Общие сведения о модели деятельности коммерческого банка и процессе её анализа
Модель деятельности коммерческого банка – это формализованное описание функционирования кредитной организации в части разработки и реализации её политики по управлению активами, пассивами и доходностью банковских операций.
Чаще всего в специальной литературе вместо понятия «модель деятельности» используют понятие «бизнес-модель». Это связано с тем, что банки являются коммерческими организациями, деятельность которых направлена на систематическое извлечение прибыли за счёт совершения банковских операций.
Для того, чтобы проанализировать модели деятельности коммерческих банков, прилагается использовать рейтинговую методику оценки банков CAMELS. Она предполагает оценку банковской деятельности по шести основным показателям:
- достаточность капитала;
- качество активов;
- качество управления;
- доходность;
- ликвидность;
- чувствительность к риску.
В зависимости от того, какую долю в совокупных активах национального банковского сектора имеют коммерческие банки, они подразделяются на несколько однородных групп. Это считается за проведение первого этапа проведения анализа моделей деятельности коммерческих банков.
Продолжение анализа заключается в кластеризации. Речь идёт о выделении кластеров, которые образуются коммерческими банками, схожими по структуре операций и финансовым результатам деятельности. Кластер описывают значения системы финансовых показателей, набор которых представляет собой паттерн. Именно он позволяет дать характеристику выбранной коммерческим банком модели деятельности.
На заключительном этапе анализа рекомендуется изучить смену банками с течением времени моделей своей деятельности. То есть даётся разъяснения по поводу выбора банком в конкретный момент времени той или иной модели деятельности.
Характеристика моделей деятельности крупных коммерческих банков России
Результаты анализа моделей деятельности крупных коммерческих банков Российской Федерации свидетельствуют о том, что они выбирают ограниченный набор стереотипов поведения – можно говорить о том, что для подавляющего большинства банков характерны четыре модели деятельности.
Наиболее распространенной моделью деятельности коммерческих банков является первый паттерн, на долю которого приходится более 60% наблюдений. Для данной модели характерны такие признаки коммерческих банков, как приемлемый уровень ликвидности, хорошее качество активов и оптимальная достаточность капитала. Как правило, их ресурсы формируются за счёт средств физических лиц. Однако прибыльность подобных кредитных организаций является невысокой. Основными представителями, которые функционируют на основе подобной модели, являются коммерческие банки, в капитале которых преобладает государственное участие - «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».
Вторая модель деятельности крупных отечественных коммерческих банков встречается в 15% случаев. Она в целом схожа с первой моделью за исключением одного, но существенного отличия – наличия у коммерческих банков склонности к поддержанию избыточной ликвидности, что выражается в более низком качестве кредитных портфелей. Кредитные организации, которые используют данную модель деятельности, как правило, специализируются на розничном кредитовании. Примером такого типа банка можно назвать банк «Русский стандарт».
Третья модель деятельности, которая описывается в 10% наблюдений, присуща коммерческим банкам, в капитале которых высока доля иностранного участия. Они сравнительно недавно пришли на отечественный банковский рынок и не успели обзавестись достаточно большой депозитной базой. В связи с этим особенностями данной модели являются преимущественное использование финансовых средств материнских компаний в качестве источника банковских ресурсов и стабильно низкие показатели ликвидности. В частности, эта модель деятельности свойственна таким коммерческим банкам, как «Райффайзен Банк» и «Сосьете Женераль».
Всего лишь 5% приходится на четвёртую модель деятельности коммерческих банков. Она имеет некоторые сходные черты с первой моделью. Однако между ними существует ряд принципиальных отличий. Ими можно признать то, что в пассивах коммерческих банков полностью отсутствуют средства нерезидентов кредитных организаций, а их наибольший удельный вес приходится на депозиты. Примером коммерческого банка, деятельность которого строится на данной модели, является банк «Россия».
Характеристика моделей деятельности средних и малых коммерческих банков России
Деятельность средних и малых коммерческих банков в силу их размеров, её распространённости и наличия финансовых и иных возможностей отличается от деятельности крупных кредитных организаций.
Наиболее распространённая среди средних российских коммерческих банков является модель их деятельности, которая во многом совпадает с первым паттерном крупных банков: ликвидность и достаточность капитала удовлетворяют минимальным требованиям нормативов Центрального банка РФ, качество их активов оценивается как «хорошее». Однако в отличие от крупных банков в структуре пассивов средних кредитных организаций доля средств нерезидентов не велика.
Это же описание справедливо в отношении деятельности малых коммерческих банков России. Единственное, чем они отличается, заключается в более высоком показателе достаточности капитала этих банков.
Таким образом, российские коммерческие банки используют различные модели своей деятельности. Однако в подавляющем числе случаев кредитными организациями избирается схожая модель поведения, которая может отличаться по незначительным признакам.
