Предмет и задачи. Определение эконометрики.Области применения эконометрических моделей.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» Конспект лекций по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Составитель: Коновалова А.С. Тверь 2009 ________________________________________________________________________________________________ Раздел 1. Предмет и задачи курса Тематические вопросы: Определение эконометрики. экономическая теория. Эконометрика и статистика. экономико-математические методы. Области применения моделей. Методологические вопросы построения моделей: обзор используемых методов. Эконометрика и Эконометрика и эконометрических эконометрических 1.1.Цель и задачи курса........................................................................1 1.2.Предмет курса: основные понятия и методы эконометрических исследований.......................................................................................3 1.1. Цель и задачи курса Дисциплина "Эконометрика" позиционируется в рамках дисциплин естественнонаучного цикла. Миссия дисциплины заключается в повышении общепрофессионального кругозора специалиста в области эконометрического инструментария для анализа экономических процессов. Общая цель изучения дисциплины – овладение основными статистическими и эконометрическими методами в экономических исследованиях. Изучение эконометрики имеет целями: овладение совокупностью математических методов, используемых для количественной оценки экономических явлений и процессов; обучение эконометрическому моделированию, т.е. построению экономикоматематических моделей, параметры которых оцениваются средствами математической статистики; обучение эмпирическому выводу экономических законов; подготовку к прикладным исследованиям в области экономики. Задачи преподавания эконометрики состоят в том, чтобы показать сущность эконометрики как науки, позиционирующейся между экономикой, статистикой и математикой; научить студентов использовать данные или наблюдения для построения количественных зависимостей для экономических соотношений, для выявления связей, закономерностей и тенденций развития экономических явлений; выработать у студентов умение формировать экономические модели, основываясь на экономической теории или на эмпирических данных, оценивать неизвестные параметры в этих моделях, делать прогнозы и оценивать их точность, давать рекомендации по экономической политике и хозяйственной деятельности. Конспект лекций по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Составитель: Коновалова А.С. Раздел 1. Предмет и задачи курса ________________________________________________________________________________________________ В соответствие с Государственным стандартом образования РФ, дисциплина является компонентой естественнонаучного цикла «Общие математические и естественнонаучные дисциплины» («ЕН.Ф.05. Эконометрика»). Эконометрика взаимосвязана с дисциплинами, изучающими экономическую теорию, статистические и экономикоматематические методы исследовательской деятельности: • эконометрика вносит эмпирическое содержание в экономическую теорию (экономическая теория как предмет исследования), • экономическая статистика выступает информационного обеспечения эконометрики, • математическая статистика представляет инструментарий, связанный с регрессионным анализом, построением и анализом моделей временных рядов и систем одновременных уравнений, • математическая экономика выступает как инструментарий математической формализации взаимосвязей между экономическими переменными. как элемент Так, согласно учебному плану, дисциплина «Эконометрика» базируется и дополняет практические аспекты исследовательской деятельности, изучаемой в рамках дисциплин «Экономическая теория», «Математика», «Статистика». Эконометрика, наряду с макро- и микроэкономикой, является фундаментальной дисциплиной современного экономического образования. Знания, полученные при ее изучении, будут использованы в процессе дальнейшей подготовки студентов по специальностям экономического направления. В результате изучения данной дисциплины студент должен: иметь представление о месте и роли эконометрики в современной системе экономического образования; уметь выявлять причинную зависимость (корреляционную и функциональную); уметь определять основные наиболее важные признаки статистических совокупностей; уметь всесторонне исследовать связи между явлениями путем неизолированного изучения отдельного явления; отбирать из совокупности наиболее значимые свойства и причины. Эффективное применение эконометрических методов для оценки взаимосвязей между социально-экономическими явлениями и разработки прогнозов и экономических гипотез зависит от знания сущности метода и его возможностей в оценке информации. При исследовании взаимосвязей между результативными показателями и различными объясняющими факторами учитывается и то, что их зависимость вызвана взаимосвязанным влиянием одних явлений на другие, поэтому необходимо владение основными методами для оценки взаимосвязей и зависимостей регрессионным и корреляционным анализом. Так, предполагается, что студент, приступающий к изучению эконометрики, знаком с курсами линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, а 2 Конспект лекций по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Составитель: Коновалова А.С. Раздел 1. Предмет и задачи курса ________________________________________________________________________________________________ также владеет математическим анализом в пределах вузовского курса для экономических специальностей. стандартного 1.2. Предмет курса: основные понятия и методы эконометрических исследований ◊Эконометрика — наука о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности экономических теоретических моделей и способов решения экономических проблем. ◊Эконометрика — это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики, математико-статистического инструментария придать конкретное количественное выражение общим качественным закономерностям, обусловленным экономической теорией. Взаимосвязь эконометрики с экономической теорией, статистикой и экономико-математическими методами: • эконометрика вносит эмпирическое содержание в экономическую теорию (экономическая теория как предмет исследования), • экономическая статистика как элемент информационного обеспечения эконометрики (выбор необходимых статистических показателей и обоснование способа их измерения, определение плана статистического обследования и т.д.), • математическая статистика представляет инструментарий, связанный с регрессионным анализом (классическая модель регрессии и классический метод наименьших квадратов, обобщенная модель регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов), построением и анализом моделей временных рядов и систем одновременных уравнений, • математическая экономика как инструментарий математической формализации взаимосвязей между экономическими переменными (НО эконометрические модели основываются на эмпирических данных). 3 Конспект лекций по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Составитель: Коновалова А.С. Раздел 1. Предмет и задачи курса ________________________________________________________________________________________________ Количествен ные аспекты экономичес ких явлений Методы сбора и обработки экономичес ких данных Экономическая теория Экономикоматематичес кие модели Математическая экономика Эконометрика Экономическая статистика Инструмента рий моделирова ния Математическая статистика Области применения эконометрических моделей напрямую связаны с целями эконометрического моделирования, основными из которых являются: • прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы; • имитация различных возможных сценариев экономического развития анализируемой системы. социально- Основной целью эконометрики является модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, обусловленных общими качественными закономерностями, изученными в экономической теории. Задачи эконометрики: • построение эконометрических моделей, т. е. представление экономических моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа (задача спецификации), • оценка параметров построенной модели, делающих выбранную модель наиболее адекватной реальным данным (задача параметризации), • проверка качества найденных параметров модели в целом (задача верификации), • использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысленного проведения экономической политики. 4 модели и самой Конспект лекций по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Составитель: Коновалова А.С. Раздел 1. Предмет и задачи курса ________________________________________________________________________________________________ Методологические вопросы эконометрических исследований. В любой эконометрической модели, в зависимости от конечных прикладных целей ее использования все участвующие в ней переменные подразделяются на: • экзогенные переменные, задаваемые извне, автономно, определенной степени управляемые (планируемые); • эндогенные переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социальноэкономической системы под воздействием экзогенных переменных и во взаимодействии друг с другом, являются предметом объяснения в эконометрической модели; • предопределенные переменные выступают в роли фактороваргументов или объясняющих переменных; • лаговые эндогенные переменные входят в уравнения анализируемой эконометрической системы, но измерены в прошлые моменты, а следовательно, являются уже известными, заданными. в Эконометрическая модель служит для объяснения поведения эндогенных переменных в зависимости от значений экзогенных и лаговых эндогенных переменных. 5 Конспект лекций по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Составитель: Коновалова А.С. Раздел 1. Предмет и задачи курса ________________________________________________________________________________________________ Типы эконометрических моделей: 1. Регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая представляется в виде функции (объясняемая) переменная у y = f(x,b) = f(x1,...,xk,b1,...,bk), где х,,х2,...,хк - независимые (объясняющие) переменные, b1,...,b к параметры. В зависимости от вида функции f(х,b) модели делятся на линейные и нелинейные. 2. Модели временных рядов. К этому классу относятся модели: • тренда: y(t) = T(t) + et, где t - время, T(t) - временной тренд заданного параметрического вида (например, линейый T(t) = a + bt), et - случайная (стохастическая) компонента; • сезонности: y(t) = S(t) + et, где S(t) - периодическая (сезонная) (стохастическая) компонента. компонента, et - случайная • тренда и сезонности: у(t) = T(t) + S(t) + et (аддитивная) или у(t) = T(t)S(t)+ et (мультипликативная), где T(t) - временной тренд заданного параметрического вида, S(t) периодическая (сезонная) компонента, et - случайная (стохастическая) компонента. 3. Системы одновременных уравнений. Модели описываются системами уравнений. Системы могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых, кроме объясняющих переменных, может включать в себя объясняемые переменные из других уравнений системы: Y1=b1y2+a1x1+e1 Y2=b2y1+a2x2+e2 6 Конспект лекций по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Составитель: Коновалова А.С. Раздел 1. Предмет и задачи курса ________________________________________________________________________________________________ Данные для эконометрического моделирования: 1. Пространственная выборка, или данные поперечного среза: данные регистрируются на разных объектах по разным переменным в определенный период времени. Результаты регистрации значений переменных (х1, х2,..., хр) на n статистически обследованных объектах. Так что если i - номер обследованного объекта, то имеющиеся исходные статистические данные состоят из n строк вида (xi1, xi2,..., xip), i = 1…n, где xij - значение j переменной, зарегистрированное на i обследованном объекте. То есть данные могут быть представлены в виде матрицы n х р: Такие данные не имеют временного параметра и порядок их следования не существенен. Пример: финансовые показатели работы предприятий за истекший год. 2. Временн’ая выборка, или временные ряды данных, или данные продольного среза: данные регистрируются на одном и том же объекте, но в разные периоды времени. Тогда аналогом i будет номер периода времени, к которому привязаны соответствующие данные, а n будет общим числом периодов времени. Для таких переменных. данных существенен порядок следования значений Пример: финансовые показатели предприятия за последние несколько лет. 3. Панельные данные, или пространственно-временная выборка: данные регистрируются по каждому из n объектов в течение Т периодов времени. То есть последовательность матриц вида X, отнесенных к моментам времени 1,2,...,Т: Данные сочетают в себе свойства как временных рядов, так и данных поперечного сечения. Как правило, значение Т мало. Пример: показатели социально-экономического состояния домохозяйств за три года. 7