Гибридные ценные бумаги
комбинации классических видов ценных бумаг со срочными контрактами.
Стрэддл
Предмет
Рынок ценных бумаг
👍 Проверено
Автор24
двойной опцион с одновременной продажей или покупкой пут-опциона и колл-опциона с одной и той же ценой реализации; одновременная покупка фьючерсного контракта (опциона) на один месяц и продажа фьючерсного контракта (опциона) на идентичные товары (базисный актив) на другой месяц.
Научные статьи на тему «Стрэддл»
Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском
В статье обоснована необходимость применения синтетических опционов на фондовом рынке. Разработана модель построения и использования синтетических стрэддлов, позволяющая инвестору значительно снизить индивидуальный фондовый риск, связанный с находящимися в его собственности базисными активами, т.е. акциями. Для построения синтетического стрэддла используется биномиальная модель, учитывающая при этом изменение цены исполнения стрэддла согласно линейной регрессии.
Creative Commons
Научный журнал
Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
В статье анализируется временной распад для опционной стратегии стрэддл (straddle). Моделирование осуществляется па примере двух моделей: Sircar-Papanicolaou (1998) и Janclacka-Sevcovic (2005). Первая модель учитывает эффекты обратной связи от операций крупных трейдеров, вторая учитывает наличие транзакционных издержек. Построены графики, показывающие отличие в ценах и в скорости временного распада для исследуемых нелинейных моделей от классической линейной модели Блэка-Шоулза. при использовании стратегии straddle.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»
Опционы на акции
опционные контракты на обыкновенные акции.
Хедж длинный (long hedge
покупка фьючерсного контракта в предвидении действительной покупки ценных бумаг на рынке реального товара; используется инвесторами для защиты от возможного повышения цен.
- Внутренняя стоимость опционного стрэддла
- Домициляция векселей
- Именная облигация
- Опционы на акции
- Сплит
- Срочный рынок
- Федеральные государственные ценные бумаги
- Фиктивные сделки с ценными бумагами
- Финансово-промышленная группа
- Финансовые сделки на срок
- Финансовые фьючерсы (financial futures)
- Флиппер
- Фло
- Флэт
- Фонд избыточных средств
- Фронт-офис
- Ценные бумаги в валюте Российской Федерации
- Циклические акции
- Эмиссионная цена акций
- Эмитенты государственных ценных бумаг
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
