Агрессивный инвестиционный портфель
портфель финансовых инструментов, ориентированный на максимизацию роста или дохода при высоком уровне портфельного риска.
Волатильность подразумеваемая
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
волатильность стоимости базисного актива, соответствующая рыночной стоимости опциона за вычетом внутренней стоимости в рамках используемой теоретической модели расчета стоимости опциона.
Научные статьи на тему «Волатильность подразумеваемая»
Стратегия риск-менеджмента
сформулировать такие правила управления стратегией риск-менеджмента:
максимум выигрыша.
оптимальная волатильность...
На практике же применение этого правила сочетается обычно с правилом оптимальной волатильности результатов...
Смысл правила оптимальной волатильности результата заключена в том, что из всевозможных вариантов решений...
под риск-менеджментом обычно понимают стратегические и операционные инструменты роста и сглаживания волатильности...
риск-менеджмента представляет собой такую систему управления рисками на уровне «рабочего места», которая подразумевает
Статья от экспертов
Модели и методы оценки стоимости опционов и подразумеваемой волатильности
Актуальность и цели. Эффективным средством решения задач управления в финансово-кредитных организациях являются автоматизированные системы поддержки принятия решений, которые являются развитием идеологии экспертных технологий. Особый интерес вызывает процесс автоматизации аналитической обработки банковской информации в плане оптимизации управления кредитными рисками путем торговли производными финансовыми продуктами – кредитными деривативами. Основным моментом при торговле деривативами является хеджирование (страхование) ценового или валютного риска во времени или получение спекулятивной прибыли от изменения цены базового актива. Важнейшим финансовым показателем в управлении рисками следует считать волатильность, т.е. статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены финансового продукта. Целью данной работы является разработка и внедрение моделей и методов оценки дополнительных величин для деривативов типа «опцион»: «расчетная стоимость опциона» и «подразуме...
Creative Commons
Научный журнал
Расчет хеджирования
Например, для опциона значение коэффициента хеджирования 050 подразумевает, что на доллар роста цены...
силу ее связи с такими рыночными переменными, как цена базового актива, безрисковая ставка, временя и подразумеваемая...
волатильность.
Статья от экспертов
Метод оценки риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов
В данной работе разработан метод построения риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов, позволяющий дать оценку точности искомой плотности. Риск-нейтральная плотность представляется сплайном, который 1) минимизирует расстояние Кульбака-Лейблера до логнормальной плотности (что обеспечивает связь с моделью Блека-Шоулза), 2) минимизирует отклонение цен, восстановленных по полученной плотности, от действительных цен опционов. Неопределенность, возникающая из-за Bid-Ask спреда не позволяет однозначно построить кривую плотности, поэтому методом Монте Карло строится оценка точности. При построении оценки используется факторный анализ приращений «улыбок» волатильности, меняющихся с течением времени. Результаты факторного анализа позволяют генерировать свойственные рынку кривые, которые и составляют оценку точности.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Акция активная
акции, по которым заключается наибольшее число сделок.
Маржа дополнительная
маржа, вносимая при обесценении ценных бумаг, являющихся обеспечением ссуды.
- Волатильность
- Волатильность ожидаемая
- Историческая волатильность
- Ожидаемая волатильность
- Волатильность курса
- Волатильность историческая
- Волатильность прогнозная
- Риск волатильности
- Волатильность рыночной цены акции
- Актив базовый
- Акция активная
- Брокер на обочине
- Бумага ценная, обеспеченная активами
- Дивиденд ирландский
- Индикатор доверия
- Маржа дополнительная
- Облигация с полным купоном
- Объем пут
- Операция конверсионная
- Позиция твердая
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек