Краш
(англ. – crush) быстрое и глубокое падение биржевых цен.
Стрэддл
Предмет
Рынок ценных бумаг
👍 Проверено
Автор24
двойной опцион с одновременной продажей или покупкой пут-опциона и колл-опциона с одной и той же ценой реализации; одновременная покупка фьючерсного контракта (опциона) на один месяц и продажа фьючерсного контракта (опциона) на идентичные товары (базисный актив) на другой месяц.
Научные статьи на тему «Стрэддл»
Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском
В статье обоснована необходимость применения синтетических опционов на фондовом рынке. Разработана модель построения и использования синтетических стрэддлов, позволяющая инвестору значительно снизить индивидуальный фондовый риск, связанный с находящимися в его собственности базисными активами, т.е. акциями. Для построения синтетического стрэддла используется биномиальная модель, учитывающая при этом изменение цены исполнения стрэддла согласно линейной регрессии.
Creative Commons
Научный журнал
Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
В статье анализируется временной распад для опционной стратегии стрэддл (straddle). Моделирование осуществляется па примере двух моделей: Sircar-Papanicolaou (1998) и Janclacka-Sevcovic (2005). Первая модель учитывает эффекты обратной связи от операций крупных трейдеров, вторая учитывает наличие транзакционных издержек. Построены графики, показывающие отличие в ценах и в скорости временного распада для исследуемых нелинейных моделей от классической линейной модели Блэка-Шоулза. при использовании стратегии straddle.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»
Цессионарий
лицо, получающее право требования по депозитному или сберегательному сертификату в результате цессии; лицо, приобретающее права по именной ценной бумаге.
Члены фондовой биржи
профессиональные участники рынка ценных бумаг, принимающие участие в формировании уставного капитала биржи, вносящие целевые взносы для обеспечения ее деятельности и принимающие активное участие в биржевых торгах; лучшие профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие право совершать операции на фондовой бирже.
- Внутренняя стоимость опционного стрэддла
- Гарантийный фонд
- Гибридные ценные бумаги
- Домициляция векселей
- Именная облигация
- Сплит
- Тейк профит
- Финансовые риск
- Финансовые фьючерсы (financial futures)
- Флиппер
- Фло
- Флэт
- Фондовый индикатор
- Фронт-офис
- Хедж продавца
- Ценные бумаги в валюте Российской Федерации
- Циклические акции
- Чековый договор
- Эмиссионная цена акций
- Эмиссионные операции на рынке ценных бума
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек