Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Актив опциона базисный

Предмет Банковское дело
👍 Проверено Автор24

рыночный инструмент (ценные бумаги, валюта, товары и т. п.), поставка которого предполагается при выполнении обязательств по опциону или который используется при определении взаимных обязательств по опциону (индексы).

Научные статьи на тему «Актив опциона базисный»

Кредитный опцион

Опцион «колл» является правом купить базисный актив по договорным условиям (по определенной цене и в...
Опцион «пут» представляет собой право продать базисный актив по определенной цене и в установленные в...
может быть значительным в случае, если цена на базисный актив упадет....
Так, если инвестор уверен в падении цены на базисный актив он скорее купит один опцион колл и два опциона...
актив вырастет, то он предпочтет купить два опциона колл и один опцион пут (то есть последует стратегии

Статья от экспертов

Современные аспекты применения метода реальных опционов в управлении инвестициями

Статья посвящена исследованию метода реальных опционов для оценки инвестиционных проектов компаний в условиях неопределенности. Автором подробно описывается модель Блэка-Шоулза, используемая для оценки стоимости опционов. Применение теории реальных опционов является гибким инструментом для принятия решений в условиях неопределенности. В статье описаны и классифицированы основные виды опционов, произведен анализ влияния изменений параметров модели Блэка-Шоулза на поведение цен опционов колл и пут.

Научный журнал

Виды договоров на оказание посреднических услуг в биржевой торговле

Опционный договор и его разновидности Определение 1 Опционный договор — это договор, в котором...
купить или продать базисный актив, при предъявлении второй стороной соответствующих требований; заключить...
договор — производный финансовый инструмент, составляющий базисный актив....
актив....
Фьючерский договор — это договор, по которому одна из сторон обязана передать базисный актив, выступающий

Статья от экспертов

Взвешенные риск-нейтральные оценки опционов

Рассматривается проблема определения риск-нейтральной цены опциона на неполных финансовых рынках. Предлагается эконометрическая модель многовариантного представления динамики цен на базисный актив, позволяющая сформировать множество возможных вариантов риск-нейтральных оценок с вероятностью их реальности. Модифицирована формула Кокса-Росса-Рубинштейна, с помощью которой по данным сформированного множества рассчитывается «справедливая» цена опциона на неполном рынке.

Научный журнал

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot