Сущность банковских рисков
Сущность банковских рисков заключается в вероятности невозврата выданных в кредит материальных средств.
Согласно классификации Базельского комитета, существуют следующие типы банковских рисов, которые могут спровоцировать нарушения между активами и пассивами банка:
- Кредитный;
- Рыночный;
- Операционный;
- Государственный;
- Стратегический;
- Ликвидный;
- Репутационный.
Банковские риски проявляются в появлении некой потребности в дополнительных расходах, которые в дальнейшем могут привести к появлению огромных материальных убытков, вплоть до ликвидации.
Важно отметить, что вероятность убытков присутствует в каждой финансовой операции, а банковская деятельность сокращает вероятность событий, которые оказывают непосредственное влияние на неисполнение обязательств, которые имеются у кредиторов и дебиторов.
Расчет рисков в банковской деятельности
Риски в банковской деятельности являются вероятностью потери своей ликвидности, а также материальных убытков, из-за большого количества различных внешних и внутренних показателей.
Риск является компонентом банковского дела. Но, не смотря на это, каждый банки прикладывает усилия для уменьшения возможности материальных потерь. Желание банков получить предельный доход, при этом ограничивается вероятностью материальных убытков.
Возможность рисков периодически превышает отметку 0, в вязи с чем, основной задачей банка является вычисление точной величины. Степень рисков увеличивается при случайно появившихся проблемах, постановлении задач, которые ранее не решались банком, невозможности принятия быстрых мер, связанных с урегулированием сложившейся ситуации. Результатом неверной оценки станет невозможность принятия нужных действий, а следствием этого весьма высокие убытки.
Расчет банковских рисков может быть комплексным и частным. В основе данных вычислений находимся поиск взаимосвязи допустимого риска и объема возможных убытков.
Комплексный риск является единой вероятностью потери финансов банка по каждому виду своей деятельности. Частный риск является приобретением определенных убытков по конкретной операции. Он измеряется эмпирическим методом, по выделенным методикам.
Традиционно применяют три основных способа вычисления возможности потерь, а именно:
- Аналитический. Сюда входит анализ рискованных зон с применением вышеперечисленных методов вычисления;
- Статистический. При данном способе изучаются статистические ряды в большом временном периоде;
- Экспертный. Это подбор мнений профессионалов в банковской области, а также составление рейтинговых оценок.
Анализ банковских рисков
Анализ банковских рисков является мерой, которая направлена на сокращение убытков, а также повышение доходности банка в целом.
Анализом банковских рисков занимается специальный отдел риск-менеджмента, который занимается регулированием процесса принятия решений, которые в свою очередь нацелены на увеличение появления положительного итога. Применяемые способы анализа предоставляют рейтинговую оценку способности клиента исполнять обязанности по имеющимся у него кредитным обязательствам.
Также, с помощью анализа банковских рисков можно определить возможность потерь по портфелям кредита, размеры обязательного банковского резерва, а также разделять задолженности дебиторов по степени риска.
В процессе анализа банковских рисков происходит определение критического уровня риска, в основе которого находится, возможно, избежать банкротства и ликвидации. При определении возможных комплексных убытков применяются уже заготовленные ранее расчеты по частным рискам.
