой оценки кредитоспособности ссудозаёмщиков
Обычно для анализа кредитоспособности потенциального заёмщика запрашиваются:
- копия документов, удостоверяющего личность заёмщика;
- подтверждение доходов клиента: справка по форме 2-НДФЛ, копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ;
- Дополнительно также могут запросить документы собственности на имущество и прочие, которые могут подтвердить платёжеспособность и деловую репутацию клиента.
Специалисты банка проводят анализ платёжеспособности индивидуального заёмщика на базе данных о среднемесячном доходе и размерах удержаний за предшествовавшие шесть месяцев, а также сведений на основании анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей и корректируется на поправочный коэффициент, который различается в зависимости от величины дохода (от 0,3 до 0,6). Чем больше доход, тем больше корректировка.
На данный момент, наиболее универсальным методом оценки кредитоспособности является метод оценки финансового положения клиента.
Для снижения и контроля рисков, банки должны ежеквартально проводить оценку финансового состояния заёмщика.
В качестве совершенствования оценки кредитоспособности физических лиц предлагается использовать скоринговую систему при определении объёмов выдаваемых кредитов.
Кредитные баллы предназначены для измерения риска дефолта потенциального заёмщика с учётом различных факторов кредитной истории. Формулы для расчёта кредитных баллов обычно западными банками не раскрываются, но, в целом используются следующие компоненты, которые можно рассмотреть в качестве применимого опыта:
- 35% составляет кредитная история – наличие или отсутствие компрометирующей информации. Банкротство, залоги, судебные решения, соглашения, конфискации, выкуп имущества, просроченные платежи могут стать причиной отказа в выдаче кредита.
- 30% приходится на долговую нагрузку – эта категория рассматривает ряд конкретных измерений долговой нагрузки, включая количество счетов с овердрафтами, существующие кредитные обязательства, покупки в рассрочку.
- 15% доля приходится на срок кредитной истории – средний период кредитования и срок первоначального кредита.
- 10% составляет оценка используемых типов кредита (рассрочка, офердрафты, потребительское кредитование, ипотека), показывает историю управления различным видами кредитов.
- 10% доля оценки приходится на количество запросов на выдачу кредита – рейтинг заёмщика снижается, если запросы были сделаны в больших количествах в последнее время (14–45 дней).
Скоринговые модели должны быть основаны на актуальных данных и быстро перенастраиваться при изменении кредитной политики банка.
В работе скоринговой модели большую роль играет бюро кредитных историй. Необходимо изучить кредитную историю потенциального заёмщика и супруги(а) заявителя. Все виды доходов и расходов заёмщика должны быть документально подтверждены.
Кредиты не должны выдаваться гражданам, у которых выплаты по исполнительным документам в размере 50 и более процентов чистого дохода. Также в обеспечение ссуд не должно приниматься поручительство физического лица, у которого размеры удержаний из заработной платы равны или превышают 50 процентов чистых доходов.
На рисунке 1 представлена информация, разработанная зарубежными банками для получения информации о цели кредита, личных особенностях заёмщика и кредитной истории заёмщика.
Рисунок 1. Переменные, используемые в скоринговых моделях оценки кредитоспособности заёмщиков. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Кредитный рейтинг используется в качестве инструмента для принятия окончательного решения.
При оценкекредитных рисков потенциальных заёмщиков принимается во внимание ряд факторов:возраст, семейное положение и образование, количество его/её иждивенцев, место проживания клиента, профессия, стаж, опыт работы в текущее время. А также следующая финансовая информация: регулярные доходы клиента и обязательства; кредитная история, которая включает в себя такие факты, как качественное погашение кредита; предыдущее позитивное сотрудничество с банком, если клиент уже является клиентом банка.
