Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Стрэддл

Предмет Рынок ценных бумаг
👍 Проверено Автор24

двойной опцион с одновременной продажей или покупкой пут-опциона и колл-опциона с одной и той же ценой реализации; одновременная покупка фьючерсного контракта (опциона) на один месяц и продажа фьючерсного контракта (опциона) на идентичные товары (базисный актив) на другой месяц.

Научные статьи на тему «Стрэддл»

Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском

В статье обоснована необходимость применения синтетических опционов на фондовом рынке. Разработана модель построения и использования синтетических стрэддлов, позволяющая инвестору значительно снизить индивидуальный фондовый риск, связанный с находящимися в его собственности базисными активами, т.е. акциями. Для построения синтетического стрэддла используется биномиальная модель, учитывающая при этом изменение цены исполнения стрэддла согласно линейной регрессии.

Научный журнал

Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек

В статье анализируется временной распад для опционной стратегии стрэддл (straddle). Моделирование осуществляется па примере двух моделей: Sircar-Papanicolaou (1998) и Janclacka-Sevcovic (2005). Первая модель учитывает эффекты обратной связи от операций крупных трейдеров, вторая учитывает наличие транзакционных издержек. Построены графики, показывающие отличие в ценах и в скорости временного распада для исследуемых нелинейных моделей от классической линейной модели Блэка-Шоулза. при использовании стратегии straddle.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»

Фронт-офис

торговые подразделения брокерской компании, сотрудники которого заключают сделки с ценными бумагами по поручению клиентов.

🌟 Рекомендуем тебе

Эмитенты государственных ценных бумаг

правительства, министерства, ведомства, местные органы власти, государственные учреждения и агентства, осуществляющие мобилизацию финансовых ресурсов путем выпуска обращаемых денежных документов.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot