Множественная линейная регрессия. Оценка качества уравнения регрессии

Множественная линейная регрессия

Математическая статистика широко применяется в экономических исследованиях для того, чтобы приблизить входные и выходные данные на основе линейного уравнения. Она является элементом регрессионного анализа, который используется в статистическом моделировании. Регрессионный анализ базируется на методах моделирования и исследования связей между зависимыми и независимыми переменными, называемыми регрессорами. Цель анализа - формирование представления об изменениях зависимой величины в случае, если другие переменные остаются неизменными. Обычно регрессионный анализ применяется для оценки ожиданий.

Статья: Множественная линейная регрессия. Оценка качества уравнения регрессии

Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов

Найти решение задачи

Простая линейная регрессия рассматривает зависимость между одной входной и одной выходной величиной выборки. Уравнение выглядит достаточно просто $y = ax + b$. Графически оно отображается как прямая с множеством точек отклонения. Коэффициенты уравнения являются параметрами модели. Отклонение рассчитывается через сумму квадратов.

Метод наименьших квадратов опирается на экспериментальные данные, которые могут содержать случайные отклонения. Знание параметров модели позволяет применять приближенные значения. Если величины уравнения рассчитаны, то разница между реальными и теоретическими значениями снижается.

Параметры множественной регрессии так же вычисляются с помощью метода наименьших квадратов. Ее отличительной особенностью является использование гиперплоскости. Уравнение множественной регрессии удобно тем, что увеличивает количество объясненных отклонений переменных. Результатом становится улучшение соответствия между данными модели. Добавление новых величин или параметров в исследование будет только увеличивать коэффициент его детерминации. Этот коэффициент показывает, насколько уравнение соответствует реальной действительности.

Оценка качества уравнения множественной линейной регрессии

Исследование качества уравнения регрессии заключается в оценке его адекватности и точности. Анализ опирается на изучение следующих величин:

1. Коэффициент детерминации.
2. Индекс корреляции или коэффициент множественной регрессии.
3. Средняя относительная ошибка.

Коэффициент детерминации в уравнении множественной регрессии равен квадрату коэффициента корреляции между зависимой и независимой переменными. Индекс корреляции анализирует тесноту связи переменных. Если он используется для нелинейных уравнений, то применяется критерий Фишера. Множественный коэффициент корреляции применяется для исследования связей между случайной величиной и другими величинами. Средняя относительная ошибка помогает вычислить отклонение расчетных значений уравнения от фактических данных. Если отклонение не превышает 15%, то речь идет о хорошо подобранном уравнении регрессии.

Значимость уравнения проверяется по критерию Фишера. Далее ему присуждается критическое значение, которое сопоставляется с расчетными данными. Качество модели расценивается при помощи ряда остатков. Полученный коэффициент детерминации показывает зависимость величин друг от друга, а так же тесноту этой связи. Уравнение считается значимым в том случае, если значение критерия Фишера будет больше критического. Точность модели считается неудовлетворительной, если процент соответствия будет более 15%. Тогда модель рассматривается как неудовлетворительная, поэтому в дальнейшем она не используется.

Изучение графика остатков позволяет увидеть какие-либо зависимости, которые не были учтены в модели. Он показывает выбросы. Аномалии могут искажать конечный результат и качество анализа. Чтобы устранить выбросы, необходимо их удалить из данных исследования. Этот процесс называется цензурированием.

Таким образом, оценка качества модели регрессии проверяется качеством уравнения, проверкой его значимости, выполнением предпосылок.

Выбор оптимальной модели множественной регрессии

Исследование начинается с создания первоначальной модели множественной регрессии. Ее анализ необходим для последующего улучшения. Качество модели изучается с помощью коэффициентов, применяемых для парной регрессии. Среди них отмечают:

1. Коэффициент детерминации.
2. Статистику Фишера.
3. Стандартную ошибку регрессии.
4. Сумму квадратов остатков.

Скорректированный коэффициент детерминации обычно применяется для множественной регрессии. Он исключает или добавляет в уравнение переменные или наблюдения. Качество может определяться с помощью проверки на выполнение требований Маркова-Гаусса. Условия считаются выполненными, если математическое наблюдение остатков равно нулю для каждого значения. Дисперсия постоянна для каждого наблюдения. Системные связи между остатками отсутствуют. Зависимость между остатками и переменными так же отсутствует. Выявление соответствия требованиям Гаусса-Маркова позволяет применять метод наименьших квадратов. Полученная с его помощью модель является несмещенной, эффективной и состоятельной.

Следующий шаг – проверка модели с помощью критерия Стьюдента. Если в уравнении есть резко выделяющиеся наблюдения, то их последовательно исключают. Так же выявляются незначимые переменные, которые исключаются из модели в случае необходимости. Например, при изучении экономического поведения человека устанавливается зависимость между факторами, а так же формируется база статических показателей, которые позволяют проверить гипотезу.

Далее строится две нелинейных модели, которые учитывают квадраты двух наиболее значимых моделей и учитывают их логарифмы. Их сравнивают с линейными уравнениями, которые возникают на разных этапах проверки. Полученные модели сравниваются, из них выбирается наилучший вариант, который принимается за качественную модель.