Агрессивная инвестиционная политика
один из типов политики инвестирования, осуществляемой предприятием, который направлен на максимизацию текущего дохода от вложений в ближайшем периоде.
Волатильность подразумеваемая
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
волатильность стоимости базисного актива, соответствующая рыночной стоимости опциона за вычетом внутренней стоимости в рамках используемой теоретической модели расчета стоимости опциона.
Научные статьи на тему «Волатильность подразумеваемая»
Стратегия риск-менеджмента
сформулировать такие правила управления стратегией риск-менеджмента:
максимум выигрыша.
оптимальная волатильность...
На практике же применение этого правила сочетается обычно с правилом оптимальной волатильности результатов...
Смысл правила оптимальной волатильности результата заключена в том, что из всевозможных вариантов решений...
под риск-менеджментом обычно понимают стратегические и операционные инструменты роста и сглаживания волатильности...
риск-менеджмента представляет собой такую систему управления рисками на уровне «рабочего места», которая подразумевает
Статья от экспертов
Модели и методы оценки стоимости опционов и подразумеваемой волатильности
Актуальность и цели. Эффективным средством решения задач управления в финансово-кредитных организациях являются автоматизированные системы поддержки принятия решений, которые являются развитием идеологии экспертных технологий. Особый интерес вызывает процесс автоматизации аналитической обработки банковской информации в плане оптимизации управления кредитными рисками путем торговли производными финансовыми продуктами – кредитными деривативами. Основным моментом при торговле деривативами является хеджирование (страхование) ценового или валютного риска во времени или получение спекулятивной прибыли от изменения цены базового актива. Важнейшим финансовым показателем в управлении рисками следует считать волатильность, т.е. статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены финансового продукта. Целью данной работы является разработка и внедрение моделей и методов оценки дополнительных величин для деривативов типа «опцион»: «расчетная стоимость опциона» и «подразуме...
Creative Commons
Научный журнал
Расчет хеджирования
Например, для опциона значение коэффициента хеджирования 050 подразумевает, что на доллар роста цены...
силу ее связи с такими рыночными переменными, как цена базового актива, безрисковая ставка, временя и подразумеваемая...
волатильность.
Статья от экспертов
Метод оценки риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов
В данной работе разработан метод построения риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов, позволяющий дать оценку точности искомой плотности. Риск-нейтральная плотность представляется сплайном, который 1) минимизирует расстояние Кульбака-Лейблера до логнормальной плотности (что обеспечивает связь с моделью Блека-Шоулза), 2) минимизирует отклонение цен, восстановленных по полученной плотности, от действительных цен опционов. Неопределенность, возникающая из-за Bid-Ask спреда не позволяет однозначно построить кривую плотности, поэтому методом Монте Карло строится оценка точности. При построении оценки используется факторный анализ приращений «улыбок» волатильности, меняющихся с течением времени. Результаты факторного анализа позволяют генерировать свойственные рынку кривые, которые и составляют оценку точности.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Опцион незастрахованный
опцион, не компенсированный равной противоположной позицией.
Позиция твердая
состояние фондового рынка, характеризующееся повышением курса ценных бумаг.
- Волатильность
- Волатильность ожидаемая
- Историческая волатильность
- Ожидаемая волатильность
- Волатильность курса
- Волатильность историческая
- Волатильность прогнозная
- Риск волатильности
- Волатильность рыночной цены акции
- Агентство, занимающееся рейтингом кредита
- Агрессивная инвестиционная политика
- Валовые национальные сбережения
- Гарантия риска инвестиций
- Гашение ценной бумаги
- Дилер-камбист
- Индикатор доверия
- Контрброкер
- Маржа дополнительная
- Облигация с полным купоном
- Ширина прогнозного коридора
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
