Дендвер
разница между оценкой имущества и страховой суммой.
Оптимальный портфель
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
портфель, который удовлетворяет заданным параметрам по уровню финансового инвестиционного риска или по уровню ожидаемой доходности.
Научные статьи на тему «Оптимальный портфель»
Классификация инвестиционных портфелей
Понятие инвестиционного портфеля
Инвестиционный портфель практически всегда предполагает вложение средств...
Оптимально, если инвестиционный портфель отвечает требованиям высокой доходности при минимально возможных...
В зависимости от целей и задач формирования инвестиционного портфеля выбирается оптимальное соотношение...
выбор наиболее привлекательных ценных бумаг, которые обеспечат достижение поставленных целей;
выбор оптимального...
в него активов с оптимальным соотношением уровня рисков и доходности.
Статья от экспертов
Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей
Приводится схема предварительной обработки исторических данных. Излагается алгоритм оптимизации длины исторической выборки. По прогностическим моделям оптимальной сложности оцениваются ожидаемые доходности и риски на основе принципа внешнего дополнения и принципа комбинирования решений. Предложены новый способ генерации эффективных портфелей с учетом кросскорреляционных связей и алгоритм формирования инвестиционного портфеля оптимальной сложности на основе принципа комбинирования решений.
Creative Commons
Научный журнал
Построение параметрической модели Марковица и расчёт эффективного портфеля финансовых активов
экономистом Гарри Марковицом в целях использования в качестве инструмента решения задачи определения наиболее оптимальной...
В ней была предложена параметрическая (математическая) модель формирования оптимального портфеля финансовых...
понятий «доходность» и «риск», благодаря чему экономисты получили возможность решать задачи выбора оптимального...
портфельной теории Гарри Марковица
Использовав математический язык для формализации задачи по формированию оптимального...
Риск портфеля финансовых активов оценивается с помощью дисперсии доходности портфеля, квадратный корень
Статья от экспертов
Математическое моделирование оптимального инвестиционного портфеля
Начало современной теории портфеля связано со статьей Гарри Марковица «Выбор портфеля», изданной в 1952г. В нашей работе показано, как проблема выбора оптимального портфеля может быть сведена к задаче выпуклого квадратичного программирования. В данной статье на основе модели Марковица разработана модель оптимального инвестиционного портфеля с двусторонними ограничениями на переменные, связанными с требованиями законодательства. Написана программа, которая из 10-15 видов акций и облигаций крупных российских компаний формирует оптимальный набор активов и вычисляет риск оптимального портфеля для заданного уровня ожидаемой доходности.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Капитал инвестированный
совокупность всех активов компании.
Облигация с полным купоном
облигация с купоном, равным текущей рыночной ставке.
- Портфель оптимальный
- Оптимальный инвестиционный портфель
- Оптимальный портфель ценных бумаг
- Оптимальность
- Оптимальными
- Портфель
- Оптимальный состав
- Парето-оптимальное
- Оптимальное программирование
- Улов оптимальный
- Лесистость оптимальная
- Вылов оптимальный
- Оптимальное планирование
- Цена оптимальная
- Оптимальное решение
- Оптимальный микрорельеф
- Оптимальная цена
- Принцип оптимальности
- Оптимальное управление
- Оптимальный напор
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
