Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Опцион процентный

Предмет Инвестиции
👍 Проверено Автор24

опцион, обеспечивающий владельцу заданную доходность процентного финансового инструмента, лежащего в его основе (вексель, облигация, депозит и т. п.).

Научные статьи на тему «Опцион процентный»

Модель Блэка

Деривативы могут оформляться на товары, ценные бумаги и даже процентные ставки....
собой контракты, навязанные на рыночное изменение процентной ставки по договору обязательству....
Процентный кэп представляет собой договор между сторонами, по которому продавец опциона обязуется выплатить...
Процентный флор оплачивается продавцом покупателю в случае, если ставка процента рыночная будет ниже...
Расчёт предполагает наличие безрисковой процентной ставки.

Статья от экспертов

Method of real options in an estimation of vehicles

Одним из методов оценки транспортного средства доходным подходом является опционный метод. Для того, чтобы применить его на практике необходимо использовать другую разновидность опциона реальные опционы, одним из важных факторов применения которого является безрисковая ставка. Использование в качестве ставки дисконтирования процентной ставки по банковским ссудам возможно только при условии эффективности ссудного рынка. При эффективном рынке имеется возможность аппроксимировать процентную ставку и применить ее при определении стоимости автотранспортного средства методом реальных опционов.

Научный журнал

Формула Маграбе

Отсутствие безрискового базового актива или безрисковой процентной ставки....
Анализируемый опцион позволяет провести обмен первого опциона на второй в заранее оговорённые время....
В таком случае второй актив становится безрисковым, его доходность становится равной норме процентной...
Получается, что первый опцион становится опцион-колл с текущей рыночной ценой, равной единице второго...
опциона.

Статья от экспертов

О применении нечетких чисел при оценке опционов

Вопрос, какой подход к передаче неопределенности является более важным, с использованием случайных величин или с использованием нечетких чисел, далек от своего окончательного решения. В настоящее время широко применяются оба подхода. Методы нечеткой математики позволяют учесть при анализе неточности в значениях таких параметров, как, например, волатильность или процентная ставка, и выразить цену опциона в виде нечеткого числа. Таким образом, цена опциона дается с различными уровнями достоверности. В данной работе используются аналитические формулы для безарбитражных цен опционов, формула Блэка - Шоулза и модификация этой формулы для расчета цены американского опциона. Вместо точных значений цены базового актива, волатильности этой цены, дивидендной доходности и ставки процента взяты нечеткие числа. В ряде работ такой подход применяется к европейским опционам, в настоящей работе он впервые используется для американских опционов. В работе получена нечеткая стоимость американского колл...

Научный журнал

Еще термины по предмету «Инвестиции»

Агрессивная инвестиционная политика

один из типов политики инвестирования, осуществляемой предприятием, который направлен на максимизацию текущего дохода от вложений в ближайшем периоде.

🌟 Рекомендуем тебе

Дендвер

разница между оценкой имущества и страховой суммой.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot