Разместить заказ
Вы будете перенаправлены на Автор24

Построение эконометрических моделей

8-800-775-03-30 support@author24.ru
Статья предоставлена специалистами сервиса Автор24
Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.
как работает сервис
Все предметы / Эконометрика / Построение эконометрических моделей
Построение эконометрических моделей
Определение 1

Эконометрика — это научная дисциплина, которая изучает количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов при помощи математических и статистических методов и моделей.

Общие сведения об эконометрических моделях

Многократно доказано, что в экономической действительности существуют определенные зависимости (взаимосвязи) между различными экономическими показателями. Для того, чтобы установить эту зависимость, определить её силу и направление, выразить её на аналитическом языке, экономисты разработали и в настоящее время активно используют метод эконометрического моделирования.

Замечание 1

В самом общем виде эконометрическая модель представляет собой статистическую модель, которая используется в качестве средства прогнозирования будущего развития событий в экономической сфере общественной жизни.

Помощь со студенческой работой на тему
Построение эконометрических моделей

Как правило, эконометрической моделью называют уравнение, систему уравнений или систему неравенств, которая является математическим аналогом анализируемого объекта, учитывающим все важнейшие стороны и особенности его функционирования. Построение и использование эконометрических моделей позволяет определить степень влияния одного экономического явления на другое и предвидеть общее развитие экономической ситуации.

Этапы построения эконометрических моделей

Построить и проанализировать эконометрическую модель – это достаточно сложная и трудоёмкая задача. Поэтому в целях удобства осознания и реализации этого процесса он подразделяется на несколько этапов. В большинстве случаях выделяют четыре этапа:

  1. постановка проблемы – это формулирование конечных целей эконометрического моделирования и определение набора показателей (факторов), которые принимают участие в эконометрической модели;
  2. спецификация модели – это выбор формы связи между переменными, которые принимают участие в эконометрической модели;
  3. идентификация модели – это статистическое оценивание неизвестных параметров эконометрической модели;
  4. верификация модели – это осуществление проверки качества эконометрической модели.

На первом этапе устанавливаются цели предстоящего исследования. Чаще всего в качестве целей провозглашают проведение анализа функционирования экономических систем, составление прогноза изменений ряда основных экономических показателей, имитирование (моделирование) экономических систем при изменении тех или иных факторов внешней и внутренней среды и т.д.

Показатели (переменные, факторы) включаются в эконометрическую модель только в случае, если теоретически обоснована их существенность и целесообразность включения в разрабатываемую модель (то есть они должны оказывать существенное влияние на итоговый результат). Кроме того, к объясняющим факторам предъявляется требование об отсутствии между ними тесной корреляционной связи, поскольку это исказит реальные результаты оценки.

Облегчить процесс корректировки эконометрической модели и лучше структурировать проблему позволяет деление переменных на экзогенные (предопределенные, факторные, объясняющие переменные, обознаются как «Х») и эндогенные (зависимые, результативные, объясняемые переменные, обознаются как «Y»).

Второй этап заключается в определении конкретной формы связи между переменными эконометрической модели. Это определение, выбор называется спецификацией. Она базируются на те знания, предположения, статистические данные, которые накопились в экономической теории и позволяют охарактеризовать исследуемую экономическую систему. В данном случае в большинстве случаях специалисты занимаются расчетом показателей роста и прироста, графическим представлением исходных данных и обращаются к некоторым типичным статистическим моделям (например, функция спроса, производственная функция и др.).

В процессе идентификации эконометрической модели из параметрического семейства функций подбирается та функция, которая лучше остальных способна выразить существующую зависимость эндогенных переменных от экзогенных переменных. В частности, требуется рассчитать конкретные значения параметров, которые располагаются вместе с экзогенными переменными. Эти значения определяются в результате применения классического или обобщённого метода наименьших квадратов. На данном (третьем) этапе непосредственно завершается построение эконометрической модели.

После того, как эконометрическая модель построена, требуется определить степень успешности ее построения, которая, в частности, проявляется через точность прогнозных и имитационных расчетов, основанных на этой модели. Для этого специалисты обращаются к методам верификации, в основе которых лежат процедуры статистической проверки гипотез и статистического анализа характеристик точности различных приемов статистического оценивания.

Кроме того, при верификации эконометрических моделей используется принцип ретроспективных расчетов. Он заключается в делении исходных статистических данных на две выборки: обучающую, для которой осуществляются этапы спецификации и идентификации, и экзаменующую, из которой в полученную модель подбирают экзогенные переменные. Таким образом, получают модельные значения (ретроспективно прогнозные) эндогенных переменных, которые затем сравнивают с соответствующими реальными значениями экзаменующей выборки. Благодаря этому оценивается адекватность и точность модельных выводов.

comments powered by HyperComments