Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате pdf
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
Î. Å. Ùåðáàêîâà
1
2
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Ñîäåðæàíèå
1. Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ òåîðèè âåðîÿòíîñòåé
1.1. Ïðåäûñòîðèÿ
1.2. Ïåðûé ïåðèîä (XVII âåê - íà÷àëî XVIII âåêà)
1.3. Âòîðîé ïåðèîä (XVIII âåê - íà÷àëî XIX âåêà)
1.4. Òðåòèé ïåðèîä (âòîðàÿ ïîëîâèíà XIX âåêà)
1.5. ×åòâåðòûé ïåðèîä (íà÷àëî XX âåêà)
2. Äëÿ ÷åãî íóæíî èçó÷àòü òåîðèþ âåðîÿòíîñòåé
3. Àêñèîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè
3.1. Àêñèîìû âåðîÿòíîñòè
3.2. Ñâîéñòâà âåðîÿòíîñòè
4. Êëàññè÷åñêîå îïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè
4.1. Âçãëÿä íà êëàññè÷åñêóþ âåðîÿòíîñòü ÷åðåç ïðèçìó àêñèîìàòè÷åñêîãî
îïðåäåëåíèÿ
4.2. Ýëåìåíòû êîìáèíàòîðèêè
5. Ãåîìåòðè÷åñêîå îïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè
5.1. Îïðåäåëåíèå
5.2. Ïàðàäîêñ Áåðòðàíà
5.3. Çàäà÷à Áþôôîíà
6. Óñëîâíàÿ âåðîÿòíîñòü. Ôîðìóëà ïîëíîé âåðîÿòíîñòè. Ôîðìóëà Áàéåñà.
Íåçàâèñèìîñòü ñîáûòèé
6.1. Îïðåäåëåíèå óñëîâíîé âåðîÿòíîñòè
6.2. Ôîðìóëà ïîëíîé âåðîÿòíîñòè
6.3. Ôîðìóëà Áàéåñà
7. Íåçàâèñèìîñòü ñîáûòèé
7.1. Îïðåäåëåíèå
7.2. Îïðåäåëåíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ íåçàâèñèìîñòè äëÿ ìíîæåñòâà
ñîáûòèé
7.3. Óðíîâàÿ ñõåìà Ëàïëàñà
8. Ñëó÷àéíûå ýëåìåíòû è èõ ðàñïðåäåëåíèå
9. Ïîíÿòèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû
10. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íåçàâèñèìûõ èñïûòàíèé Áåðíóëëè
10.1. Îïðåäåëåíèå íåçàâèñèìûõ èñïûòàíèé
10.2. Ôîðìóëà Áåðíóëëè
10.3. Î íàèáîëåå âåðîÿòíîì ÷èñëå óñïåõîâ
10.4. Ëîêàëüíàÿ òåîðåìà Ìóàâðà-Ëàïëàñà
10.5. Èíòåãðàëüíàÿ òåîðåìà Ìóàâðà-Ëàïëàñà
10.6. Çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë Áåðíóëëè
10.7. Òåîðåìà Ïóàññîíà
11. Ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû
11.1. Îïðåäåëåíèå ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû
11.2. Ñâîéñòâà ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû
12. Ðàçëè÷íûå âèäû ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
12.1. Äèñêðåòíûå ðàñïðåäåëåíèÿ
12.2. Aáñîëþòíî íåïðåðûâíûå ðàñïðåäåëåíèÿ
12.3. Ñèíãóëÿðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ
13. Ñëó÷àéíûå âåêòîðû è èõ ðàñïðåäåëåíèÿ â Rn
4
4
4
6
6
7
8
9
9
9
13
13
13
15
15
15
17
19
19
19
20
21
21
21
22
24
25
26
26
26
28
28
28
29
29
31
31
31
33
33
35
38
41
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
3
14. Íåçàâèñèìîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
43
15. Èíòåãðàë Ëåáåãà, Ëåáåãà-Ñòèëòüåñà, Ðèìàíà-Ñòèòüåñà. Ìàòåìàòè÷åñêîå
îæèäàíèå. Ïîíÿòèå ñâåðòêè.
44
15.1. Èíòåãðàë Ëåáåãà, Ëåáåãà-Ñòèëòüåñà
44
15.2. Èíòåãðàë Ðèìàíà-Ñòèëòüåñà
45
15.3. Ïîíÿòèå ñâåðòêè
46
15.4. Ñâîéñòâà ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ
47
15.5. Íåðàâåíñòâà, ñâÿçàííûå ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì
48
16. Äèñïåðñèÿ. Êîâàðèàöèÿ. Êîððåëÿöèÿ.
51
16.1. Äèñïåðñèÿ
51
16.2. Êîâàðèàöèÿ. Êîâàðèöèîííàÿ ìàòðèöà
51
16.3. Êîððåëÿöèÿ
52
17. Ðàçëè÷íûå âèäû ñõîäèìîñòè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
53
17.1. Êðèòåðèé ñõîäèìîñòè ïî÷òè íàâåðíîå
54
17.2. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñõîäèìîñòè ñëó÷àéíûõ
âåëè÷èí
56
18. Çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë. Óñèëåííûé çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë
58
18.1. Çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë.
58
18.2. Óñèëåííûé çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë.
60
19. Õàðàêòåðèñòè÷åñêèå ôóíêöèè
62
19.1. Ñâîéñòâà õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ôóíêöèè ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû
62
19.2. Ïðèìåðû õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé
63
19.3. Ôîðìóëà îáðàùåíèÿ
64
20. Ñõîäèìîñòü ðÿäîâ èç ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
67
21. Ìåòîä õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé. Öåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ
òåîðåìà (ÖÏÒ)
68
22. Ïîíÿòèå âûáîðêè, ñòàòèñòèêè. Âûáîðî÷íàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ,
âûáîðî÷íûå ìîìåíòû. Òåîðåìà Ãëèâåíêî-Êàíòåëëè
71
23. Òèïû ñòàòèñòèê: íåñìåùåííîñòü, ñîñòîÿòåëüíîñòü, íîðìàëüíîñòü.
Òåîðåìà î âûáîðî÷íîì ñðåäíåì è âûáîðî÷íîé äåñïåðñèè
73
24. Ïîðÿäêîâûå ñòàòèñòèêè èëè Âàðèàöèîííûé ðÿä
75
25. Âûáîðêà èç íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. χ2 ðàñïðåäåëåíèå è
ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà. Ëåììà Ôèøåðà
77
26. Ñïèñîê âîïðîñîâ ïî "Òåîðèè Âåðîÿòíîñòåé"
80
27. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
82
4
Î. Å. Ùåðáàêîâà
1. Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ òåîðèè âåðîÿòíîñòåé
1.1. Ïðåäûñòîðèÿ. Èñòîðèÿ òåîðèè âåðîÿòíîñòåé, à òî÷íåå ïîíÿòèé ñëó÷àéíîñòè è øàíñîâ, óõîäèò â ãëóáü âåêîâ. Ïîíÿòèå âåðîÿòíîñòè ðîæäàåòñÿ èç àçàðòíûõ
èãð. Ñàìî ñëîâî "àçàðò"ïðîèñõîäèò îò àðàáñêîãî "àëü çàðä" - èãðàëüíàÿ êîñòü.
Àðõåîëîãè÷åñêèå ñâåäåíèÿ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî òàêèå êîñòè èñïîëüçîâàëèñü âî
âðåìåíà Ïåðâîé Äèíàñòèè â Åãèïòå (3 500 ã.äî í.ý.), çàòåì â Äðåâíåé Ãðåöèè è
Ðèìå. Ïî ëåãåíäå èãðó â êîñòè ïðåäëîæèë Ïàëàìåäåé äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ ãðå÷åñêèõ
ñîëäàò, ñêó÷àþùèõ â îæèäàíèè áèòâû ïðè Òðîå. Ðèìñêèå èìïåðàòîðû Àâãóñò (63
ã. äî í.ý. - 14 ã. í.ý.) è Êëàâäèé (10 ã. äî í.ý. - 54 ã. í.ý.) áûëè ñòðàñòíûìè èãðîêàìè
â êîñòè.
Ïàðàëëåëüíî ïîíÿòèå ñëó÷àéíîñòè êðèñòàëëèçðóåòñÿ â ñòðàõîâàíèè è êîììåðöèè â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì òàáëèö ñìåðòíîñòè (ðèìñêèé þðèñò Þëïèàí (220 ã. äî
í.ý.)).
 ýïîõó ðàñöâåòà ãîðîäîâ -ðåñïóáëèê (Ðèì, Âåíåöèÿ, Ãåíóÿ, Ïèçà, Ôëîðåíöèÿ)
ïîÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü â ïðîñòåéøåé ñòàòèñòèêå. Ïåðâûé òî÷íî äàòèðóåìûé
êîíòðàêò ïî ñòðàõîâàíèþ æèçíè çàêëþ÷åí â Ãåíóå â 1347 ãîäó.
Ïåðâûé ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç èãðû â êîñòè ïðåäïðèíÿë Äæ. Êàðäàíî (15011576) â "Êíèãå îá àçàðòíûõ èãðàõ", â êîòîðîé ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî ÷èñëî áëàãîïðèÿòíûõ êîìáèíàöèé ê ÷èñëó âîçìîæíûõ íàõîäÿòñÿ â ñîãëàñèè ñ èãðîâîé ïðàêòèêîé. Êíèãà áûëà èçäàíà òîëüêî ÷åðåç 100 ëåò ïîñëå åå íàïèñàíèÿ.
Çàäà÷åé, ïîñòàâëåííîé â ýòîé êíèãå Êàðäàíî, çàíÿëñÿ ïîçæå Ãàëèëåé. Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà îíà âûãëÿäèò êàê ïàðàäîêñ:
Ïàðàäîêñ 1.1. "ïî÷åìó ”9” âûïàäàåò ÷àùå, êîãäà áðîñàþò äâå êîñòè, à ”10”,
êîãäà áðîñàò òðè?"
Îáúÿñíåíèå ïàðàäîêñà: 9 = 3+6 = 6+3 = 4+5 = 5+4, 10 = 4+6 = 6+4 = 5+5,
- òàêèì îáðàçîì âåðîÿòíîñòü âûïàäåíèÿ ïðè áðîñàíèÿõ äâóõ êîñòåé ”9” - 4/36,
à ”10” - 3/36.  ñëó÷àå æå òðåõ êîñòåé ”9” ìîæíî âûáðîñèòü 25 ñïîñîáàìè, à
”10” - 26.
Íåñìîòðÿ íà ïðîñòîòó çàäà÷è åå îøèáî÷íî ðåøàëè è Ëåéáíèö, è Äàëàìáåð,
îíè çàáûâàëè ó÷èòûâàòü ïîðÿäîê âûïàäåíèÿ êîñòåé.
1.2. Ïåðûé ïåðèîä (XVII âåê - íà÷àëî XVIII âåêà). Ëàïëàñ ñâÿçûâàåò
ðîæäåíèå òåîðèè âåðîÿòíîñòåé ñ ïåðåïèñêîé (1654 ã.) ìåæäó Áëåçîì Ïàñêàëåì è
Ïüåðîì Ôåðìà, ñâÿçàííîé ñ çàäà÷åé êàâàëåðà äå Ìåðå:
Ïàðàäîêñ 1.2. ïðè ÷åòûðåõ áðîñàíèÿõ îäíîé èãðàëüíîé êîñòè âåðîÿòíîñòü
âûïàäåíèÿ õîòÿ áû îäíîé ”1” áîëüøå 1/2, à ïðè 24 áðîñàíèÿõ äâóõ êîñòåé âåðîÿòíîñòü âûïàäåíèÿ äâóõ ”1” îäíîâðåìåííî ìåíüøå 1/2.
Îáúÿñíåíèå ïàðàäîêñà:
1
5
1 − ( )k > , k ≥ 4
6
2
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
5
35 k
1
) > , k ≥ 25
36
2
Ýòî êàçàëîñü ïðîòèâîðå÷èò "ïðàâèëó ïðîïîðöèîíàëüíîñòè êðèòè÷åñêèõ çíà÷åíèé".
Àáðàõàì äå Ìóàâð â êíèãå "Äîêòðèíà øàíñîâ"(1718) ïîêàçàë, ÷òî "ïðàâèëî
ïðîïîðöèîíàëüíîñòè êðèòè÷åñêèõ çíà÷åíèé" íåäàëåêî îò èñòèíû, íî ñïðàâåäëèâî ëèøü àñèìïòîòè÷åñêè ïðè ìàëûõ çíà÷åíèÿõ âåðîÿòíîñòè p ∈ (0, 1)
1−(
(1 − p)x =
1
2
Êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå k = [x] + 1,
x=−
ln 2
p2
= ln 2/(p +
+ . . .)
ln(1 − p)
2
 1657 ãîäó â êíèãå Õðèñòèàíà Ãþéãåíñà "Î ðàñ÷åòàõ â àçàðòíûõ èãðàõ"
ïðåäñòàâëåí ïåðâûé ñèñòåìàòè÷åñêèé òåêñò ïî "èñ÷èñëåíèþ âåðîÿòíîñòåé", â
÷àñòíîñòè, òàì äàþòñÿ ïðàâèëà ñëîæåíèÿ è óìíîæåíèÿ âåðîÿòíîñòåé, ñîäåðæèòñÿ
äèñêóññèÿ îòíîñèòåëüíî ïîíÿòèÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ.
Öåíòðàëüíîé ôèãóðîé ýòîãî ïåðèîäà ñ÷èòàåòñÿ ßêîâ Áåðíóëëè, êîòîðûé äàë
îïðåäåëåíèå êëàññè÷åñêîé âåðîÿòíîñòè êàê îòíîøåíèÿ ÷èñëà áëàãîïðèÿòíûõ ê
÷èñëó âñåõ ìûñëèìûõ èñõîäîâ. Ãëàâíûì åãî ðåçóëüòàòîâ ÿâèëñÿ çàêîí áîëüøèõ
÷èñåë, äàííûé â åãî êíèãå "Èñêóññòâî ïðåäïîëîæåíèé"(1713 ã.), ëåæàùèé â îñíîâå âñåõ ïðèìåíèé òåîðèè âåðîÿòíîñòè.  åãî òðóäàõ ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå "íåôèíèòíûå èäåè", ñâÿçàííûå ñ ïðåäåëüíûìè ÷àñòîòàìè ïðè ïîâòîðíûõ èñïûòàíèÿõ.
∑n
k=1 Xk
→ p ïî âåðîÿòíîñòè, ãäå p = EXk .
n
Äàíèèë Áåðíóëëè (1667-1727) âíåñ âêëàä â ðàçðåøåíèå "Ïåòåðáóðãñêîãî ïàðàäîêñà"
Ïàðàäîêñ 1.3. Èãðà ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: èãðîê áðîñàåò ìîíåòó, èãðà çà-
êàí÷èâàåòñÿ íà r-òîì øàãå, êîãäà âûïàäàåò ðåøêà, òîãäà áàíê âûïëà÷èâàåò
ñóììó 2r .
Âîïðîñ: Êàêèì äîëæåí áûòü ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ, ÷òîáû èãðà áûëà áåçîáèäíà äëÿ áàíêà?
Ñóòü ïàðàäîêñà: ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå âûèãðûøà áåñêîíå÷íî.
2 22
2r
EX = + 2 + . . . + r + . . . → ∞.
2 2
2
Ðàçðåøèòü ïàðàäîêñ ìîæíî ëèáî ñäåëàâ ïðåäïîëîæåíèå îá îãðàíè÷åííîñòè
ðåñóðñîâ áàíêà ëèáî èçìåíèâ êðèòåðèé áåçîáèäíîñòè.
Åñëè ïðåäïîëîæèòü (êàê Áþôôîí è Êðàìåð), ÷òî ðåñóðñû áàíêà îãðàíè÷åíû
ìèëëèîíîì, òî ïîëó÷èì ñëåäóþùåå
EX =
19
∑
2r
r=1
2r
+ 106
∞
∑
1
≈ 21.
2r
r=20
6
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Ôåëëåð òàê ïðåäëîæèë îïðåäåëÿòü èãðó áåçîáèäíîé: ïóñòü ñóììàðíûé âûèãðûø Nr , ñóììàðíûé âçíîñ Rr , òîãäà
P (|
Nr
− 1| < ε) → 1, r → ∞.
Rr
Îí äîêàçàë, ÷òî èãðà ñòàíîâèòñÿ áåçîáèäíîé ïðè âûïîëíåíèè ñîîòíîøåíèÿ
Rr = r log2 r.
1.3. Âòîðîé ïåðèîä (XVIII âåê - íà÷àëî XIX âåêà). Ýòîò ïåðèîä ñâÿçàí
ñ òàêèìè èìåíàìè, êàê Ïüåð-Ðåìîí Ìîíìîð, Àáðàõàì äå Ìóàâð, Òîìàñ Áàéåñ,
Ïüåð Ñèìîí äå Ëàïëàñ, Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ, Ñèìîí Äåíèñ Ïóàññîí.
Ìóàâð â êíèãàõ "Äîêòðèíà øàíñîâ"(1718) è "Àíàëèòè÷åñêèå ìåòîäû, èëè Àíàëèòè÷åñêàÿ ñìåñü"(1730) îïðåäåëÿåò ïîíÿòèÿ íåçàâèñèìûõ ñîáûòèé, ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ è óñëîâíîé âåðîÿòíîñòè. Êðîìå òîãî, îáíàðóæèë óíèâåðñàëüíóþ
çàêîíîìåðíîñòü â ïîâåäåíèè îòêëîíåíèé îò ñðåäíåãî â èñïûòàíèÿõ Áåðíóëëè,
íàçâàííóþ êàê "Öåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ òåîðåìà".
Ãàóññ è Ëàïëàñó ïðèíàäëåæèò èäåÿ ââåäåíèÿ íîðìàëüíîãî çàêîíà â òåîðèè
îøèáîê.
 ýòîò ïåðèîä ïîÿâëÿåòñÿ "íåêëàññè÷åñêàÿ âåðîÿòíîñòü" (íîðìàëüíàÿ, ïóàññîíîâñêàÿ), õîòÿ îíà ðàññìàòðèâàëàñü íè êàê ðàñïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòåé, à êàê
àïïðîêñèìàöèÿ.
 òîì ÷èñëå, óïîìÿíåì Íüþòîíà (1665 ã.), êîòîðûé ââåë â ðàññìîòðåíèå ãåîìåòðè÷åñêèå âåðîÿòíîñòè. Ê òàêèì íåêëàññè÷åñêèì âåðîÿòíîñòÿì òàêæå îòíîñèòñÿ
çàäà÷à î "èãëå Áþôôîíà" è âîçíèêíîâåíèå íåðàâíûõ âåðîÿòíîñòåé â ôîðìóëå
Áàéåñà (1763 ã.)
1.4. Òðåòèé ïåðèîä (âòîðàÿ ïîëîâèíà XIX âåêà). Òðåòèé ïåðèîä ñâÿçàí ñ
Ïåòåðáóðãñêîé øêîëîé è òàêèìè åå ïðåäñòàâèòåëÿìè êàê Ë.Ï.×åáûøåâ, À.À.Ìàðêîâ, À.Ì.Ëÿïóíîâ.
×åáûøåâ îáîáùèë òåîðåìó Ìóàâðà -Ëàïëàñà íà ñóììû íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ìîìåíòîâ, ïîçæå óñîâåðøåíñòâîâàííûé Ìàðêîâûì. Òàêæå îáîáùèë çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë, èñïîëüçóÿ "íåðàâåíñòâà ×åáûøåâàÌàðêîâà".
Ëÿïóíîâ ìåòîäîì õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé äîêàçàë òåîðåìó Ìóàâðà Ëàïëàñà äëÿ ñóìì ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, èìåþùèõ ìîìåíòû ïîðÿäêà 2 + δ , δ > 0.
Ìàðêîâ ââåë â ðàññìîòðåíèå ñõåìû çàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ñî ñâîéñòâîì îòñóòñòâèÿ ïîñëåäñòâèÿ, òåïåðü íàçûâàåìûõ "ìàðêîâñêèìè öåïÿìè".
 ýòîò ïåðèîä íà÷èíàåò ïðîñëåæèâàòüñÿ ñâÿçü ìåæäó ÷èñòîé ìàòåìàòèêîé è
òåîðèåé âåðîÿòíîñòåé. Ñâÿçü ñ òåîðèåé ÷èñåë ìîæíî óâèäåòü â ðàáîòàõ Ïóàíêàðå
(1896) è Ãþëüäåíà (1890). Ïóàíêàðå ïîñòàâèë âîïðîñ î òîì ñ êàêîé âåðîÿòíîñòüþ
ñëó÷àéíî âûáðàííàÿ òî÷êà ω ∈ [0, 1] áóäåò ðàöèîíàëüíûì ÷èñëîì.
Ãóëüäåí ðàññìàòðèâàë âîïðîñ î òîì, êàê ñåáÿ âåäóò öåëûå ÷èñëà â ðàçëîæåíèè
â íåïðåðûâíóþ äðîáü ñëó÷àéíîãî ÷èñëà ω ∈ (0, 1], w = (a1 , a2 , . . .). Åãî ïðåäïîëîæåíèåì áûëî P (an (ω) = k) ≍ 1/k 2 , ÷òî îêàçàëîñü óæå ïîçäíåå àñèìïòîòè÷åñêè
âåðíî
1 + 1/k
P (an (ω) = k) → (log 2)−1 log
1 .
1 + k+1
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
7
Âåðîÿòíîñòíûå ìîäåëè ñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ â êëàññè÷åñêîé ñòàòèñòè÷åñêîé
ôèçèêå (ðàñïðåäåëåíèå Ìàêñâåëëà äëÿ ìîëåêóëÿðíûõ ñêîðîñòåé, ðàñêðûòèå ôåíîìåíà áðîóíîâñêîãî äâèæåíèÿ (1827) Áðîóí, Ýéíøòåéí, Ñìîëóõîâñêèé).
Ïîñòðîåíèå òåîðèè ìíîæåñòâ è òåîðèè ìåðû Áîðåëåì è Ëåáåãîì ïîçâîëèëè â
äàëüíåéøåì îáðåñòè òåîðèåé âåðîÿòíîñòåé àêñèîìàòè÷åñêóþ ñòðîéíîñòü.
1.5. ×åòâåðòûé ïåðèîä (íà÷àëî XX âåêà).  1900 ãîäó íà 2-ì ìàòåìàòè÷åñêîì êîíãðåññå â Ïàðèæå â ÷èñëå äåñÿòè îòêðûòûõ ïðîáëåì ìàòåìàòèêè Ä.
Ãèëüáåðò ïîñòàâèë âîïðîñ îá àêñèîìàòèçàöèè òåîðèè âåðîÿòíîñòåé.
Ýòó ïðîáëåìó ïûòàëèñü ðåøèòü Ëàåììåëü, Ôèíåòòè, Ìèçåñ, Áåðøòåéí è äðóãèå.
 1904 Ëàåììåëü ñäåëàë ïîïûòêó ïîñòðîåíèÿ àêñèîìàòå÷åñêîé òåîðèè, èñïîëüçóÿ äëÿ îïèñàíèÿ ìíîæåñòâà èñõîäîâ òåîðèþ ìíîæåñòâ, íî ïîíÿòèå âåðîÿòíîñòè
îñòàâàëîñü íà èíòóèòèâíîì óðîâíå.
Äðóãîé àâòîð, Ó. Áðîããè, â ñâîåé äèññåðòàöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãèëüáåðòà â
1907 ãîäó äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòè îáðàòèëñÿ ê òåîðèè ìåðû Áîðåëÿ, Ëåáåãà,
íî ñ èñïîëüçîâàíèåì èñêóññòâåííûõ ïðåäåëüíûõ ïðîöåäóð.
Ñèñòåìà àêñèîì Ñ.Í. Áåðøòåéíà (1917) áûëà îñíîâàíà íà êà÷åñòâåííîì ñðàâíåíèè ñîáûòèé ïî ñòåïåíè èõ ïðàâäîïîäîáèÿ.
 1919 Ð. Ìèçåñ ïðåäëîæèë ÷àñòîòíûé (ýìïèðè÷åñêèé èëè ñòàòèñòè÷åñêèé)
ïîäõîä ê îáîñîâàíèþ òåîðèè âåðîÿòíîñòåé.  îñíîâå åãî ìåòîäà ëåæèò ðàññìîòðåíèå "êîëëåêòèâîâ" - áåñêîíå÷íûõ óïîðÿäî÷åííûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé, îáëàäàþùèõ ñâîéñòâîì "ñëó÷àéíîñòè" èõ îáðàçîâàíèÿ.
Ïîëíîå ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è îñóùåñòâèë Êîëìîãîðîâ (1933) íà áàçå òåîðèè
ìíîæåñòâ è òåîðèè ìåðû. Îñíîâíîé òåîðåìîé àêñèîìàòè÷åñêîãî ïîñòðîåíèÿ Êîëìîãîðîâà áûëî óòâåðæäåíèå î ñóùåñòâîâàíèè ïðîöåññîâ ñ çàäàííûìè êîíå÷íîìåðíûìè ðàñïðåäåëåíèÿìè.
8
Î. Å. Ùåðáàêîâà
2. Äëÿ ÷åãî íóæíî èçó÷àòü òåîðèþ âåðîÿòíîñòåé
(1) Ðàçâèòèå ìûøëåíèÿ ñòóäåíòîâ.
Ïîìîãàåò ïîíÿòü, êàê ïðèìåíÿòü ïðèåìû ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà èìååì äåëî ñ íåîïðåäåëåííîñòüþ.
Óìàëÿåò ìàãè÷åñêèé ðåàëèçì.
Ðàçâèâàåò òîëåðàíòíîñòü.
Ðàçâèâàåò ñìåëîñòü, ïîñêîëüêó ó÷èò âîñïðèíèìàòü íåóäà÷ó âñåãî ëèøü
êàê ñëó÷àéíîñòü è äâèãàòüñÿ äàëüøå ê íàìå÷åííîé öåëè.
(2) Âûâîäû òåîðèè âåðîÿòíîñòåé íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â
îáûäåííîé æèçíè, íàóêå è òåõíèêå.
 ïîâñåäíåâíîñòè ïðè ïîñòîÿííîì ñòîëêíîâåíèè ñî ñëó÷àéíîñòüþ ó÷èò
äåéñòâîâàòü ðàöèîíàëüíî ñ ó÷åòîì ðèñêà ïðèíÿòèÿ îòäåëüíûõ ðåøåíèé.
(3) Âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïîìàãàåò ïîíÿòü âçàèìîñâÿçü äåéñòâèòåëüíîñòè ñ ìàòåìàòè÷åñêèìè
ìîäåëÿìè.
Äåìîíñòðèðóåò âåëèêîëåïíûé ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò ïî ðàáîòå ñî
ñëîæíûìè, íåëèíåéíûìè ñëó÷àéíûìè ïðîöåññàìè.
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
9
3. Àêñèîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè
Îïðåäåëåíèå 3.1. U - àëãåáðà ìíîæåñòâ, åñëè ∅ ∈ U è äëÿ ëþáûõ A, B ∈ U
A ∩ B ∈ U,
A ∪ B ∈ U,
A \ B ∈ U.
C ïîìîùüþ ìåòîäà ìàòåìàòè÷åñêîé èíäóêöèè ìîæíî ïîëó÷èòü îáîáùåíèå íà
êîíå÷íîå ÷èñëî
n
n
∩
∪
A1 , . . . , An ∈ U,
Ak ∈ U,
Ak ∈ U,
k=1
k=1
à òàêæå äîêàçàòü ïðàâèëà äå Ìîðãàíà:
n
∩
n
∪
Ak =
k=1
Ak ,
k=1
n
∪
Ak =
k=1
n
∩
Ak .
k=1
Îïðåäåëåíèå 3.2. A - σ -àëãåáðà ìíîæåñòâ, åñëè A - àëãåáðà è äëÿ ëþáûõ
A1 , A2 , . . . ∈ A
∞
∩
Ak ∈ A,
k=1
∞
∪
Ak ∈ A.
k=1
3.1. Àêñèîìû âåðîÿòíîñòè. Âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàíñòâî - ýòî òðîéêà îáúåêòîâ (Ω, F, P ), äëÿ êîòîðûõ ñïðàâåäëèâû ñëåäóþùèå àêñèîìû.
À1: Ω - ìíîæåñòâî ýëåìåíòàðíûõ èñõîäîâ.
À2: F σ -àëãåáðà ñîáûòèé, ïîñòðîåííàÿ íà ìíîæåñòâå ýëåìåíòàðíûõ èñõî-
äîâ Ω ∈ F .
À3: P : F → [0, 1], P (Ω) = 1 - ôóíêöèÿ ìíîæåñòâ.
À4: Àääèòèâíîñòü
P(
n
∪
Ak ) =
k=1
n
∑
P (Ak ), åñëè Ai Aj = ∅ ïðè i ̸= j.
k=1
À5: Ñ÷åòíàÿ àääèòèâíîñòü
P(
∞
∪
Ak ) =
k=1
∞
∑
P (Ak ), åñëè Ai Aj = ∅ ïðè i ̸= j.
k=1
3.2. Ñâîéñòâà âåðîÿòíîñòè.
Â1: Î âåðîÿòíîñòè îáðàòíîãî ñîáûòèÿ P (A) = 1 − P (A)
Äîêàçàòåëüñòâî.
A ∪ A = Ω, A ∩ A = ∅
Ïî àêñèîìå À4-àääèòèâíîñòè ïîëó÷àåì
P (A ∪ A) = P (A) + P (A) = P (Ω) = 1.
10
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Â2: Ïîëóàääèòèâíîñòü
P(
∞
∪
k=1
Ak ) ≤
∞
∑
P (Ak ).
k=1
Â3: Ôîðìóëà äëÿ ñóììû ïðîèçâîëüíûõ ñîáûòèé
P(
n
∪
k=1
Ak ) =
n
∑
k=1
P (Ak ) −
∑
k p(n + 1).
Åñëè p(n + 1) ∈ Z, òî ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííàÿ òî÷êà ìàêñèìóìà k ⋆ = p(n + 1),
åñëè p(n + 1) ( Z, òî íàèáîëüøåå çíà÷åíèå âåðîÿòíîñòè äîñòèãàåòñÿ äâàæäû
k1⋆ = p(n + 1) − 1, k2⋆ = p(n + 1).
10.4. Ëîêàëüíàÿ òåîðåìà Ìóàâðà-Ëàïëàñà.
Òåîðåìà. Ïóñòü A1 , A2 , . . . íåçàâèñèìûå èñïûòàíèÿ Áåðíóëëè ñ âåðîÿòíîñòüþ
óñïåõà p. Îáîçíà÷èì
k − np
xnk = √
.
npq
Òîãäà ðàâíîìåðíî ïî âñåì k òàêèì, ÷òî |xnk | = O(n 6 −δ ) ïðè íåêîòîðîì ïîëîæèòåëüíîì δ > 0, áóäåì èìåòü
1
x2
nk
P (µn = k) ∼
n→∞
e− 2
√
.
2πnpq
10.5. Èíòåãðàëüíàÿ òåîðåìà Ìóàâðà-Ëàïëàñà.
Òåîðåìà. Ïóñòü A1 , A2 , . . . íåçàâèñèìûå èñïûòàíèÿ Áåðíóëëè ñ âåðîÿòíîñòüþ
óñïåõà p.
Òîãäà áóäåì èìåòü
µn − np
1
sup
|P (a ≤ √
≤ b) − √
npq
2π
−∞≤a≤b≤∞
∫
a
b
e−
x2
2
dx| → 0.
n→∞
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
29
∫x
t2
Åñëè îáîçíà÷èòü çà Φ(x) = √12π −∞ e− 2 dt - ôóíêöèþ íîðìàëüíîãî çàêîíà,
òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âåðîÿòíîñòü öåíòðèðîâàííîãî è íîðìèðîâàííîãî ÷èñëà
óñïåõîâ ðàâíîìåðíî àïïðîêñèìèðóåòñÿ íîðìàëüíûì çàêîíîì.
10.6. Çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë Áåðíóëëè.
Îïðåäåëåíèå 10.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí {ξn }∞
n=1 ñõîäèòñÿ
ê ñëó÷àéíîé âåëè÷èíå ξ0 ïî âåðîÿòíîñòè
ξn → ξ0 ïî âåðîÿòíîñòè,
n→∞
åñëè äëÿ ëþáîãî ε > 0 âûïîëíåíî
P (ω : |ξn − ξ0 | > ε) → 0.
n→∞
Òåîðåìà. Ïóñòü A1 , A2 , . . . íåçàâèñèìûå èñïûòàíèÿ Áåðíóëëè ñ âåðîÿòíîñòüþ
óñïåõà p.
Òîãäà
µn
→ p ïî âåðîÿòíîñòè.
n n→∞
Äîêàçàòåëüñòâî.
µn
− p| > ε) → 0 ⇔
n→∞
n
µn
P (ω : |
− p| ≤ ε) → 1 ⇔
n→∞
n
√
µn − pn
n
|≤ε
) → 1⇔
P (ω : | √
npq
pq n→∞
ïî èíòåãðàëüíîé òåîðåìå Ìóàâðà-Ëàïëàñà
n
∫ ε√ pq
t2
1
√
e− 2 dt → 1.
√
n→∞
n
2π −ε pq
P (ω : |
10.7. Òåîðåìà Ïóàññîíà.
Òåîðåìà. Ïóñòü
A11
A21 , A22
... ... ...
An1 , An2 , . . . Ann
ñ âåðîÿòíîñòüþ óñïåõà p1
ñ âåðîÿòíîñòüþ óñïåõà p2
ñ âåðîÿòíîñòüþ óñïåõà pn
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñåðèé íåçàâèñèìûõ èñïûòàíèé Áåðíóëëè.
Òîãäà
λkn −λn
e
, ãäå λn = npn .
P (µn = k) ∼
n→∞ k!
30
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Äîêàçàòåëüñòâî. Äëÿ íà÷àëà ïðîâåäåì ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
P (µn = k) = Cnk pkn (1 − pn )n−k =
λn n−k
n(n − 1) . . . (n − k + 1) λn k
( ) (1 −
)
=
k!
n
n
(1 − n1 ) . . . (1 − k−1
λn n−k
n )
(λn )k (1 −
)
.
k!
n
Îáîçíà÷èì
∆n = |P (µn = k) −
Çàìåòèì, ÷òî
λkn −λn
e
|
k!
(1 − n1 ) . . . (1 − k−1
λn n−k λkn −λn
n )
(λn )k (1 −
)
−
e
|=
k!
n
k!
λkn
1
k−1
λn n−k
|(1 − ) . . . (1 −
)(1 −
)
− e−λn |
k!
n
n
n
Äëÿ äàëüíåéøèõ äåéñòâèé âîñïîëüçóåìñÿ ôàêòàìè èç ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà:
(1) 1 − λ ≤ e−λ ;
(2) (1 − nλ )n → e−λ äëÿ |λ| < A;
∆n = |
n→∞
(3) äëÿ ëþáîãî íàòóðàëüíîãî k : λk e−λ → 0
λ→∞
Ïóñòü k ôèêñèðîâàíî. Âûáåðåì ïðîèçâîëüíîå ε > 0, òîãäà ìîæíî âûáðàòü A
íàñòîëüêî áîëüøèì, ÷òî ïðè λ > A áûëî
λk −λ/2
e
< ε/2.
k!
Ðàññìîòðèì òå n, äëÿ êîòîðûõ λn > A: Íå óìàëÿÿ îáùíîñòè, ìîæåì âçÿòü
k < n/2, à çíà÷èò n − k > n/2.
Òîãäà
λkn
1
k−1
λn n/2 λkn −λn
(1 − ) . . . (1 −
)(1 −
)
+
e
≤
k!
n
n
n
k!
λkn −λn /2 λkn −λn
e
+
e
< ε/2 + ε/2 = ε.
k!
k!
Ðàññìîòðèì òå n, äëÿ êîòîðûõ λn < A: Çàìåòèì, ÷òî
∆n ≤
(1 − n1 ) . . . (1 −
(1 −
k−1
n )
λn k
n )
→ 1, n → ∞.
Òîãäà
∆n =
Òàêèì îáðàçîì,
λkn (1 − n1 ) . . . (1 −
|
k!
(1 − λnn )k
k−1
n )
(1 −
λn n
) − e−λn | < ε.
n
∆n → 0.
n→∞
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
31
11. Ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû
11.1. Îïðåäåëåíèå ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû.
Îïðåäåëåíèå 11.1. Ïóñòü ξ - ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà. Ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ
ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû ξ íàçîâåì Fξ
Fξ (x) = P (ω : ξ(ω) < x) = Pξ ((−∞, x)).
11.2. Ñâîéñòâà ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû.
(1)
Fξ (a) − Fξ (b) = P (ω : b ≤ ξ(ω) < a)
Äîêàçàòåëüñòâî.
Fξ (a) = P (ξ < a) = P ({ω : ξ(ω) < b} ∪ {ω : b ≤ ξ(ω) < a}) = Fξ (b) + P (b ≤ ξ < a).
(2) Fξ ìîíîòîííî íå óáûâàåò.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü b ≤ a, òîãäà
Fξ (a) − Fξ (b) = P (ω : b ≤ ξ(ω) < a) ≥ 0.
(3) Ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íå èìååò ðàçðûâîâ âòîðîãî ðîäà. Âñå ðàçðûâû
ÿâëÿþòñÿ ñêà÷êàìè è èõ íå áîëåå, ÷åì ñ÷åòíîå ÷èñëî.
(4) Ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íåïðåðûâíà ñëåâà.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü xn ↑ x, òîãäà äîêàæåì, ÷òî Fξ (xn ) → Fξ (x).
Ðàññìîòðèì ñîáûòèÿ An = {ω : ξ(ω) < xn }, A = {ω : ξ(ω)
∪∞< x},
An ⊂ An+1 - âîçðàñòàþùàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìíîæåñòâ è A = n=1 An .
Òîãäà ïî íåïðåðûâíîñòè âåðîÿòíîñòè ïîëó÷èì
Fξ (xn ) = P (An ) → P (A) = Fξ (x).
xn ↑x
(5)
∃ lim Fξ (x) = 1;
x→∞
∃
lim Fξ (x) = 0.
x→−∞
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü xn ↑ ∞, yn ↓ −∞.
Ðàññìîòðèì ñîáûòèÿ
An = {ω : ξ(ω) < xn }, Bn = {ω : ξ(ω) < yn },
An ⊂ An+1 - âîçðàñòàþùàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìíîæåñòâ,
Bn ⊃ Bn+1 - óáûâàþùàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìíîæåñòâ è
∞
∞
∪
∩
{ω : ξ(ω) ∈ R} = Ω =
An , ∅ =
Bn .
n=1
n=1
Òîãäà ïî íåïðåðûâíîñòè âåðîÿòíîñòè ïîëó÷èì
Fξ (xn ) = P (An ) → P (Ω) = Pξ (R) = 1.
xn ↑∞
32
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Fξ (yn ) = P (Bn )
→
xn ↓−∞
P (∅) = 0.
Òåîðåìà. Ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ Fξ è ðàñïðåäåëåíèå Pξ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû
âçàèìíî îïðåäåëÿþò äðóã äðóãà.
Äîêàçàòåëüñòâî.
⇒:
Fξ (x) = Pξ ((−∞, x)).
⇐: Ïîñêîëüêó ìåðà íà Áîðåëåâñêîé σ -àëãåáðå îïðåäåëÿåòñÿ íà ïîëóîòêðûòûõ ìíîæåñòâàõ, äîñòàòî÷íî çàäàòü
Pξ ([a, b)) = F (b) − F (a).
Òåîðåìà. Ñîâîêóïíîñòü âñåõ ìîíîòîííûõ íåïðåðûâíûõ ñëåâà ôóíêöèé ñ òàêè-
ìè çíà÷åíèÿìè íà áåñêîíå÷íîñòè
lim Fξ (x) = 1;
x→∞
lim Fξ (x) = 0
x→−∞
ñîâïàäàåò ñ ñîâîêóïíîñòüþ âñåõ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ.
Äîêàçàòåëüñòâî.
⇒: Ñëåäóåò èç ñâîéñòâ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ.
⇐: Äëÿ êàæäîé F ïîñòðîèì âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàíñòâî (Ω, F, P ), ÷òîáû
P (ω : ξω < x) = F (x). Ïóñòü Ω = [0, 1], ðàññìîòðèì ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó
η , èìåþùóþ ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå íà [0, 1], òî åñòü
0, x ≤ 0;
x, x ∈ (0, 1];
Fη (x) =
1, x > 1.
Îïðåäåëèì îáîáùåííóþ îáðàòíóþ ôóíêöèþ
F ⋆ (y) = sup{x : F (x) = y}.
Ðàññìîòðèì ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó
ξ(ω) = F ⋆ (η(ω)).
Òîãäà
P (ω : ξ(ω) < x) = P (ω : F ⋆ (η(ω)) < x) =
P (ω : η(ω) < F (x)) = Fη (F (x)) = F (x).
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
33
12. Ðàçëè÷íûå âèäû ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
Ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâà òèïà äèñêðåòíûå è íåïðåðûâíûå
(åñëè íåïðåðûâíà ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ), à íåïðåðûâíûå íà àáñîëþòíî íåïðåðûâíûå
(åñëè ñóùåñòâóåò ïëîòíîñòü) è ñèíãóëÿðíûå.
12.1. Äèñêðåòíûå ðàñïðåäåëåíèÿ.
Îïðåäåëåíèå 12.1. Ïóñòü ξ - ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà. ξ èìååò äèñêðåòíîå ðàñïðåäåëåíèå,
åñëè ñóùåñòâóåò íå áîëåå ÷åì ñ÷åòíîå ìíîæåñòâî çíà÷åíèé A ⊂ R, êîòîðîå
ïðèíèìàåòñÿ ñ âåðîÿòíîñòüþ 1
P (ω : ξ(ω) ∈ A) = 1.
Ðàñïðåäåëåíèå äèñêðåòíîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû íàçîâåì íàáîð ÷èñåë
pk = P (ω : ξ(ω) = ak ), A = {ak }k∈N .
Äðóãèìè ñëîâàìè, ìîæíî ñêàçàòü òàê
∑
⊕
Ak , Ak = {ω : ξ(ω) = ak },
ak IAk (ω), Ω =
ξ(ω) =
k∈N
k∈N
ãäå IAk (ω) - õàðàêòåðåñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ìíîæåñòâà, ðàâíà 1 íà ìíîæåñòâå
è 0 âíå åãî. Åñëè ñóììà êîíå÷íà, òî òàêèå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû íàçûâàþòñÿ
ïðîñòûìè.
Çàìåòèì, ÷òî äëÿ ëþáîãî B ∈ B áóäåò âûïîëíåíî
∑
Pξ (B) = P (ω : ξ(ω) ∈ B) =
pk .
k:ak ∈B
Ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ äèñêðåòíîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû âûðàæàåòñÿ òàê:
∑
Fξ (x) = P (ω : ξ(ω) < x) =
pk .
k:ak q(x)}, òîãäà
∫
∫
Pξ (A) =
p(x)dx =
q(x)dx.
A
A
Ñëåäîâàòåëüíî,
∫
0 = (p(x) − q(x))dx ⇒ p(x) = q(x) ïî÷òè âñþäó.
A
Ïðèìåð 12.5. Ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ξ ∈ U ([a, b]).
{
pξ (x) =
1
b−a ;
x ∈ [a, b];
x * [a, b].
0.
Ãðàôèê ïëîòíîñòè ìîæíî óâèäåòü íà ðèñóíêå 12.5
0;
Fξ (x) =
x−a
b−a ;
1.
x < a;
x ∈ [a, b];
x > b.
Ãðàôèê ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ìîæíî óâèäåòü íà ðèñóíêå 12.5
Ïðèìåð 12.6. Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ξ ∈ N (a, σ).
1
(x − a)2
√ exp(−
), a ∈ R, σ > 0.
2σ 2
σ 2π
Ãðàôèê ïëîòíîñòè ìîæíî óâèäåòü íà ðèñóíêå 12.6
pξ (x) =
∫ t
1
(x − a)2
√
exp(−
).
2σ 2
σ 2π −∞
Ãðàôèê ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ìîæíî óâèäåòü íà ðèñóíêå 12.6
Fξ (t) =
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
37
38
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Ïðèìåð 12.7. Ýêñïîíåíöèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ξ ∈ E(λ).
{
0,
x < 0;
λe−λx , x ≥ 0.
Ãðàôèê ïëîòíîñòè ìîæíî óâèäåòü íà ðèñóíêå 12.7
pξ (x) =
{ ∫t
Fξ (t) =
λe−λx dx = 1 − e−λx , x > 0,
.
0,
x < 0.
12.3. Ñèíãóëÿðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ.
Îïðåäåëåíèå 12.3. Òî÷êàìè ðîñòà ôóíêöèè F íàçûâàþòñÿ òî÷êè x : F (x +
ε) − F (x − ε) > 0 äëÿ ëþáîãî ε > 0.
Îïðåäåëåíèå 12.4. Ðàñïðåäåëåíèå, êîòîðîå èìååò íåïðåðûâíóþ ôóíêöèþ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ, íî ìíîæåñòâî òî÷åê ðîñòà êîòîðîé èìååò íóëåâóþ ìåðó Ëåáåãà,
íàçûâàòñÿ ñèíãóëÿðíûì.
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
39
Ïðèìåð 12.8. Ëåñòíèöà Êàíòîðà. Ïîñòðîèì êàíòîðîâó ëåñòíèöó ñ ïîìîùüþ
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîñòðîåíèÿ ôóíêöèé {Fn }n∈N
1/2, x ∈ [1/3, 2/3];
0,
x = 0;
F1 =
1,
x = 1.
 îñòàëüíûõ òî÷êàõ äîîïðåäåëÿåì ñ ïîìîùüþ ëèíåéíîé èíòåðïîëÿöèè.
1/2, x ∈ [1/3, 2/3];
1/4, x ∈ [1/9, 2/9];
3/4, x ∈ [7/9, 4/9];
F1 =
0,
x = 0;
1,
x = 1.
 îñòàëüíûõ òî÷êàõ äîîïðåäåëÿåì ñ ïîìîùüþ ëèíåéíîé èíòåðïîëÿöèè.
Fn (x) → F (x), n → ∞, x ∈ [0, 1].
40
Î. Å. Ùåðáàêîâà
F (x) - êàíòîðîâà ëåñòíèöà - íåóáûâàþùàÿ íåïðåðûâíàÿ ôóíêöèÿ, òî÷êè ðîñòà êîòîðîé îáðàçóþò ìíîæåñòâî N ëåáåãîâîé ìåðû 0. Äåéñòâèòåëüíî, ñóììàðíàÿ äëèíà îòðåçêîâ ïîñòîÿíñòâà ðàâíà 1:
1/3 + 2/9 + 4/27 + . . . =
∞
1∑ 2 n
( ) = 1.
3 n=0 3
Òàêèì îáðàçîì, λ(N ) = 0, íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè µ - ìåðà, ïîðîæäåííàÿ
ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé, ñîîòâåòñòâóþùåé êàíòîðîâîé ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ,
òî µ(N ) = 1.  ýòîì ñëó÷àå ãîâîðÿò, ÷òî ìåðà µ ñèíãóëÿðíà îòíîñèòåëüíî
ëåáåãîâñêîé ìåðû λ.
Ëþáàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â ñëåäóþùåì âèäå:
F (x) = αF1 (x) + βF2 (x) + γF3 (x), α, β, γ ≥ 0, α + β + γ = 1,
ãäå F1 (x) - äèñêðåòíàÿ, F2 (x) - àáñîëþòíî íåïðåðûâíàÿ è F3 (x) - ñèíãóëÿðíàÿ.
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
41
13. Ñëó÷àéíûå âåêòîðû è èõ ðàñïðåäåëåíèÿ â Rn
Ïóñòü ó íàñ åñòü âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàíñòâî (Ω, F, P ), ðàññìîòðèì ñëó÷àéíûé
âåêòîð - óïîðÿäî÷åííûé íàáîð ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
−
→
ξ (ω) = (ξ1 (ω), . . . , ξn (ω), n ∈ N).
→
−
Èíûìè ñëîâàìè, ξ : Ω → Rn èçìåðèìàÿ îòíîñèòåëüíî Áîðåëåâñêîé σ -àëãåáðû
Bn ôóíêöèÿ.
Ðàñïðåäåëåíèå ñëó÷àéíîãî âåêòîðà áóäåò âûãëÿäåòü òàê
−
→
− (A) = P (ω : ξ (ω) ∈ A), A ∈ Bn ,
P→
ξ
ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîãî âåêòîðà íàçîâåì
− (x1 , . . . , xn ) = P→
− ((−∞, x1 ), . . . , (−∞, x1 )) = P→
− ((−∞, x));
F→
ξ
ξ
ξ
x = (x1 , . . . , xn ), (−∞, x) = (−∞, x1 ) × . . . × (−∞, xn ).
Ñâîéñòâà ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîãî âåêòîðà
− âîçðàñòàåò ïî âñåì àðãóìåíòàì xi , i = 1, . . . , n.
Ñâîéñòâî 13.1. F→
ξ
− (∞, . . . , ∞) = 1
Ñâîéñòâî 13.2. F→
ξ
− (x1 , . . . , xn ) = 0, åñëè
Ñâîéñòâî 13.3. F→
ξ
min xi = −∞.
i=1,...,n
Ñâîéñòâî 13.4. Ïóñòü J = [a, b) = [a1 , b1 ) × . . . × [an , bn ), òîãäà
−
→
− (J) =
P ( ξ ∈ J) = P→
ξ
∑
− (b1 , . . . , ai , . . . , bn )+
− (b1 , . . . , bn ) −
F→
F→
ξ
ξ
+
∑
1≤i≤n
− (b1 , . . . , ai , . . . , . . . , aj , . . . , . . . , bn )−
F→
ξ
1≤i≤j≤n
− (a1 , . . . , an )
− . . . + (−1)n F→
ξ
→
−
−
→
Îïðåäåëåíèå 13.1. Ïóñòü ξ - ñëó÷àéíûé âåêòîð. ξ èìååò äèñêðåòíîå ðàñïðåäåëåíèå,
åñëè ñóùåñòâóåò íå áîëåå ÷åì ñ÷åòíîå ìíîæåñòâî çíà÷åíèé A ⊂ Rn , êîòîðîå
îí ïðèíèìàåò ñ âåðîÿòíîñòüþ 1
−
→
P (ω : ξ (ω) ∈ A) = 1.
Ðàñïðåäåëåíèå äèñêðåòíîãî ñëó÷àéíîãî âåêòîðà íàçîâåì íàáîð ÷èñåë
pk,l = P (ω : ξ(ω)l = ak,l ), A = {ak,l }k∈N , l ∈ {1, . . . , n}.
→
−
−
→
Îïðåäåëåíèå 13.2. Ïóñòü ξ - ñëó÷àéíûé âåêòîð. ξ èìååò àáñîëþòíî íåïðåðûâíîå
ðàñïðåäåëåíèå, åñëè ñóùåñòâóåò èçìåðèìàÿ ôóíêöèÿ p, òàêàÿ ÷òî
∫
− (A) =
P→
p(x)dx, A ∈ Bn ,
ξ
A
dPξ
, ãäå λn - ëåáåãîâñêàÿ ìåðà â Rn ).
(ýòî îçíà÷àåò, ÷òî p(x) =
dλn
−
→
p - íàçîâåì ïëîòíîñòüþ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîãî âåêòîðà ξ .
42
Î. Å. Ùåðáàêîâà
−
→
Òåîðåìà. Ðàñïðåäåëåíèå ëþáîãî ïîäâåêòîðà ξ
−
→
äåëÿåòñÿ âåêòîðîì ξ
d
= (ξi1 , . . . , ξid ) ïîëíîñòüþ îïðå-
Çàìå÷àíèå 13.1. Îáðàòíîå íå âåðíî: ñëó÷àéíûé âåêòîð íå îïðåäåëÿåòñÿ çàäàíèåì ðàñïðåäåëåíèé âñåõ åãî ïîäâåêòîðîâ.
Òåîðåìà. Ïóñòü ñëó÷àéíûé âåêòîð èìååò àáñîëþòíî íåïðåðûâíîå ðàñïðåäåëå-
íèå, òîãäà âñå åãî ïîäâåêòîðà áóäóò èìåòü àáñîëþòíî íåïðåðûâíîå ðàñïðåäåëåíèå.
−
→
Äîêàçàòåëüñòâî. Ðàññìîòðèì ðàñïðåäåëåíèå ïîäâåêòîðà ξ d = (ξi1 , . . . , ξid ) Ïóñòü
A ∈ Bn , òîãäà
P (ω : (ξi1 (ω), . . . , ξid (ω) ∈ A) =
P (ω : (ξi1 (ω), . . . , ξid (ω)) ∈ A, (ξid+1 (ω), . . . , ξin (ω)) ∈ Rn−d ) =
∫
∫ ∫
p(x)dx = [
. . .]p(x)dx1 . . . dxn =
A×Rn−d
A Rn−d
∫
pξi1 ,...,ξid (xi1 , . . . , xid )dxi1 . . . dxid
A
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
43
14. Íåçàâèñèìîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
Îïðåäåëåíèå 14.1. Ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ξ1 , . . . , ξn ñî çíà÷åíèÿìè â èçìåðè-
ìûõ ïðîñòðàíñòâàõ (X1 , A1 ), . . . , (Xn , An ) A1 ∈ A1 , . . . , An ∈ An íàçûâàþòñÿ
íåçàâèñèìûìè, åñëè âûïîëíåíî
n
∏
P (ξ1 ∈ A1 , . . . , ξn ∈ An ) =
P (ξk ∈ Ak ).
k=1
Äàäèì åùå íåñêîëüêî ðàâíîñèëüíûõ îïðåäåëåíèé.
−
→
Îïðåäåëåíèå 14.2. Ðàññìîòðèì ñëó÷àéíûé âåêòîð ξ = (ξ1 , . . . , ξn ) ñî çíà÷å-
íèÿìè â èçìåðèìîì ïðîñòðàíñòâå (X1 ×. . .×Xn , A1 ×. . .×An ) A1 ∈ A1 , . . . , An ∈
An .
• Ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ξ1 , . . . , ξn íàçûâàþòñÿ íåçàâèñèìûìè, åñëè âûïîëíåíî
n
∏
− (A1 × . . . × An ) =
P→
Pξk (Ak ).
ξ
k=1
−
• Ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ξ1 , . . . , ξn íàçûâàþòñÿ íåçàâèñèìûìè, åñëè ìåðà P→
ξ
ðàâíà äåêàðòîâó ïðîèçâåäåíèþ ìåð
n
⊗
− =
P→
Pξk .
ξ
k=1
• Ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ξ1 , . . . , ξn íàçûâàþòñÿ íåçàâèñèìûìè, åñëè âûïîëíåíî
n
∏
− (x1 , . . . , xn ) =
F→
Fξk (x).
ξ
k=1
Òåîðåìà. Åñëè ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû íåçàâèñèìû è èìåþò àáñîëþòíî íåïðåðûâ-
íîå ðàñïðåäåëåíèå, òî
(1)
− (x1 , . . . , xn ) =
p→
ξ
n
∏
k=1
pξk (x).
−
→
È îáðàòíî, åñëè ñëó÷àéíûé âåêòîð ξ = (ξ1 , . . . , ξn ) èìååò àáñîëþòíî íåïðåðûâíîå ðàñïðåäåëåíèå è âûïîëíåíî ðàâåíñòâî 1, òî ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ξ1 , . . . , ξn
íåçàâèñèìû.
44
Î. Å. Ùåðáàêîâà
15. Èíòåãðàë Ëåáåãà, Ëåáåãà-Ñòèëòüåñà, Ðèìàíà-Ñòèòüåñà.
Ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå. Ïîíÿòèå ñâåðòêè.
Ñóùåñòâóþò ïî êðàéíåé ìåðå äâà ïîäõîäà ê îïðåäåëåíèþ èíòåãðàëà Ñòèëòüåñà:
R-S: Ðèìàíà-Ñòèëòüåñà ñòðîèòñÿ íà îñíîâå áëèçîñòè òî÷åê íà îñè, êîíå÷åí
äëÿ íå ñëèøêîì ðàçðûâíûõ ôóíêöèé.
L-S: Ëåáåãà-Ñòèëòüåñà íà îñíîâå ãðóïïèðîâêè çíà÷åíèé èíòåãðèðóåìûõ ôóíêöèé, ñõîäèòñÿ äëÿ áîëåå øèðîêîãî êëàññà ôóíêöèé.
15.1. Èíòåãðàë Ëåáåãà, Ëåáåãà-Ñòèëòüåñà.
Îïðåäåëåíèå 15.1 (L). Ïóñòü ξ - íåîòðèöàòåëüíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà.
Ïîñòðîèì ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîñòûõ íåîòðèöàòåëüíûõ {ξn }n∈N ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
ln
∑
ξn (ω) =
xk IAk (ω)
k=1
è îïðåäåëèì äëÿ íèõ ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå êàê
Eξn =
ln
∑
xk P (Ak )
k=1
è ïðåäïîëîæèì, ÷òî ξn (ω) ↑ ξ(ω), n → ∞ äëÿ êàæäîãî ω ∈ Ω. Òîãäà ìàòåìàòè÷åñêèì
îæèäàíèåì íåîòðèöàòåëüíîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû èëè èíòåãðàëîì Ëåáåãà íàçîâåì âåëè÷èíó
Eξ = lim Eξn .
n→∞
Äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëåíèå áûëî êîððåêòíî íåîáõîäèìî ïîêàçàòü, ÷òî çíà÷åíèå ïðåäåëà íå çàâèñèò îò âûáîðà àïïðîêñèìèðóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
Çàìåòèì, ÷òî äëÿ íåîòðèöàòåëüíîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû áóäåò ñïðàâåäëèâî
ñëåäóþùåå ïðåäñòàâëåíèå
Eξ = sup Es,
s∈S:s<ξ
ãäå S = {s} - ìíîæåñòâî ïðîñòûõ íåîòðèöàòåëüíûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí.
Îïðåäåëåíèå 15.2 (L). Ïóñòü ξ - ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, îáîçíà÷èì
ξ + = max(0, ξ), ξ − = − min(0, ξ).
Ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû ξ èëè èíòåãðàë Ëåáåãà îò ôóíêöèè ïî âåðîÿòíîñòíîé ìåðå ñóùåñòâóåò, åñëè ïî êðàéíåé ìåðå îäíà èç âåëè÷èí
Eξ + èëè Eξ − êîíå÷íà:
min(Eξ + , Eξ − ) < ∞
è ïîëàãàþò
Eξ = Eξ + − Eξ − .
Ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå êîíå÷íî, åñëè
E|ξ| < ∞.
∫
(L)
ξ(ω)dP (ω) = Eξ.
Ω
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
45
Îïðåäåëåíèå 15.3 (L-S). Ðàññìîòðèì âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàíñòâî
(Ω, F ) = (R, B(R)).
Ïóñòü G - îáîáùåííàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ (íåóáûâàþùàÿ, íåïðåðûâíàÿ ñëåâà ôóíêöèÿ ñî çíà÷åíèÿìè â (−∞, ∞)). Òîãäà åé ñîîòâåòñòâóåò íåêîòîðàÿ ìåðà
Ëåáåãà µ.
Èòåãðàëîì Ëåáåãà-Ñòèëòüåñà íàçûâàþò
∫
∫
ξ(x)dµ(x)
(L − S) ξ(x)dG(x) =
R
R
15.2. Èíòåãðàë Ðèìàíà-Ñòèëòüåñà.
Îïðåäåëåíèå 15.4 (R-S). Ïóñòü G - îáîáùåííàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ (íåóáûâàþùàÿ, íåïðåðûâíàÿ ñëåâà ôóíêöèÿ ñî çíà÷åíèÿìè â (−∞, ∞)). Ïóñòü g - îãðàíè÷åííàÿ ôóíêöèÿ, îáðàùàþùàÿñÿ â íóëü âíå îòðåçêà [a, b]. Ðàññìîòðèì ðàçáèåíèå îòðåçêà
P = {x0 , . . . , xn }, a = x0 < . . . < xn = b
è ñîñòàâèì âåðõíèå
n
∑
∑
=
g i (G(xi ) − G(xi−1 )), g i =
sup g(y)
P
è íèæíèå ñóììû
∑
P
xi−1 0
P (ξ ≥ ε) ≤
Eξ
ε
Äîêàçàòåëüñòâî.
Eξ ≥ EξI{ξ≥ε} ≥ εEI{ξ≥ε} = εP (ξ ≥ ε)
Íåðàâåíñòâî Ìàðêîâà: Ïóñòü ξ - íåîòðèöàòåëüíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà,
g : R+ → R+ - íå óáûâàþùàÿ ôóíêöèÿ, òîãäà äëÿ ëþáîãî ε > 0
P (ξ ≥ ε) ≤
Eg(ξ)
g(ε)
Äîêàçàòåëüñòâî.
Eg(ξ) ≥ Eg(ξ)I{g(ξ)≥g(ε)} ≥ g(ε)EI{ξ≥ε} = g(ε)P (ξ ≥ ε)
 êà÷åñòâå g(x) ìîæíî áðàòü x2 , exp x è äðóãèå.  ÷àñòíîñòè, ïîëó÷èì
íåðàâåíñòâà
P (|ξ − Eξ| ≥ ε) ≤
D(ξ)
E exp(ξ)
, P (ξ ≥ ε) ≤
ε2
exp(ε)
Íåðàâåíñòâî Éåíñåíà: Ïóñòü ξ - ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, E|ξ| < ∞, g - âû-
ïóêëàÿ âíèç èçìåðèìàÿ ôóíêöèÿ, òîãäà
Eg(ξ) ≥ g(Eξ)
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
49
Äîêàçàòåëüñòâî. Èç âûïóêëîñòè âíèç ñëåäóåò, ÷òî äëÿ âñÿêîãî x0 ñóùåñòâóåò λ(x0 ), òàêîå ÷òî äëÿ âñåõ x âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåñòâî
g(x) − g(x0 ) ≥ λ(x0 )(x − x0 )
Ïîëîæèì x0 = Eξ , x = ξ . Ðàññìîòðèì òåïåðü ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå
g(ξ) − g(Eξ) ≥ λ(Eξ)(ξ − Eξ)
Eg(ξ) − g(Eξ) ≥ λ(Eξ)E(ξ − Eξ) = 0
Íåðàâåíñòâî Êîøè-Áóíÿêîâñêîãî: Ïóñòü Eξ 2 < ∞, Eξ 2 < ∞, òîãäà
E|ξη| ≤ (Eξ 2 Eξ 2 )1/2
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî Eξ 2 > 0, Eη 2 > 0, èíà÷å åñëè Eξ 2 >
0, òî ξ = 0 ï.í. è Eξη = 0 è íåðàâåíñòâî ïðåâðàùàåòñÿ â òðèâèàëüíîå
ðàâåíñòâî. Ïóñòü
ξ
η
ξe = √
, ηe = √
2
Eξ
Eη 2
Âîñïîëüçóåìñÿ íåðàâåíñòâîì a2 + b2 ≤ 2|ab|, êîòîðîå âåðíî äëÿ ëþáûõ
âåùåñòâåííûõ a, b.
eη |;
ξe2 + ηe2 ≤ 2|ξe
eη )| = √ E|ξη|
2 = E ξe2 + E ηe2 ≤ 2E|(ξe
Eξ 2 Eη 2
Íåðàâåíñòâî Ëÿïóíîâà: Åñëè 0 < s < t, òî
(Eξ s )1/s ≤ (Eξ t )1/t
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïîëîæèì r = t/s, ðàññìîòðèì âûïóêëóþ âíèç ôóíêöèþ g(x) = xr , (r > 1).
Ïðèìåíèì íåðàâåíñòâî Éåíñåíà
E(ξ t ) = E((ξ s )r ) ≥ ((Eξ s )1/s )r = (Eξ s )t/s
Íåðàâåíñòâî üëüäåðà: Ïóñòü E|ξ|s < ∞, E|ξ|t < ∞, 1/s + 1/t = 1, 1 <
s < ∞, 1 < t < ∞, òîãäà
E|ξη| ≤ (Eξ s )1/s (Eξ t )1/t
Äîêàçàòåëüñòâî. Àíàëîãè÷íî äîêàçàòåëüñòâó íåðàâåíñòâà Êîøè-Áóíÿêîâñêîãî,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì äîêàçûâàåìîãî íåðàâåíñòâà, ïðåäïîëîæèì, ÷òî E|ξ| > 0, E|η| > 0, èíà÷å íåðàâåíñòâî ïðåâðàùàåòñÿ â òðèâèàëüíîå ðàâåíñòâî.
Ïóñòü
|ξ|
|η|
√ s , ηe = 1/t
√
ξe = 1/s
Eξ
Eη t
50
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Âîñïîëüçóåìñÿ íåðàâåíñòâîì xa y b ≤ ax + by , êîòîðîå âåðíî äëÿ ëþáûõ
ïîëîæèòåëüíûõ x, y, a, b, a + b = 1. Ýòî íåðàâåíñòâî âûòåêàåò èç ñâîéñòâ
âûïóêëîñòè ââåðõ ëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíêöèè:
a ln x + b ln y ≤ ln(ax + by).
es
Ïîëîæèì x = ξ , y = ηet , a = 1/s, b = 1/t.
Òîãäà
eη ≤ 1 ξes + 1 ηet ;
ξe
s
t
1
1
s
t
eη ) ≤ E ξe + E ηe = 1/s + 1/t = 1.
E(ξe
s
t
×òî è äîêàçûâàåò òðåáóåìîå íåðàâåíñòâî.
Íåðàâåíñòâî Ìèíêîâñêîãî: Ïóñòü 1 ≤ p < ∞, E|ξ|p < ∞, E|η|p < ∞,
òîãäà
(E|ξ + η|p )1/p ≤ (E|ξ|p )1/p + (E|η|p )1/p
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
51
16. Äèñïåðñèÿ. Êîâàðèàöèÿ. Êîððåëÿöèÿ.
16.1. Äèñïåðñèÿ.
Îïðåäåëåíèå 16.1.
Dξ = E(ξ − Eξ)2 = Eξ 2 − (Eξ)2
Âòîðîé öåíòðàëüíûé
ìîìåíò íàçûâàåòñÿ äèñïåðñèåé. Êâàäðàòè÷íîå îòêëîíå√
íèå σ(ξ) = Dξ ïîêàçûâàåò ðàçìàõ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû, âåëè÷èíó ôëóêòóàöèè.
Ñâîéñòâà äèñïåðñèè
(1)
Dξ = 0 ⇔ {∃ c ∈ R : P (ξ = c) = 1}, (ξ = c ï.í. )
(2)
D(ξ + c) = Dξ, D(cξ) = c2 Dξ, c ∈ R
(3) Åñëè ξ , η - íåçàâèñèìûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, òî
D(ξ + η) = Dξ + Dη
16.2. Êîâàðèàöèÿ. Êîâàðèöèîííàÿ ìàòðèöà.
Îïðåäåëåíèå 16.2.
cov(ξ, η) = E[(ξ − Eξ)(η − Eη)] = Eξη − EξEη.
Âòîðîé ñìåøàííûé öåíðàëüíûé ìîìåíò íàçûâàåòñÿ êîâàðèàöèåé.
−
→
Ðàññìîòðèì ñëó÷àéíûé âåêòîð ξ = (ξ1 , . . . , ξn ). Åãî êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé íàçûâàåòñÿ ìàòðèöà
R = (Ri,j )i=1,...,n;j=1,...,n , Ri,j = cov(ξi , ξj ).
Òåîðåìà. Ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ ðàâíîñèëüíû:
→
−
(1) R - êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà ñëó÷àéíîãî âåêòîðà ξ = (ξ1 , . . . , ξn )
(2) ñóùåñòâóåò ìàòðèöà
A = (Ai,j )i=1,...,n;j=1,...,n : R = AAt .
(3) R - ñèììåòðè÷íà è íåîòðèöàòåëüíî îïðåäåëåíà.
Äîêàçàòåëüñòâî.
1 ⇒ 3: Íåîòðèöàòåëüíî îïðåäåëåííîñòü ìàòðèöû R ñëåäóåò èç íåðàâåíñòâ
n
∑
∑
∑
Rij λi λj =
cov(ξi , ξj )λi λj = E( (ξi − Eξi )λi )2 ≥ 0
ij
ij
i=1
3 ⇒ 2 ⇒ 1: Èç íåîòðèöàòåëüíî îïðåäåëåííîñòè ìàòðèöû R ñëåäóåò, ÷òî ñóùåñòâóåò îðòîãîíàëüíàÿ ìàòðèöà Q (QQt = E ), òàêàÿ ÷òî
R = QDQt , D = E(d1 , . . . , dn )t , di ≥ 0, i = 1, . . . , n.
√
√
Ïîëîæèì ìàòðèöó B : D = B 2 , B = E( d1 , . . . , dn )t , òîãäà âîçüìåì â
êà÷åñòâå A = QB è ïîëó÷èì R = AAt .
52
Î. Å. Ùåðáàêîâà
−
→
Òåïåðü ïîñòðîèì ñëó÷àéíûé âåêòîð ξ èìåþùèé êîâàðèàöèîííóþ ìàò−
ðèöó R. Ïóñòü →
η = (η1 , . . . , ηn ), ηi ∈ N (0, 1) ñëó÷àéíûé âåêòîð, ñîñòîÿùèé
→
−
èç íåçàâèñèìûõ íîðìàëüíûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, à â êà÷åñòâå ξ âîçüìåì
−
→
−
→
→
−
ξ = (ξ1 , . . . , ξn ), ξ = A η t .
Çàìåòèì, ÷òî
Ñëåäîâàòåëüíî,
→
−
E−
η→
η t = E.
−
→−
→
→
→
η−
η t At = AEAt = R.
E ξ ξ t = A−
16.3. Êîððåëÿöèÿ.
Îïðåäåëåíèå 16.3. Êîýôôèöèåíòîì êîððåëÿöèè íàçûâàåòñÿ
cov(ξ, η)
r(ξ, η) = √
DξDη
Ñâîéñòâî 16.1. Åñëè ξ, η - íåçàâèñèìûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, òî
r(ξ, η) = 0.
Äîêàçàòåëüñòâî. Èç íåçàâèñèìîñòè ξ, η ñëåäóåò, ÷òî
Eξη = EξEη, cov(ξ, η) = Eξη − EξEη = 0, r(ξ, η) = 0.
Çàìå÷àíèå 16.1. Çàìåòèì, ÷òî îáðàòíîå íå âåðíî. Ïðèâåäåì ïðèìåð.
Ïðèìåð 16.1.
∫
Eη =
1
Ω = [0, 1], P = λ, ξ(ω) = sin(πω), η = cos(πω),
∫
1 1
sin(2πω)dω = 0, r(ξ, η) = 0.
cos(πω)dω = 0, Eξη =
2 0
Òåîðåìà.
Äîêàçàòåëüñòâî.
|r(ξ, η)| = 1 ⇔ ξ, η − ëèíåéíî çàâèñèìû.
⇒: Îáîçíà÷èì
ξ − Eξ
η − Eη
ξe = √
, ηe = √
.
D(ξ)
D(η)
Ïóñòü r(ξ, η) = 1. Ðàññìîòðèì
eη = 2 − 2 = 0
D(ξe − ηe) = E((ξe − ηe))2 − (E(ξe − ηe))2 = Dξe + De
η − 2E ξe
Òàêèì îáðàçîì, ξe − ηe = c , çíà÷èò ξ, η -ëèíåéíî çàâèñèìû. Åñëè r(ξ, η) =
−1, òî àíàëîãè÷íî äîêàçûâàåì D(ξe + ηe) = 0
⇐: Ïóñòü ξ = aη + b, òîãäà
r(ξ, η) = r(aη + b, η) =
cov(aη + b, η)
aEη 2 + bEη − (aEη + b)Eη
=
= sign(a).
|a|Dη
|a|Dη
53
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
17. Ðàçëè÷íûå âèäû ñõîäèìîñòè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
1. Ñõîäèìîñòü ï.í. (ïî÷òè íàâåðíîå)èëè ñ âåðîÿòíîñòüþ 1:
Îïðåäåëåíèå 17.1.
{ξn → ξ ï.í.} ⇔ {P (ω : ξn (ω) → ξ(ω)) = 1}.
n→∞
n→∞
2. Ñõîäèìîñòü ïî âåðîÿòíîñòè:
Îïðåäåëåíèå 17.2.
P
{ξn → ξ, n → ∞} ⇔ {∀ε > 0 P (ω : |ξn (ω) − ξ(ω)| ≥ ε) → 0}.
n→∞
3. Ñõîäèìîñòü ïî ðàñïðåäåëåíèþ:
Îïðåäåëåíèå 17.3.
d
{ξn → ξ, n → ∞} ⇔
{ äëÿ âñÿêîé òî÷êè x ∈ R − òî÷êè íåïðåðûâíîñòè ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ Fξ
Fξn (x) →
n→∞
Fξ (x)} ⇔
{ äëÿ âñÿêîé íåïðåðûâíîé è îãðàíè÷åííîé ôóíêöèè f
Ef (ξn ) → Ef (ξ)}.
n→∞
4. Ñõîäèìîñòü â ñðåäíåì ïîðÿäêà p ≥ 1 :
Îïðåäåëåíèå 17.4.
Lp
{ξn → ξ, n → ∞} ⇔ {E|ξn (ω) − ξ(ω)|p → 0}.
n→∞
54
Î. Å. Ùåðáàêîâà
17.1. Êðèòåðèé ñõîäèìîñòè ïî÷òè íàâåðíîå.
Òåîðåìà.
ξn → ξ ï.í. ⇔ {∀ε > 0 P (ω : sup |ξk (ω) − ξ(ω)| ≥ ε) → 0}.
n→∞
n→∞
k≥n
Äîêàçàòåëüñòâî. Ðàñïèøåì ïîäðîáíî íà ÿçûêå ε − δ ñîáûòèå ñõîäèìîñòè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
{ω : ξn (ω) → ξ(ω)} = {ω : ∀ε > 0∃N : ∀n ≥ N ⇒ |ξn (ω) − ξ(ω)| < ε}
n→∞
Ðàññìîòðèì îáðàòíîå ñîáûòèå
{ω : ξn (ω) 9 ξ(ω)} = {ω : ∃ε > 0∀n : ∃k ≥ n ⇒ |ξk (ω) − ξ(ω)| ≥ ε} =
n→∞
=
∞ ∪
∪ ∩
{ω : |ξk (ω) − ξ(ω)| ≥ ε}
ε>0 n=1 k≥n
∩∞ ∪
Îáîçíà÷èì Aεk = {ω : |ξk (ω) − ξ(ω)| ≥ ε}, Aε = n=1 k≥n Aεk = lim sup Aεk .
Òîãäà ñîáûòèå îòñóòñòâèÿ ñõîäèìîñòè ìîæíî ïåðåïèñàòü òàê:
∪
{ω : ξn (ω) 9 ξ(ω)} =
Aε .
n→∞
ε>0
Íàïèøåì öåïî÷êó ðàâíîñèëüíûõ óòâåðæäåíèé
{P (ω : ξn (ω) 9 ξ(ω)) = 0} ⇔ {P (
n→∞
{P (
∞
∪
A1/m ) = 0}
Aε ) = 0} ⇔
ε>0
⇔
P (A)≥0,∀A∈F
m=1
∪
{P (Aε ) = 0, ∀ε > 0} ⇔ {P (
{P (A1/m ) = 0, ∀m ∈ N} ⇔
∪
k≥n
Aεk ) → 0, ∀ε > 0} ⇔
n→∞
{P (ω : sup |ξk (ω) − ξ(ω)| ≥ ε) → 0, ∀ε > 0}
n→∞
k≥n
Ñëåäñòâèå 1.
{
∞
∑
P (|ξk − ξ| ≥ ε) < ∞} ⇒ {ξn → ξ ï.í.}
n→∞
k=1
Äîêàçàòåëüñòâî. Âîçüìåì ïðîèçâîëüíîå ε > 0.
∪
∑
P (sup |ξk − ξ| ≥ ε) = P (
{|ξk − ξ| ≥ ε}) ≤
P (|ξk − ξ| ≥ ε) → 0
k≥n
k≥n
k≥n
Ïî êðèòåðèþ ñõîäèìîñòè ïî÷òè íàâåðíîå ïîëó÷èì òðåáóåìîå.
n→∞
Ïóñòü äàíà {An }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé. ∩
∩∞
∞ ∪
Ðàñìîòðèì òàêîå ñîáûòèå {á.÷.An } = lim sup An = n=1 k≥n Ak = n=1 Bn
- áóäåò ïðîèñõîäèòü áåñêîíå÷íîå ÷èñëî
ðàç. Çàìåòèì, ÷òî òàêîå ñîáûòèå îïðåäå∪
ëåíî êîððåêòíî, ïîñêîëüêó Bn = k≥n Ak îáðàçóþò óáûâàþùóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìíîæåñòâ, à èõ ïðåäåë - áåñêîíå÷íîå ïåðåñå÷åíèå.
Ëåììà 17.1. (Áîðåëÿ-Êàíòåëëè)
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
55
(1)
∞
∑
P (An ) < ∞ ⇒ P (á.÷.An ) = 0
n=1
(2) Åñëè ñîáûòèÿ An íåçàâèñèìû, òî
∞
∑
P (An ) = ∞ ⇒ P (á.÷.An ) = 1
n=1
Äîêàçàòåëüñòâî.
(1) Äîïóñòèì, ÷òî ðÿä èç âåðîÿòíîñòåé ñõîäèòñÿ.
∞
∑
P (An ) < ∞.
n=1
P (á.÷.An ) = P (
∞
∩
Bn ) ≤ P (Bn ) = P (
n=1
∪
Ak )
k≥n
Ïî ñâîéñòâó ïîëóàääèòèâíîñòè âåðîÿòíîñòè ïîëó÷èì
∪
∑
P(
Ak ) ≤
P (Ak )
k≥n
k≥n
∑
P (Ak ) → 0, n → ∞ êàê îñòàòîê ñõîäÿùåãîñÿ ðÿäà.
(2) Ïðåäïîëîæèì òåïåðü, ÷òî ðÿä èç âåðîÿòíîñòåé ðàñõîäèòñÿ, à ñîáûòèÿ An
íåçàâèñèìû.
Ðàññìîòðèì îáðàòíîå ñîáûòèå
k≥n
D = {á.÷.An } =
∞ ∩
∪
Ak =
n=1 k≥n
∞
∪
Bn
n=1
Èç íåçàâèñèìîñòè ñàìèõ ñîáûòèé, à ñëåäîâàòåëüíî èç íåçàâèñèìîñòè îáðàòíûõ,
∏
∏
∩
P (Ak ) =
(1 − P (Ak )
Ak ) =
P(
k≥n
k≥n
k≥n
Èñïîëüçóÿ ñâîéñòâî ëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíêöèè ln(1 − x) ≤ −x, x ∈ (0, 1],
ïîëó÷èì
∏
∑
∑
∩
ln
(1 − P (Ak ) =
ln(1 − P (Ak ) ≤ −
P (Ak ) = −∞; P (
Ak ) = 0, ∀n ∈ N.
k≥n
k≥n
k≥n
k≥n
Ïîñêîëüêó ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé {Bn } áóäåò âîçðàñòàþùåé, òî ïî
íåïðåðûâíîñòè âåðîÿòíîñòíîé ìåðû ïðåäåë áóäåò ðàâåí ñ÷åòíîîé ñóììå
ñîáûòèé
P (D) = P (
∞
∪
n=1
Bn ) = lim P (
n→∞
∩
Ak ) = 0 ⇒ P (á.÷.An ) = 1.
k≥n
56
Î. Å. Ùåðáàêîâà
17.2. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñõîäèìîñòè ñëó÷àéíûõ
âåëè÷èí.
P
(1) {ξn → ξ ï.í.} ⇒ {ξn → ξ, n → ∞}
Òåîðåìà.
n→∞
Lp
P
(2) {ξn → ξ, n → ∞} ⇒ {ξn → ξ, n → ∞}
P
d
(3) {ξn → ξ, n → ∞} ⇒ {ξn → ξ, n → ∞}
Äîêàçàòåëüñòâî.
(1) Ïî êðèòåðèþ ñõîäèìîñòè ïî÷òè íàâåðíîå èìååì
{ξn → ξ ï.í.} ⇔ {∀ε > 0 P (ω : sup |ξk (ω) − ξ(ω)| ≥ ε) → 0}.
n→∞
k≥n
n→∞
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìû ìîæåì íàïèñàòü íåðàâåíñòâî
0 ← P (ω : sup |ξk (ω) − ξ(ω)| ≥ ε) ≥ P (ω : |ξn (ω) − ξ(ω)| ≥ ε)
n→∞
k≥n
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àåì ñõîäèìîñòü ïî âåðîÿòíîñòè.
(2) Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà äîñòàòî÷íî âîñïîëüçîâàòüñÿ íåðàâåíñòâîì Ìàðêîâà
ñ ôóíêöèåé g(x) = |x|p .
Âîçüìåì ïðîèçâîëüíîå ε > 0.
P (|ξn (ω) − ξ(ω)| ≥ ε) ≤
E|ξn − ξ|p
→ 0
n→∞
εp
(3) Ïóñòü òî÷êà x - òî÷êà íåïðåðûâíîñòè ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ Fξ .
Âîçüìåì ïðîèçâîëüíîå ε > 0.
Èç íåïðåðûâíîñòè ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ è ñõîäèìîñòè ïî âåðîÿòíîñòè äëÿ ëþáîãî ε > 0 ñóùåñòâóþò δ > 0, N ∈ N, òàêèå ÷òî |Fξ (x + δ) −
Fξ (x)| < ε, äëÿ âñÿêèõ íàòóðàëüíûõ n ≥ N P (|ξn − ξ| > δ) < ε.
Ðàññìîòðèì
|Fξn (x) − Fξ (x)| = |P (ξn < x) − P (ξ < x)| =
|P (ξn < x, |ξn − ξ| ≤ δ) + P (ξn < x, |ξn − ξ| > δ) − P (ξ < x)| ≤
|P (ξ ≤ δ + x) + P (|ξn − ξ| > δ) − Fξ (x)| =
|Fξ (x + δ) + P (|ξn − ξ| > δ) − Fξ (x)| < 2ε
Ñëåäîâàòåëüíî,
Fξn (x) → Fξ (x)
n→∞
Ïðèâåäåì ïðèìåðû, ïîêàçûâàþùèå, ÷òî äðóãèå ëîãè÷åñêèé ñâÿçêè íåâîçìîæíû.
Ïðèìåð 17.1.
P,Lp
{ξn → ξ ï.í.} : {ξn → ξ, n → ∞}
n→∞
Ω = [0, 1], F = B[0, 1], P = λ - ìåðà Ëåáåãà,
Ain = [
i−1 i
, ], ξni (ω) = IAin (ω)
n n
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
ξ11
ξ21 ξ22
...
ξn1 ξn2 . . . ξnn
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ξnn ñõîäèòñÿ â ñðåäíåì, ïî âåðîÿòíîñòè ê íóëþ
1
E|ξnn |p =
→ 0,
n n→∞
íî íå ñõîäèòñÿ íè â îäíîé òî÷êå ω ∈ [0, 1].
Ïðèìåð 17.2.
Lp
{ξn → ξ ï.í.} ; {ξn → ξ, n → ∞}
n→∞
{ n
e , 0 ≤ ω ≤ 1/n;
ξn (ω) =
0,
ω > 1/n.
P {ξn 9 0} = 1/n → 0;
n→∞
epn
E|ξn |p =
→ ∞.
n
Ïðèìåð 17.3.
Lp
{ξn → ξ ï.í.} : {ξn → ξ, n → ∞}
n→∞
Ïóñòü ξn ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ èñïûòàíèé Áåðíóëëè è
P (ξn = 1) = pn , P (ξn = 0) = 1 − pn .
Òîãäà
P
{ξn → ξ, n → ∞} ⇔ pn → 0;
Lp
{ξn → ξ, n → ∞} ⇔ pn → 0;
{ξn → ξ ï.í.} ⇔
n→∞
∞
∑
pn < ∞.
n=1
Òàêèì îáðàçîì, ïðè pn = 1/n ñõîäèìîñòè ïî÷òè íàâåðíîå íå áóäåò.
57
58
Î. Å. Ùåðáàêîâà
18. Çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë. Óñèëåííûé çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë
18.1. Çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë.
Îïðåäåëåíèå 18.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü {ξn }n∈N ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ñ êîíå÷-
íûì ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì Eξn = an óäîâëåòâîðÿåò çàêîíó áîëüøèõ
÷èñåë, åñëè
∑n
i=1 (ξi − ai ) P
→ 0, n → ∞.
n
Òåîðåìà (Ìàðêîâà). Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
òàêàÿ, ÷òî
∑n
D( i=1 ξi )
→ 0.
n→∞
n2
Òîãäà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí óäîâëåòâîðÿåò çàêîíó áîëüøèõ
÷èñåë.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü ε > 0.
Ïî íåðàâåíñòâó Ìàðêîâà ñ ôóíêöèåé g(x) = x2 ïîëó÷èì
∑n
∑n
∑n
∑n
i=1 (ξi −Eξi ) 2
i=1 ξi
)
)
E(
D(
|ξ
−
Eξ
|
D( i=1 ξi )
i
i
n
n
i=1
P(
≥ ε) ≤
=
=
→ 0.
n→∞
n
ε2
ε2
ε2 n2
Òåîðåìà (×åáûø¼âà). Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí òàêàÿ, ÷òî äèñïåðñèè ðàâíîìåðíî îãðàíè÷åíû
Dξi < c.
Òîãäà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí óäîâëåòâîðÿåò çàêîíó áîëüøèõ
÷èñåë.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïðèìåíèì òåîðåìó Ìàðêîâà è ïîëó÷èì
∑n
∑n
D( i=1 ξi )
c
i=1 D(ξi )
=
≤
→ 0.
2
2
íåçàâèñèìîñòü
n
n
n n→∞
Òåîðåìà (Áåðøòåéíà, î ñëàáîçàâèñìûõ íà áåñêîí÷íîñòè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èíàõ).
Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí òàêàÿ, ÷òî òàêàÿ, ÷òî
äèñïåðñèè ðàâíîìåðíî îãðàíè÷åíû
Dξi < c.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñóùåñòâóåò ôóíêöèÿ r(n) → 0, òàêàÿ ÷òî
n→∞
cov(ξi , ξj ) ≤ r(|i − j|).
Òîãäà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí óäîâëåòâîðÿåò çàêîíó áîëüøèõ
÷èñåë.
59
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïðèìåíèì òåîðåìó Ìàðêîâà è ïîëó÷èì
∑n
n
n
n
D( i=1 ξi )
1 ∑ ∑
1 ∑
cov(ξ
,
ξ
)
=
cov(ξi , ξj ) ≤
=
i
j
n2
n2 i,j=1
n2
k=−n j−i=k
n
n
n
n
∑
1 ∑ ∑
1 ∑
r(|i − j|) = 2
r(|k|)
1=
n2
n
k=−n j−i=k
k=−n
j−i=k
n−1
1
2∑
r(k).
(2nr(0)
+
2(n
−
1)r(1)
+
.
.
.
+
2(n
−
k)r(k)
+
.
.
.
+
2r(n
−
1))
≤
n2
n
k=0
Çàìåòèì, ÷òî
({r(n) → 0} ⇔ {∀ε > 0 ∃N ∈ N : ∀m ≥ N ⇒ |r(m)| < ε};
n→∞
{r(n) → 0} ⇒ {∃M > 0 : |r(k)| < M, ∀k ∈ N}).
n→∞
Òàêèì îáðàçîì, ìîæåì ïðîäîëæèòü îöåíêó
n−1
2∑
2
r(k) ≤ (M N + ε(n − 1 − N )) → 0.
n→∞
n
n
k=0
Òåîðåìà (Õèí÷èíà). Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è
Eξi = a.
Òîãäà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí óäîâëåòâîðÿåò çàêîíó áîëüøèõ
÷èñåë.
Äîêàçàòåëüñòâî ýòîé òåîðåìû ïðèâåäåì â ïàðàãðàôå î õàðàêòåðåñòè÷åñêèõ
ôóíêöèÿõ.
Òåîðåìà (Áåðøòåéíà). Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. Òîãäà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí óäîâëåòâîðÿëà çàêîíó áîëüøèõ ÷èñåë íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
∑n
( i=1 ( ξ−Eξ
))2
E(
∑n nξ−Eξ 2 ) → 0.
1 + ( i=1 ( n )) n→∞
.
60
Î. Å. Ùåðáàêîâà
18.2. Óñèëåííûé çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë.
Îïðåäåëåíèå 18.2. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü {ξn }n∈N ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ñ êîíå÷-
íûì ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì Eξn = an óäîâëåòâîðÿåò óñèëåííîìó çàêîíó
áîëüøèõ ÷èñåë, åñëè
∑n
i=1 (ξi − ai )
→ 0, n → ∞.
ï.í.
n
Òåîðåìà (Êàíòåëëè). Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è
∃M > 0 : E(ξi − Eξi )4 ≤ M < ∞.
Òîãäà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí óäîâëåòâîðÿåò óñèëåííîìó çàêîíó
áîëüøèõ ÷èñåë.
Äîêàçàòåëüñòâî. Íå óìàëÿÿ îáùíîñòè, ïîëîæèì Eξi = 0. Äîêàæåì äëÿ íà÷àëà,
÷òî
n
∑
4
Eξi ≤ M ⇒ E(
ξi )4 ≤ cM n2 .
i=1
n
n
∑
∑
∑
∑
E(ξi2 ξj ξk )+
E(ξi2 ξj2 ) +
E(
ξi )4 =
E(ξi4 ) +
i=1
i=1
+
E(ξi ξk ξj ξm )
i̸=j̸=k̸=m
=
n
∑
E(ξi )4 +
i=1
∑
=
íåçàâèñèìîñòü
∑
E(ξi )2 E(ξj )2 +
i̸=j
+
i̸=j̸=k
i̸=j
∑
i̸=j̸=k
∑
Eξi Eξk Eξj Eξm
i̸=j̸=k̸=m
n
∑
i=1
E(ξi )4 +
∑
i̸=j
E(ξi )2 E(ξj )2
E(ξi )2 Eξj Eξk +
≤
íåð. Ëÿïóíîâà
n
∑
i=1
=
Eξi =0
E(ξi )4 + n
n
∑
(E(ξi )4 )1/2 ≤
i=1
≤ M n (1 + 1/n)
2
Âîñïîëüçóåìñÿ ñëåäñòâèåì èç êðèòåðèÿ ñõîäèìîñòè ïî÷òè íàâåðíîå è íåðàâåíñòâîì Ìàðêîâà ñ ôóíêöèåé g(x) = x4 .
∑n
∞
∞
n
∞
∑
∑
∑
∑
E( i=1 ξi )4
cM n2
≤
< ∞.
P (|
ξi | ≥ nε) ≤
4
(εn)
(εn)4
n=1
n=1
n=1
i=1
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
61
Ïðèâåäåì åùå äâå òåîðåìû Êîëìîãîðîâà îá óñèëåííîì çàêîíå áîëüøèõ ÷èñåë
áåç äîêàçàòåëüñòâà. ∑
n
Îáîçíà÷èì Sn = i=1 ξi .
Òåîðåìà (Êîëìîãîðîâà äëÿ îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí).
Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è
E|ξi | < ∞.
Òîãäà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí óäîâëåòâîðÿåò óñèëåííîìó çàêîíó
áîëüøèõ ÷èñåë
Sn
→ m, n → ∞, ãäå m = Eξi .
n ï.í.
Òåîðåìà (Êîëìîãîðîâà äëÿ íåîäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí).
Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è ïóñòü
{bn }n∈N ïîñëåäîâàòíåëüíîñòü, òàêàÿ ÷òî bn > 0, bn ↗ ∞. Òîãäà âåðíû ñëåäóþùèå èìïëèêàöèè
∞
∑
Sn − ESn
Dξn
<∞ ⇒
→ 0;
ï.í.
b2n
bn
â ÷àñòíîñòè,
n=1
∞
∑
Sn − ESn
Dξn
<∞ ⇒
→ 0
2
ï.í.
n
n
n=1
òî åñòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí óäîâëåòâîðÿåò óñèëåííîìó
çàêîíó áîëüøèõ ÷èñåë.
62
Î. Å. Ùåðáàêîâà
19. Õàðàêòåðèñòè÷åñêèå ôóíêöèè
Ðàññìîòðèì êîìïëåêñíîçíà÷íûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ζ = ξ + iη , ïî îïðåäåëåíèþ ïîëîæèì Eζ = Eξ + iEη .
Áóäåì ðàññìàòðèâàòü ãèëüáåðòîâî ïðîñòðàíñòâî êîìïëåêñíîçíà÷íûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ñ |ζ|2 = ξ 2 + η 2 , E|ζ|2 < ∞ ñî ñêàëÿðíûì ïðîèçâåäåíèåì (ζ1 , ζ2 ) =
Eζ1 ζ2 .
−
→
Îïðåäåëåíèå 19.1. Ïóñòü ξ = (ξ1 , . . . , ξn ) ñëó÷àéíûé âåêòîð
−
→
ξ : (Ω, F, P ) → (Rn , B(Rn )),
åãî õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ôóíêöèåé áóäåì íàçûâàòü
→
−
− (t) = Eei(t, ξ ) , t ∈ Rn .
φ→
ξ
 ÷àñòíîñòè, õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ôóíêöèåé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû
ξ : (Ω, F, P ) → (R, B(R))
íàçîâåì
φξ (t) = Eeitξ , t ∈ R.
19.1. Ñâîéñòâà õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ôóíêöèè ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû.
(1) Åñëè η = aξ + b, òî φη (t) = Eeit(aξ+b) = eitb φξ (at).
∑n
(2) Åñëè ξ1 , .∏
. . , ξn - íåçàâèñèìûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, Sn =
i=1 ξi , òî
n
φSn (t) = i=1 φξi (t).
φSn (t) = E exp(it(
n
∑
ξi )) =
i=1
n
∏
Eeitξi (t) =
i=1
n
∏
φξi (t).
i=1
Òåîðåìà. Ïóñòü ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ξ ñ ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ Fξ è õàðàêòåðåñòè÷åñêîé ôóíêöèåé φ(t) = Eeitξ . Òîãäà èìåþò ìåñòî ñëåäóþùèå ñâîéñòâà
(1) |φ(t)| ≤ φ(0) = 1, ∀t ∈ R;
(2) φ(t) ðàâíîìåðíî íåïðåðûâíà ïî t ∈ R;
(3) φ(t) = φ(−t)
(4) φ(t) - âåùåñòâåííîçíà÷íàÿ ∫ôóíêöèÿ ∫òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà ðàñïðåäåëåíèå Fξ ñèììåòðè÷íî ( B dFξ = −B dFξ , B ∈ B(R), −B = {−x, x ∈
B});
(5) Åñëè äëÿ íåêîòîðîãî n ≥ 1 E|ξ|r < ∞, òî ïðè âñåõ r ≤ n ñóùåñòâóþò
ïðîèçâîäíûå φ(r) (t)
∫
φ(r) (t) = (ix)r eitx dFξ (x),
R
r
Eξ =
φ(t) =
n
∑
(it)r
r=0
r!
Eξ r +
φ(r) (0)
,
ir
(it)n
εn (t), |εn (t)| ≤ 3E|ξ|n , εn (t) → 0;
t→0
n!
(6) Åñëè ñóùåñòâóåò è êîíå÷íà φ(2n) (0), òî Eξ 2n < ∞;
63
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
(7) Åñëè äëÿ âñåõ n ≥ 1 E|ξ|n < ∞ è
lim sup
(E|ξ|n )1/n
= 1/T < ∞,
n
òî ïðè âñåõ |t| < T
φ(t) =
∞
∑
(it)n n
Eξ .
n!
n=0
19.2. Ïðèìåðû õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé.
(1) Ðàñïðåäåëåíèå Áåðíóëëè
ξ ∈ B(p), φξ (t) = peit + q
(2) Áèíîìèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå
ξ ∈ Bn (p), ξ =
n
∑
ξk , ξk ∈ B(p), φξ (t) = (peit + q)n
k=1
(3) Ðàñïðåäåëåíèå Ïóàññîíà
∞
∑
it
λn e−λ+int
ξ ∈ π(λ), φξ (t) =
= e−λ(1−e )
n!
n=1
(4) Ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå
∫
b
ξ ∈ U[a,b] , φξ (t) =
a
eitx
eitb − eita
dx =
b−a
it(b − a)
Ðàâíîìåðíîå ñèììåòðè÷íîå ðàñïðåäåëåíèå
∫ a itx
eita − e−ita
sin(ta)
e
ξ ∈ U[−a,a] , φξ (t) =
dx =
=
2a
2ita
ta
−a
(5) Ýêñïîíåíöèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå
∫ ∞
ξ ∈ E(λ), φξ (t) =
λex(it−λ) dx =
λ
it − λ
(6) Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ξ0 ∈ N (0, 1)
1
φξ0 (t) = √
2π
∫
∞
e−t /2
dx = √
2π
2
e−x
−∞
ξ ∈ N (a, σ 2 ), ξ0 =
2
/2+itx
∫
∞
e−
(x−it)2
2
dx = e−t
−∞
2
ξ−a
, ξ = σξ0 + a, φξ (t) = eita−(tσ) /2 .
σ
2
/2
64
Î. Å. Ùåðáàêîâà
19.3. Ôîðìóëà îáðàùåíèÿ.
Òåîðåìà (Ôîðìóëà îáðàùåíèÿ). Ïóñòü ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ξ ñ ôóíêöèåé ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ F è õàðàêòåðåñòè÷åñêîé ôóíêöèåé φ(t) = Eeitξ . Òîãäà â êàæäûõ
äâóõ òî÷êàõ a, b, (a < b), ãäå ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ F íåïðåðûâíà, ïîëó÷èì
∫ c −ita
1
e
− e−itb
φ(t)dt.
(2)
F (b) − F (a) = lim
c→∞ 2π −c
it
Åñëè
∫
∞
−∞
|φ(t)|dt < ∞,
òî ñóùåñòâîâåò ïëîòíîñòü f ðàñïðåäåëåíèÿ è áóäåì èìåòü òàêóþ ôîðìóëó
∫
1
f (x) =
2π
(3)
∞
e−itx φ(t)dt.
−∞
Çàìå÷àíèå 19.1. Çàìåòèì, ÷òî ôîðìóëà 3 åñòü ïðåîáðàçîâàíèå Ôóðüå îò
ôóíêöèè
∫
∞
φ(t) =
eitx f (x)dx.
−∞
Ïðèìåíÿÿ òåîðåìó Ôóáèíè, ïîëó÷èì
∫ b
∫ b∫ ∞
1
F (b) − F (a) =
f (x)dx =
[
e−itx φ(t)dt]dx =
2π a −∞
a
∫ ∞ ∫ b
∫ ∞ −ita
1
1
e
− e−itb
[
e−itx dx]φ(t)dt =
φ(t)dt.
2π −∞ a
2π −∞
it
Äîêàçàòåëüñòâî. Ðàññìîòðèì ôóíêöèþ
∫ c −ita
1
e
− e−itb
Φc =
φ(t)dt
2π −c
it
Áóäåì èìåòü
1
=
2π
1
Φc =
2π
∫ ∞∫ c
−∞
∫
c
−c
−ita
e−ita − e−itb
it
∫
∞
∫ ∞
− e−itb itx
e dtdF (x) =
ψc (x)dF (x),
it
−c
−∞
∫ c −ita
1
e
− e−itb itx
ψc =
e dt.
2π −c
it
e
Âîñïîëüçîâàëèñü òåîðåìîé Ôóáèíè, ïîñêîëüêó
|
eitx f (x)dxdt =
−∞
∫ b
e−ita − e−itb
e−ita − e−itb itx
e |=|
|=|
e−itx dx| ≤ b − a
it
it
a
∫ ∞∫ c
(b − a)dtdF (x) ≤ 2c(b − a) < ∞
−∞
−c
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
Çàìåòèì, ÷òî
65
∫ c
sin t(x − a) − sin t(x − b)
1
dt =
2π −c
t
∫ c(x−a)
∫ c(x−b)
1
sin t
1
sin t
=
dt −
dt
2π −c(x−a) t
2π −c(x−b) t
ψc =
Ôóíêöèÿ
∫
t
sin x
dx → π, t ↑ ∞, s ↓ −∞.
x
s
Òîãäà
x < a ∨ x > b;
0,
1/2, x = a ∨ x = b;
ψc (t) → ψ(t), c → ∞, ψ(t) =
1,
a < x < b.
Ïóñòü µ ìåðà íà (R, B(R)), òàêàÿ ÷òî µ[a, b) = F (b) − F (a). Òàêèì îáðàçîì, ïðè
c → ∞ ïîëó÷àåì
∫ ∞
∫ ∞
1
1
Φc =
ψc (x)dF (x) →
ψ(t)dF (t) = µ(a, b) + µ{a} + µ{b} =
c→∞
2
2
−∞
−∞
1
= F (b) − F (a + 0) + (F (a + 0) − F (a) + F (b + 0) − F (b)) =
2
F (b + 0) − F (b) F (a + 0) − F (a)
−
=
F (b) − F (a).
=
íåïðåðûâíîñòü
2
2
g(t, s) =
×òî è äîêàçûâàåò ôîðìóëó 2.
Äîêàæåì âòîðîóþ ÷àñòü òåîðåìû, èñïîëüçóÿ òåîðåìó î ìàæîðàíòíîé ñõîäèìîñòè è òåîðåìó Ôóáèíè,
∫ b
∫ b∫ ∞
1
f (x)dx =
[
e−itx φ(t)dt]dx =
2π
a
a
−∞
∫ ∞ ∫ b
∫ c ∫ b
1
1
[
e−itx dx]φ(t)dt = lim
[
e−itx dx]φ(t)dt =
c→∞ 2π −c a
2π −∞ a
∫ c −ita
1
e
− e−itb
= lim
φ(t)dt = F (b) − F (a).
c→∞ 2π −c
it
Èç òåîðåìû î ôîðìóëå îáðàùåíèÿ âûòåêàåò òåîðåìà åäèíñòâåííîñòè.
Òåîðåìà (Åäèíñòâåííîñòè). Ïóñòü ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ F è G èìåþò îäíó
õàðàêòåðåñòè÷åñêóþ ôóíêöèþ
∫ ∞
∫ ∞
itx
φ(t) =
e dF (x) =
eitx dG(x), ∀t ∈ R.
−∞
−∞
Òîãäà F (t) = G(t), ∀t ∈ R.
Òåîðåìà. Êîìïîíåíòû ñëó÷àéíîãî âåêòîðà íåçàâèñèìû ⇔ õàðàêòåðèñòè÷å-
ñêàÿ ôóíêöèÿ âåêòîðà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé åãî êîìïàíåíò.
Îá îñîáåííîñòÿõ ñåìåéñòâà õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé ãîâîðÿò ñëåäóþùèå
òåîðåìû.
66
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Òåîðåìà (Áîõíåðà-Õèí÷èíà). Ïóñòü ôóíêöèÿ φ(t) íåïðåðûâíà ïðè âñåõ t ∈ R
è φ(0) = 1 Òîãäà φ(t) - õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ⇔ φ(t) - íåîòðèöàòåëüíî
îïðåäåëåííàÿ, òî åñòü äëÿ ëþáûõ âåùåñòâåííûõ t1 , . . . , t1 è ëþáûõ êîìïëåêñíûõ
λ1 , . . . , λ1 , n ≥ 1 áûëî áû âûïîëíåíî
n
∑
φ(ti − tj )λi λj ≥ 0.
i,j=1
Òåîðåìà (Ìàðöèíêåâè÷à). Åñëè õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ èìååò âèä φ(t) =
exp{P(t)}, ãäå P(t) ìíîãî÷ëåí, òî ñòåïåíü ìíîãî÷ëåíà íå ìîæåò áûòü áîëüøå
äâóõ deg P(t) ≤ 2.
Òåîðåìà (Ïîéÿ). Ïóñòü ôóíêöèÿ φ(t) íåïðåðûâíà ïðè âñåõ t ∈ R, ÷åòíà, âûïóê-
ëà âíèç φ(t) ≥ 0, φ(t) → 0, t → ∞ è φ(0) = 1. Òîãäà φ(t) - õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ
ôóíêöèÿ.
67
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
20. Ñõîäèìîñòü ðÿäîâ èç ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
Îïðåäåëåíèå 20.1. Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, çàäàííûõ íà âåðîÿòíîñòíîì ïðîñòðàíñòâå (Ω, F, P ), Fn - σ -àëãåáðà,
ïîðîæäåííàÿ ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè ξn , ξn+1 , . . ..
Òîãäà σ -àëãåáðà
F = ∩∞
n=1 Fn
íàçûâàåòñÿ îñòàòî÷íîé σ -àëãåáðîé îòíîñèòåëüíî {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, à ëþáîå ñîáûòèå èç ýòîé σ -àëãåáðû - îñòàòî÷íûì ñîáûòèåì.
Òåîðåìà (çàêîí "0"èëè "1"Êîëìîãîðîâà). Ëþáîå îñòàòî÷íîå ñîáûòèå èìååò
âåðîÿòíîñòü 0 èëè 1.
∑∞
 ÷àñòíîñòè, èç ýòîãî çàêîíà ñëåäóåò, ÷òî ðÿä n=1 ξn èç íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ëèáî ñ âåðîÿòíîñòüþ 1 ñõîäèòñÿ ëèáî ðàñõîäèòñÿ.
∑∞
Òåîðåìà ("î äâóõ ðÿäàõ"). Äëÿ ñõîäèìîñòè ñ âåðîÿòíîñòüþ 1 ðÿäà
n=1 ξn
èç íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí äîñòàòî÷íî ñõîäèìîñòè äâóõ ðÿäîâ
∞
∞
∑
∑
Eξn ,
Dξn .
n=1
n=1
Åñëè äîïîëíèòåëüíî ïîòðåáîâàòü, ÷òîáû supn P (|ξn | > c) äëÿ íåêîòîðîãî c > 0,
òî ýòè óñëîâèÿ ñòàíóò íåîáõîäèìûìè.
Ïóñòü c > 0, ξ - ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, îáîçíà÷èì
{
ξ, åñëè |ξ| ≤ c :
ξc =
0, åñëè |ξ| > c.
Òåîðåìà ("î òðåõ ðÿäàõ"). Äëÿ ñõîäèìîñòè ñ âåðîÿòíîñòüþ 1 ðÿäà
∑∞
n=1 ξn
èç íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí íåîõîäèìî, ÷òîáû ñõîäèäèëèü òðè ðÿäà äëÿ
ëþáîãî c > 0
∞
∞
∞
∑
∑
∑
Eξnc ,
Dξnc ,
P (|ξn | ≥ c),
n=1
n=1
è äîñòàòî÷íî äëÿ íåêîòîðîãî c > 0.
n=1
68
Î. Å. Ùåðáàêîâà
21. Ìåòîä õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé. Öåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ
òåîðåìà (ÖÏÒ)
Òåîðåìà (Õèí÷èíà). Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è
Eξi = a.
Òîãäà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí óäîâëåòâîðÿåò çàêîíó áîëüøèõ
÷èñåë.
Äîêàçàòåëüñòâî. Èç êîíå÷íîñòè ïåðâîãî ìîìåíòà ñëåäóåò ðàçëîæåíèå õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ôóíêöèè
φξi (t) = φ(t) = 1 + ita + o(t), t → 0.
Èñïîëüçóÿ íåçàâèñèìîñòü, ïîëó÷èì
t
t
ita
φ n1 ∑ni=1 ξi (t) = (φ( ))n = (1 +
+ o( ))n → eita .
n→∞
n
n
n
ita
Çàìåòèì, ÷òî e - õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ξ : P (ξ = a) = 1.
{
0, x ≤ a;
Fξ =
1, x > a.
∑n
d
Ñëåäîâàòåëüíî, ìû äîêàçàëè, ÷òî åñòü ñëàáàÿ ñõîäèìîñòü n1 i=1 ξi → ξ .
Äîêàæåì òåïåðü, ÷òî åñòü è ñõîäèìîñòü ïî âåðîÿòíîñòè.
Ïóñòü ε > 0, òîãäà
1∑
ξi − a| < ε) =
n i=1
n
P (|
= F n1 ∑ni=1 ξi (a + ε) − F n1 ∑ni=1 ξi (a − ε) → Fξ (a + ε) − Fξ (a − ε) = 1
n→∞
Ïîñêîëüêó ó ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ξ åäèíñòâåííàÿ òî÷êà ðàçðûâà a, òî òî÷êè
a + ε, a − ε áóäóò òî÷êàìè íåïðåðûâíîñòè, à â íèõ áóäåò ñõîäèìîñòü ïî ðàñïðåäåëåíèþ.
Òåîðåìà (ÖÏÒ äëÿ í.î.ð.ñ.â.). Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è
Eξi = a, Dξi = σ 2 < ∞.
Òîãäà ñïðàâåäëèâà öåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ òåîðåìà
∑n
i=1 (ξi − a) d
√
→ ξ ∈ N (0, 1),
σ n
äðóãèìè ñëîâàìè,
P(
∑n
− a)
1
√
< x) → √
σ n
2π
i=1 (ξi
∫
x
e−t
2
/2
dt = Φ(x).
−∞
Äîêàçàòåëüñòâî. Èç êîíå÷íîñòè äèñïåðñèè ñëåäóåò ðàçëîæåíèå õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ôóíêöèè
φξi −a (t) = φ(t) = 1 − σ 2 t2 + o(t2 ), t → 0.
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
69
Èñïîëüçóÿ íåçàâèñèìîñòü, ïîëó÷èì
φ
σ
1
√
∑n
n
(t)
i=1 (ξi −a)
2
t
t2
t2
= (φ( √ ))n = (1 − + o( ))n → e−t /2 .
n→∞
n
n
σ n
Çàìåòèì, ÷òî e−t /2 - õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ íîðìàëüíîãî
çàêîíà.
∑n
(ξi −a) d
i=1√
Ñëåäîâàòåëüíî, ìû äîêàçàëè, ÷òî åñòü ñëàáàÿ ñõîäèìîñòü
→ ξ ∈
σ n
N (0, 1).
2
Èíòåãðàëüíóþ òåîðåìó Ìóàâðà-Ëàïëàñà ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñëåäñòâèå
èç òåîðåìû 21.
Òåîðåìà (Ëèíäåáåðãà). Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è
Eξi = ai , Dξi = σi2 < ∞, Dn2 =
n
∑
σi2 .
i=1
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî äëÿ ëþáîãî ε > 0 äðîáü Ëèíäåáåðãà
n ∫
1 ∑
(x − ai )2 dFi (x) → 0.
n→∞
Dn2 i=1 |x−ai |>εDn
Òîãäà ñïðàâåäëèâà öåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ òåîðåìà
∑
Sn − ESn d
√
→ ξ ∈ N (0, 1), Sn =
ξi ,
DSn
i=1
n
äðóãèìè ñëîâàìè,
P(
∑n
− ai )
i=1 (ξi
Dn
1
< x) → √
2π
∫
x
e−t
2
/2
dt = Φ(x).
−∞
ðèâåäåì åùå îäíó òåîðåìó, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì òåîðåìû Ëèíäåáåðãà.
Ñëåäñòâèå 2 (Òåîðåìà Ëÿïóíîâà). Ïóñòü {ξn }n∈N ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçà-
âèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è
Eξi = ai , Dξi = σi2 < ∞, Dn2 =
n
∑
σi2 .
i=1
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñóùåñòâóåò δ > 0, òàêîå ÷òî äðîáü Ëÿïóíîâà
1
n
∑
Dn2+δ
i=1
E|ξi − ai |2+δ → 0.
n→∞
Òîãäà ñïðàâåäëèâà öåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ òåîðåìà
∑
Sn − ESn d
√
→ ξ ∈ N (0, 1), Sn =
ξi .
DSn
i=1
n
70
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü ε > 0, òîãäà
∫ ∞
|x − ai |2+δ dFi (x) ≥
E|ξi − ai |2+δ =
−∞
∫
∫
2+δ
≥
|x − ai | dFi (x) ≥ εδ Dnδ
|x − ai |2 dFi (x)
|x−ai |>εDn
Ñëåäîâàòåëüíî,
n ∫
1 ∑
Dn2
i=1
|x−ai |>εDn
|x−ai |>εDn
(x − ai )2 dFi (x) ≤
n
∑
1
E|ξi − ai |2+δ → 0.
n→∞
εδ Dn2+δ i=1
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
71
22. Ïîíÿòèå âûáîðêè, ñòàòèñòèêè. Âûáîðî÷íàÿ ôóíêöèÿ
ðàñïðåäåëåíèÿ, âûáîðî÷íûå ìîìåíòû. Òåîðåìà
Ãëèâåíêî-Êàíòåëëè
Âûáîðêîé îáúåìà n íàçûâàåòñÿ ìíîæåñòâî çíà÷åíèé ñëó÷àéíîãî âåêòîðà , çàäàííîãî íà âåðîÿòíîñòíîì ïðîñòðàíñòâå (ξ1 , . . . , ξn ) : (X n , F n , Pθn ) - äåêàðòîâîì
ïðîèçâåäåíèè ïðîñòðàíñòâ (X , F, Pθ ) ñ ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ Fθ , ãäå θ ∈ Θ
íåèçâåñòíûé ïàðàìåòð ðàñïðåäåëåíèÿ.
Ñòàòèñòèêîé T íàçûâàþò ëþáóé ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó çàäàííóþ íà X n , T :
X n → Rk .
Ðàññìîòðèì ñëåäóùóþ ñòàòèñòèêó äëÿ âûáîðêè (x1 , . . . , xn ) c ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ F , íàçûâàåìóþ âûáîðî÷íîé ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ, êîòîðóþ ìîæíî
çàäàòü òàê:
∑n
I{xi n(ω) ⇒ |Fn (tl ) − F (tl | ≤ .
k
Òàêèì îáðàçîì,
2
P ( sup
|Fn (t) − F (t)| ≤
−→ 0) = 1;
k k→∞
−∞ ϵ) = P (|
2
i=1 (xi
− σ2 )
∑n
P (|
2
n
2
i=1 (xi
− σ2 )
n
− x2 | > ϵ) ≤
| > ϵ/2) + P (|x2 | > ϵ/2) = p1 + p2 , p1 −→ 0,
p2 = P (|x2 | > ϵ/2) ≤
2σ 2
2E(x2 )
=
→ 0.
ϵ
nϵ
(3)
Ëåììà 23.1.
ξn −→ ξ, ηn −→ 0 ⇒ ξn + ηn −→ ξ
d
P
d
Äîêàçàòåëüñòâî. Ðàññìîòðèì ðàçíîñòü ñîîòâåòñòâóþùèõ õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé
|fξn +ηn (t) − fξ (t)| = |fξn +ηn (t) − fξn (t)| + |fξn (t) − fξ (t)| −→ 0;
n→∞
|fξn +ηn (t) − fξn (t)| ≤ E|eitξn (eitηn − 1)| −→ 0, |eitξn (eitηn − 1)| ≤ 2.
n→∞
Añèìïòîòè÷åñêóþ íîðìàëüíîñòü:
∑n
∑n
√ 2
(xi − x)2 − σ 2 )
(x2 − σ 2 ) √ 2
n(sn − σ 2 ) = i=1 √
= i=1 √i
− nx = ξn + ηn −→ N (0, Dσ 2 )
d
n
n
Ïî Ö.Ï.Ò. äëÿ í.î.ð.ñ.â ïîëó÷èì
∑n
(x2 − σ 2 )
√ i
ξn = i=1
−→ N (0, 1).
d
nDσ 2
√ ∑
√ 2
n i,j Exi xj
√ 2
σ2
E( nx )
√
=
=
→ 0.
ηn −→ 0 : P ( nx > ϵ) ≤
P
ϵ
n2 ϵ
nϵ
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
75
24. Ïîðÿäêîâûå ñòàòèñòèêè èëè Âàðèàöèîííûé ðÿä
Ïóñòü äàíà âûáîðêà (x1 , . . . , xn ), óïîðÿäî÷èì åå ïî âîçðàñòàíèþ:
x(1) = min{x1 , . . . , xn },
x(2) = min({x1 , . . . , xn } \ {x(1) }),
∗∗∗
x(k) = min({x1 , . . . , xn } \ {x(1) , . . . , x(k−1) }),
∗∗∗
x(n) = max{x1 , . . . , xn }.
Òîãäà (x(1) , . . . , x(n) ) íàçîâåì âàðèàöèîííûì ðÿäîì èëè ïîðÿäêîâûìè ñòàòèñòèêàìè.
Ðàíãîì ïîðÿäêîâîé ñòàòèñòèêè íàçîâåì íîìåð ÷ëåíà âàðèàöèîííîãî ðÿäà â
ïåðâîíà÷àëüíîé âûáîðêå:
Ri = k, åñëè x(i) = xk .
Ñðåäíèìè ÷ëåíàìè âàðèàöèîííîãî ðÿäà íàçîâåì x(k) : nk → p ∈ (0, 1), êðàéíèìè - x(k) : nk → 0 ∨ 1.
Íàéäåì ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ è ïëîòíîñòü k -òîé ïîðÿäêîâîé ñòàòèñêèêè
Fx(k) (t) = P (x(k) < t) = P (ïî êðàéíå ìåðå k èç xi < t) =
P(
n
∑
I(xi 0
n
2 2 Γ( n2 )
n
Ãðàôèê ïëîòíîñòè ìîæíî óâèäåòü íà ðèñóíêå 25
Ãðàôèê ðàñïðåäåëåíèÿ ìîæíî óâèäåòü íà ðèñóíêå 25
Ðàñïðåäåëåíèåì Ñòüþäåíòà ñ n ñòåïåíÿìè ñâîáîäû íàçîâåì ðàñïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåå
ξ0
ξ0
=√
tn = √ ∑
n
χ2n
1
2
i=1 ξi
n
n
Ïëîòíîñòü è ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà ñ n ñòåïåíÿìè ñâîáîäû áóäóò òàêèìè:
2
t − 2
Γ( n+1
2 )(1 + n )
√
sn (t) =
,
πnΓ( n2 )
2
n+1
∫ t n+1
Γ( 2 )(1 + xn )− 2
2
√
dx, t > 0
Sn (t) = P (χn < t) =
πnΓ( n2 )
n+1
78
Î. Å. Ùåðáàêîâà
Ãðàôèê ïëîòíîñòè ìîæíî óâèäåòü íà ðèñóíêå 25
Ãðàôèê ðàñïðåäåëåíèÿ ìîæíî óâèäåòü íà ðèñóíêå 25
Ëåììà 25.1 (Ôèøåðà). Ïóñòü ó íàñ åñòü âûáîðêà x1 , . . . , xn , xi ∈ N (a, σ 2 ) èç
íîðìàëüíîãî çàêîíà.
Òîãäà
√
(1) n x−a
σ ∈ N (0, 1);
(2) x, s2n - íåçàâèñèìû;
2
n
∈ χ2n−1 ;
(3) ns
√σ2
(4) n − 1 x−a
sn ∈ tn−1 .
Äîêàçàòåëüñòâî.
(1)
∑n
√ ∑n
√ x−a
(xi − a)
n i=1 (xi − a)
n
=
= i=1 √
∈ N (0, 1)
σ
σ
n
σ n
Ïî Ö.Ï.Ò.
∑n
(2) x, s2n = i=2 ξi2 - íåçàâèñèìû;
d
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
79
(3) Ïóñòü Exn = a = 0.
∑n
∑n
2
2
√
ns2n
n
n
2
i=1 xi
i=1 xi
=
(
−
x
)
=
(
) − ( nx)2 =
2
2
2
σ
σ
n
σ
n
∑n
n
n
n
2
∑
∑
∑
x
x
i
2
2
2
i=1 i
√
−
(
)
=
ξ
−
ξ
=
ξi2 ∈ χ2n−1
i
1
d
d
σ2
n
i=1
i=1
i=2
Ëåììà 25.2. Ïóñòü âåêòîð X ∈ N (O, I) íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåí è ìàòðèöà C îðòàãîíàëüíà (C · C T = I ), è Y = CX .
Òîãäà Y ∈ N (O, I)
e = (e
x1 , . . . , x
en ), x
ei = xσi .
Ïóñòü X
√
e = (y1 , . . . , yn )t , y1 = √1 ∑n x
Y = CX
ne
x
i=1 ei =
n
e
îäèíàêîâîå ðàñïðåäåëåíèå.
√ Òîãäà X, Y √èìåþòx−a
√
= √ ξ20 ∈ tn−1 .
(4) n − 1 x−a
=
n
sn
2
σ
nsn
(n−1)σ 2
d
χ
n−1
n−1
80
Î. Å. Ùåðáàêîâà
26. Ñïèñîê âîïðîñîâ ïî "Òåîðèè Âåðîÿòíîñòåé"
(1) Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ Òåîðèè Âåðîÿòíîñòåé.
(2) Àêñèîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè, ïîíÿòèå σ -àëãåáðû, ñâîéñòâà
âåðîÿòíîñòè. Òåîðåìà î ðàâíîñèëüíîñòè ñ÷åòíîé àääèòèâíîñòè è íåïðåðûâíîñòè âåðîÿòíîñòè êàê ìåðû.
(3) Êëàññè÷åñêîå îïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè, ïðèìåðû âåðîÿòíîñòíûõ ïðîñòðàíñòâ.
Ðàçëè÷íûå ìîäåëè ðàçìåùåíèé.
(4) Ãåîìåòðè÷åñêîå îïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè. Ïðèìåðû:
• çàäà÷à Áþôôîíà,
• ïàðàäîêñ Áåðòðàíà.
(5) Íåçàâèñèìîñòü ñîáûòèé, óñëîâíàÿ âåðîÿòíîñòü, ôîðìóëà ïîëíîé âåðîÿòíîñòè, ôîðìóëà Áàéåñà. Ðàçëè÷íûå âèäû íåçàâèñèìîñòè ñîáûòèé, ïðèìåðû. Óðíîâàÿ ñõåìà Ëàïëàñà.
(6) Îïðåäåëåíèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû, ïîíÿòèå èçìåðèìîé ôóíêöèè. Ðàñïðåäåëåíèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû.
(7) Íåçàâèñèìûå èñïûòàíèÿ Áåðíóëëè, òåîðåìà Áåðíóëëè.
(8) Ëîêàëüíàÿ è èíòåãðàëüíàÿ òåîðåìà Ìóàâðà-Ëàïëàñà, ëåììà î íàèáîëåå
âåðîÿòíîì ÷èñëå óñïåõîâ.
(9) Òåîðåìà Ïóàññîíà î ñõåìå ñåðèé.
(10) Ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû, îïðåäåëåíèå, ñâîéñòâà.
(11) Íåïðåðûâíûå è äèñêðåòíûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, îïðåäåëåíèÿ, ïðèìåðû.
(12) Òåîðåìà î ïîñòðîåíèè ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû ïî çàäàííîé ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ.
(13) Ðàñïðåäåëåíèå ñëó÷àéíîãî âåêòîðà â n-ìåðíîì âåùåñòâåííîì ïðîñòðàñòâå,
îïðåäåëåíèå, ñâîéñòâà. Íåçàâèñèìîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí.
(14) Ïîíÿòèå èíòåãðàëà Ñòèëòüåñà. Ôóíêöèÿ îò ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. Ïîíÿòèå
ñâåðòêè.
(15) Îïðåäåëåíèå è ñâîéñòâà ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ. Ïðèìåðû âû÷èñëåíèÿ äëÿ äèñêðåòíûõ è íåïðåðûâíûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí.
(16) Îïðåäåëåíèå è ñâîéñòâà äèñïåðñèè. Ïðèìåðû âû÷èñëåíèÿ äëÿ äèñêðåòíûõ è íåïðåðûâíûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí.
(17) Ìîìåíòû ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. Íåðàâåíñòâà, ñâÿçàííûå ñ ìîìåíòàìè. Êîâàðèàöèÿ è êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè. Ñâÿçü êîððåëÿöèè è íåçàâèñèìîñòè, ïðèìåð.
(18) Ðàçëè÷íûå âèäû ñõîäèìîñòè. Ëîãè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó îïðåäåëåíèÿìè,
äîêàçàòåëüñòâî èìïëèêàöèé. Ëåììà Áîðåëÿ-Êàíòåëëè.
(19) Çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë è óñèëåííûé çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë. Íåðàâåíñòâî
×åáûøåâà è Ìàðêîâà. ÇÁ× äëÿ ñóìì íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí.
ÇÁ× äëÿ ñëàáîçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. Òåîðåìû Õèí÷èíà è Êîëìîãîðîâà.
(20) Õàðàêòåðèñòè÷åñêèå ôóíêöèè. Îïðåäåëåíèå, ñâîéñòâà, Òåîðåìà î ôîðìóëå îáðàùåíèÿ. Òåîðåìà åäèíñòâåííîñòè. Òåîðåìû î õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ
ôóêöèÿõ.
(21) Ñõîäèìîñòü ðÿäîâ èç ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
(22) Öåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ òåîðåìà, òåîðåìû Ëèíäåáåðãà, Ëÿïóíîâà, Ëåâè.
Èíòåãðàëüíàÿ òåîðåìà Ìóàâðà-Ëàïëàñà êàê ñëåäñòâèå ÖÏÒ.
ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ
81
(23) Ïîíÿòèå âûáîðêè, ñòàòèñòèêè. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñòàòèñòèê (íåñìåùåííîñòü, ñîñòîÿòåëüíîñòü, àñèìïòîòè÷åñêàÿ íîðìàëüíîñòü).
(24) Òåîðåìà Ãëèâåíêî-Êàíòåëëè.
(25) Âûáîðî÷íîå ñðåäíåå, âûáîðî÷íàÿ äèñïåðñèÿ. Òåîðåìà î ñâîéñòâàõ ýòèõ
ñòàòèñòèê.
(26) Ïîðÿäêîâûå ñòàòèñòèêè, îïðåäåëåíèå, ñâîéñòâà, ïðèìåð ïîðÿäêîâûõ ñòàòèñòèê äëÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.
(27) Ñâîéñòâà âûáîðêè èç íîðìàëüíîãî çàêîíà, ëåììà Ôèøåðà. Îïðåäåëåíèå
ðàñïðåäåëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà.
82
Î. Å. Ùåðáàêîâà
27. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
(1) Áîðîâêîâ À.À. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà. Îöåíêà ïàðàìåòðîâ. Ïðîâåðêà ãèïîòåç. 1984.Ì., "Íàóêà".
(2) Áîðîâêîâ À.À. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà. 2007. Ìîñêâà. Ôèçìàòëèò.
(3) Ãèõìàí È.È., Ñêîðîõîä À.Â. Ââåäåíèå â òåîðèþ ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ.
1977. Ìîñêâà. "Íàóêà".
(4) Ãíåäåíêî Á.Â. Êóðñ òåîðèè âåðîÿòíîñòåé. 2001. Ìîñêâà. Èçäàòåëüñòâî
"ÓÐÑÑ"
(5) Êîëìîãîðîâ À.Í. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ òåîðèè âåðîÿòíîñòåé. 1998. Ìîñêâà.
Èçäàòåëüñòâî "Ôàçèñ"
(6) Êðàìåð Ã. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû ñòàòèñòèêè. 1975. Ì., "Ìèð".
(7) Ïðîõîðîâ À.Â., Óøàêîâ Â.Ã., Óøàêîâ Í.Ã. Çàäà÷è ïî òåîðèè âåðîÿòíîñòåé.
Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ. Ïðåäåëüíûå òåîðåìû. Ñëó÷àéíûå ïðîöåññû. Ó÷åáíîå
ïîñîáèå. 2009. Ìîñêâà. Èçäàòåëüñòâî "ÊÄÓ"
(8) Ñåêåé Ã. Ïàðàäîêñû â òåîðèè âåðîÿòíîñòåé è ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå.
1990. Èçäàòåëüñòâî "Ìèð"
(9) Òèõîìèðîâ Ñ.Ð. Ðàñ÷åòíûå çàäàíèÿ ïî òåîðèè âåðîÿòíîñòåé. 1999. ÑàíêòÏåòåðáóðã. "Íåñòîð".
(10) Ôåëëåð Â. Ââåäåíèå â òåîðèþ âåðîÿòíîñòåé è åå ïðèëîæåíèÿ. 1984. Ì.,
"Ìèð". 1,2 òîì
(11) Øèðÿåâ À.Í. Âåðîÿòíîñòü. 1,2 òîì, 2004, Ìîñêâà, Èçäàòåëüñòâî ÌÖÍÌÎ
ÈÏÌÌ, ÑàíêòÏåòåðáóðãñêèé Ïîëèòåõíè÷åñêèé Óíèâåðñèòåò Ïåòðà Âåëèêîãî,
Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ óë. 29, 195251, ÑàíêòÏåòåðáóðã, Ðîññèÿ
E-mail address :
gale.inferno@gmail.com