Открытая (под риском) позиция

Предмет Анализ хозяйственной деятельности

👍 Проверено Автор24

торговая позиция, когда дилер имеет товары, ценные бумаги или валюту, которые он приобрел, но не продал или не застраховал, или когда он совершил сделки по продаже, которые не застраховал и не хеджировал.

Научные статьи на тему «Открытая (под риском) позиция»

Экономическое хеджирование

Сущность экономического хеджирования Определение 1 Экономическое хеджирование - это открытие...
позиции на другом рынке....
экономического хеджирования Основными типами экономического хеджирования являются: Классическое хеджирование: открытие...
противоположных позиций фьючерсном рынке и на рынке реального товара....
Для этого открываются позиции с активом, который является базовым по отношению к уже открытым позициям

Статья от экспертов

Модели «Копула» в управлении валютным риском банка1

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых ва- лютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановле- ния распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспектив- ный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Creative Commons

Научный журнал

Совершенствование методов управления валютными рисками в банке

В первую очередь, нужно изменить подход к формированию открытой валютной позиции, которым называют портфель...
В современных условиях ведения банковского дела оптимальная структура открытой валютной позиции коммерческого...
стремится к минимуму, а значение совокупной доходности открытой валютной позиции должно быть не меньше...
VAR (Value-at-Risk – стоимость риска)....
вероятности (например, если вероятность - 5%, то k = 1,65); a – среднеквадратичное отклонение доходности открытой

Статья от экспертов

К вопросу о достоверном анализе результата хеджирования хозяйственного риска

Отмечается, что предприниматель постоянно сталкивается с проблемой минимизации хозяйственных рисков, при этом оценка эффекта хеджирования риска зачастую значительно затруднена. В статье представлена типология хозяйственных рисков, а также методика снижения рисков колебания цены на товар. Предлагается модель хеджирования открытой позиции, и раскрывается проблема достоверного представления результата хеджирования хозяйственного риска.

Creative Commons

Научный журнал

Еще термины по предмету «Анализ хозяйственной деятельности»

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

Напиши термин
Выбери определение из предложенных или загрузи свое
Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек

Попробовать тренажер