Бумага ценная, обеспеченная активами
ценная бумага, обеспеченная арендой, займами, дебиторской задолженностью или кредитами.
Коэффициент хеджирования
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
1) коэффициент, равный отношению количества опционов к количеству фьючерсных контрактов, используемых для хеджирования, т. е. нейтрализующих риск; 2) коэффициент, равный отношению стоимости купленных или проданных фьючерсных контрактов к текущей стоимости хеджируемого товара; 3) коэффициент, равный отношению изменения цены опциона колл к изменению цены базового актива; 4) коэффициент дельта.
Научные статьи на тему «Коэффициент хеджирования»
Расчет хеджирования
Сущность коэффициента хеджирования
Замечание 1
Необходимость коэффициентов хеджирования объясняется...
Расчет коэффициента хеджирования
Доля пакета акций, необходимая, чтобы дублировать доход по опциону,...
получила название коэффициента хеджирования....
В широком коэффициент хеджирования для опционов рассчитывается как результат отношения разности двух...
1, тогда как Put-опцион приближается к к коэффициенту хеджирования -1.
Статья от экспертов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЕДЖИРОВАНИЯ: ПОДХОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МАРКОВА
Вычисление точного коэффициента хеджирования является ключом к эффективному хеджированию с использованием фьючерсных контрактов. В этой статье используется модель переключения Маркова для вычислений коэффициента хеджирования и оптимального количества контрактов для каждого режима. Помимо этого обсуждаются различия между постоянными и изменяющимися во времени методами, особенно OLS, GARCH-M, модели State-Space. Поскольку модель переключения Маркова не является ни постоянной, ни изменяющейся во времени, показаны ее преимущества перед другими методами. После этого обсуждается простой пример ситуации хеджирования и вычисляется оптимальный коэффициент хеджирования.
Creative Commons
Научный журнал
Совершенствование методов управления валютными рисками в банке
Однако от хеджирования финансовых (валютных) активов коммерческие банки отталкивает его значительная...
важнейшими, поскольку их совокупные значения в целом для валютной позиции определяют размер затрат банка на хеджирование...
Формула расчёта показателя:
$VAR = k • a / √P$, где:
k – коэффициент, связанный с уровнем вероятности
Статья от экспертов
Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями
В статье определена практическая ценность применения многомерных моделей условной волатильности, а именно моделей постоянных условных корреляций CCC, динамических условных корреляций DCC и асимметричных динамических условных корреляций A-DCC, в отношении рядов спотовых и фьючерсных доходностей на рынке нефти марки Brent для расчета оптимальных коэффициентов хеджирования. В этих целях подверглась исследованию и сравнению результативность расчетных многомерных моделей с динамическими условными корреляциями путем применения показателя эффективности хеджирования. С помощью многомерных моделей обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH рассчитаны коэффициенты оптимального хеджирования с учетом сведений о нестационарной ковариационной матрице для спотовых и фьючерсных цен на нефть. Динамика цен описана AR-EGARCH-моделью, волатильность и корреляция многомерными GARCH-моделями с динамическими условными корреляциями. Рассчитанные посредством конкурирующих моделей коэффи...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Держатель реестра
лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Дист
продажа акций, как это показано на ленте тиккера.
- Хеджирование
- Арбитражное хеджирование
- Кросс-хеджировани
- Перекрестное хеджирование
- Прямое хеджирование
- Спот-хеджирование
- Метод хеджирования
- Хеджирование покупки
- Дельта-хеджирование
- Инструмент хеджирования
- Кросс-хеджирование
- Операция хеджирования
- Хеджирование валютных рисков
- Коэффициент К
- Коэффициент
- Коэффициенты
- Коэффициент (бета-коэффициент)
- Коэффициент рассеяния, коэффициент потерь
- Коэффициент рассеяния; коэффициент светорассеяния
- И-коэффициент (коэффициент выветривания, истирания)
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
