Анализ сценариев
(scenario analysis) метод учета риска, заключающийся в изменении ряда переменных и одновременном рассмотрении вариантов действий менеджеров в данной ситуации.
Теория инвестиционного портфеля
Предмет
Финансовый менеджмент
👍 Проверено
Автор24
теория, предложенная Г. Марковицем, который утверждает, что, как правило, совокупный уровень риска может быть снижен за счет объединения рисковых активов в портфели.
Научные статьи на тему «Теория инвестиционного портфеля»
Гарри Марковиц, американский экономист
Ранее он разрабатывал программное обеспечение инвестиционного подразделения компании, а сейчас занимается...
В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии «за работы по теории финансовой экономики»....
Марковиц предложил использовать свою методику формирования инвестиционного портфеля, так называемую портфельную...
теорию Марковица....
предложена математическая модель формирования оптимального портфеля и приведены методы построения портфелей
Статья от экспертов
Теории формирования эффективного инвестиционного портфеля
Рассмотрена эволюция взглядов на формирование эффективного инвестиционного портфеля. Приведены классические теории формирования эффективного портфеля ценных бумаг: Г. Марковитца, У. Шарпа, CAPM и арбитражная теория ценообразования. Описаны преимущества и недостатки данных теорий. Начало решению проблемы оптимального распределения долей капитала между ценными бумагами, сводящего общий риск к минимальному уровню, и составлению оптимального портфеля было положено в 50е годы XX века Г. Марковитцем. В 1963 г. У. Шарп продолжил анализ эффективности функционирования рынка ценных бумаг. Развитием его модели является теория CAPM, созданная в 70х годах прошлого столетия У. Шарпом, Дж. Линтнером и Я. Моссиным и предназначенная для определения цены акции или стоимости компании в будущем. Еще одним достижением в сфере портфельного инвестирования стала разработанная в 70е годы XX столетия С. Россом арбитражная ценовая теория.
Creative Commons
Научный журнал
Теория инвестиционного портфеля
Основные положения портфельной теории заключаются в следующих утверждениях:
Структура портфеля оказывает...
инвестиционного портфеля, но в большей степени теоретические и сложные для практического использования...
Шарпа, предложившего более практические решения в области эффективного управления инвестиционными портфелями...
В соответствии с этой моделью требуемая доходность инвестиционного портфеля определяется тремя переменными...
Замечание 2
Основной слабостью теории инвестиционного портфеля является ее сложность с точки зрения
Статья от экспертов
Формирование инвестиционного портфеля частного инвестора на основе теории сожалений
Теория ожидаемой полезности является инструментом, повсеместно используемым для описания поведения экономических агентов в ситуации неопределённости. Однако существуют свидетельства того, что эта теория не вполне корректно описывает поведение реальных экономических агентов. В данной статье строится модель, которая описывает формирование инвестиционного портфеля инвестора с учётом подобной некорректности.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Финансовый менеджмент»
Анализ финансовых коэффициентов
одна из наиболее распространенных систем финансового анализа, методами которого являются расчеты соотношения отдельных финансовых показателей, характеризующих различные аспекты финансовой деятельности предприятия.
Аудит (проверка) качества
систематическое и независимое испытание и оценивание соответствия деятельности по обеспечению качества и ее результатов плановым мероприятиям, эффек- тивности их внедрения и достижения ими целей.
- Инвестиционный портфель
- Теория портфеля
- Инвестиционный портфель предприятия
- Инвестиционный портфель банков
- Диверсификация инвестиционного портфеля
- Агрессивный инвестиционный портфель
- Консервативный инвестиционный портфель
- Оптимальный инвестиционный портфель
- Оптимизация инвестиционного портфеля
- Риск инвестиционного портфеля
- Сбалансированный инвестиционный портфель
- Финансовый инвестиционный портфель
- Принципы формирования инвестиционного портфеля
- Нетто-позиция по инвестиционному портфелю
- Портфель реальных инвестиционных проектов
- Умеренный (компромиссный) инвестиционный портфель
- Активный подход к формированию инвестиционного портфеля
- Инвестиционный риск портфеля ценных бумаг
- Портфель
- Внутрифирменный риск портфеля инвестиционных проектов организации
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
