Теория инвестиционного портфеля

Предмет Финансовый менеджмент

👍 Проверено Автор24

теория, предложенная Г. Марковицем, который утверждает, что, как правило, совокупный уровень риска может быть снижен за счет объединения рисковых активов в портфели.

Научные статьи на тему «Теория инвестиционного портфеля»

Гарри Марковиц, американский экономист

Ранее он разрабатывал программное обеспечение инвестиционного подразделения компании, а сейчас занимается...
В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии «за работы по теории финансовой экономики»....
Марковиц предложил использовать свою методику формирования инвестиционного портфеля, так называемую портфельную...
теорию Марковица....
предложена математическая модель формирования оптимального портфеля и приведены методы построения портфелей

Статья от экспертов

Теории формирования эффективного инвестиционного портфеля

Рассмотрена эволюция взглядов на формирование эффективного инвестиционного портфеля. Приведены классические теории формирования эффективного портфеля ценных бумаг: Г. Марковитца, У. Шарпа, CAPM и арбитражная теория ценообразования. Описаны преимущества и недостатки данных теорий. Начало решению проблемы оптимального распределения долей капитала между ценными бумагами, сводящего общий риск к минимальному уровню, и составлению оптимального портфеля было положено в 50е годы XX века Г. Марковитцем. В 1963 г. У. Шарп продолжил анализ эффективности функционирования рынка ценных бумаг. Развитием его модели является теория CAPM, созданная в 70х годах прошлого столетия У. Шарпом, Дж. Линтнером и Я. Моссиным и предназначенная для определения цены акции или стоимости компании в будущем. Еще одним достижением в сфере портфельного инвестирования стала разработанная в 70е годы XX столетия С. Россом арбитражная ценовая теория.

Creative Commons

Научный журнал

Теория инвестиционного портфеля

Основные положения портфельной теории заключаются в следующих утверждениях: Структура портфеля оказывает...
инвестиционного портфеля, но в большей степени теоретические и сложные для практического использования...
Шарпа, предложившего более практические решения в области эффективного управления инвестиционными портфелями...
В соответствии с этой моделью требуемая доходность инвестиционного портфеля определяется тремя переменными...
Замечание 2 Основной слабостью теории инвестиционного портфеля является ее сложность с точки зрения

Статья от экспертов

Формирование инвестиционного портфеля частного инвестора на основе теории сожалений

Теория ожидаемой полезности является инструментом, повсеместно используемым для описания поведения экономических агентов в ситуации неопределённости. Однако существуют свидетельства того, что эта теория не вполне корректно описывает поведение реальных экономических агентов. В данной статье строится модель, которая описывает формирование инвестиционного портфеля инвестора с учётом подобной некорректности.

Creative Commons

Научный журнал

Еще термины по предмету «Финансовый менеджмент»

Активы неликвидные

группа активов предприятия, которые могут быть конверсированы в денежную форму без потерь своей текущей стоимости лишь по истечении значительного периода времени.

Анализ сценариев

(scenario analysis) метод учета риска, заключающийся в изменении ряда переменных и одновременном рассмотрении вариантов действий менеджеров в данной ситуации.

Главная цель финансового менеджмента (финансовая цель)

максимальный рост благосостояния ее владельцев, т. е. увеличение стоимости компании, что выражается в повышении рыночной цены акции фирмы, которая отражает: размер прибыли на акцию в настоящее время, период получения прибыли, степень риска прекращения выплаты прибыли, эффективность дивидендной политики.

Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

Напиши термин
Выбери определение из предложенных или загрузи свое
Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек

Попробовать тренажер