показатель средней продолжительности жизни облигации; рассчитывается как отношение настоящей стоимости денежных потоков, взвешенных по соответствующим моментам времени, к текущей рыночной стоимости жизни облигации. Денежный показатель характеризует чувствительность облигации к изменению рыночной процентной ставки, а соответственно и рискованность вложений в облигации; чем выше показатель дюрации, тем более чувствительна облигация к изменению процентной ставки и вше процентный риск вложений в облигацию.
Понятие дюрации облигаций
Начать следует, наверное, с самого понятия дюрации, поскольку оно весьма значимо...
№1 уйдет из расчета дюрации, т.е. дюрация уменьшится (при неизменной стоимости облигации)....
В дополнение приведем несколько важных факторов, которые стоит знать о дюрации облигаций:
Дюрация по...
Чем больше купон, тем ближе срок дюрации к настоящей дате и наоборот....
Показатель дюрация всегда меняется: при сокращении срока до погашения облигации снижается и дюрация.
Рассмотрена зависимость дюрации Маколея купонной облигации от срока до погашения. Приводятся доказательства этой зависимости для различных соотношений купонной ставки f и внутренней доходности облигации r. Показано, что если f r, то существует срок n0 такой, что для облигаций с числом периодов до погашения n n0 последовательность {Dn} является возрастающей. Предложено приближенное значение этого срока и его точность.
Сущность дюрация облигации
Дюрация облигации представляет собой поток платежей, возникающих между эмитентом...
Замечание 2
Параметр дюрация напрямую связан с уровнем риска....
Формула дюрации, области ее применения
Формула дюрации выглядит следующим образом:
Рисунок 1....
Формула дюрации....
Срок облигации так же влияет на уровень дюрации, чем больше срок облигации, тем больше уровень дюрации
Статья посвящена учету поведения показателя дюрации между купонными выплатами в зависимости этого показателя от срока до погашения. Вопрос о зависимости дюрации Маколея от срока до погашения с учетом поведения этого показателя между купонными платежами в существующей литературе не рассматривался. Установлено, что в течение купонного периода дюрация Маколея изменяется по линейному закону и в конце периода испытывает скачок, величина которого растет с увеличением срока до погашения для облигаций, продающихся с премией и по номиналу. Для облигаций, продающихся с дисконтом, величина скачка имеет максимум в области больших сроков до погашения. Получено математическое доказательство поведения величины скачка и его предельное значение. Приведенные вычисления подтверждают доказанные утверждения. Результаты работы позволяют уточнить зависимость дюрации Маколея от срока до погашения и дополняют теорию финансовых инвестиций с фиксированным доходом.
это глобальная система хозяйствования, состоящая из многих уровней, которая объединяет самостоятельные экономики государств мира на основании международного разделения труда с помощью налаженной системы международных экономических отношений.
соглашения между двумя странами о взаимном содействии и защите инвестиций, производимых компаниями, расположенными на территории договаривающихся сторон.
основной коммерческий документ, определяющий взаимоотношения участников внешнеторговой сделки.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве
