Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Опцион на несколько активов

Предмет Инвестиции
👍 Проверено Автор24

опцион, имеющий два или более базовых актива.

Научные статьи на тему «Опцион на несколько активов»

Барьерный опцион

ценой базового актива определенного уровня за определенный промежуток времени....
В двух последних случаях опцион также начинает или прекращает действовать по достижению ценой активов...
Но при этом спотовая цена активов должна превышать значение триггера....
Существует несколько разновидностей опционных стратегий и вариаций барьерных опционов....
с ценами нескольких активов или нескольких рынков.

Статья от экспертов

Уменьшение дисперсии при оценивании опционных контрактов

Метод Монте-Карло применяется к оценке опционов с несколькими параметрами в диффузионной модели. В основе опционного контракта лежит базовый актив. Цена базового актива является случайным процессом. Опционный контракт имеет ряд параметров, таких как цена исполнения, дата исполнения и др. Обычно нас интересуют несколько цен опционов на один базовый актив с различными значениями параметров. Мы рассматриваем несколько оценок, и методы существенной выборки и выделения главной части применяются для минимизации взвешенной суммы их дисперсий (взвешенной дисперсии). Указаны оценки, минимизирующие взвешенную дисперсию. Оптимальные оценки аппроксимируются для конкретных опционов. Эффективность этих аппроксимаций в уменьшении дисперсии продемонстрирована на численных примерах. Также показано влияние весов на уменьшение дисперсии отдельных оценок. Библиогр. 6 назв. Ил. 5. Табл. 3.

Научный журнал

Опцион

покупателем фиксирует цену и время ее совершения, расчёты между участниками могут проводиться в течение нескольких...
Дает право на приобретение актива по заранее фиксированной цене. Опцион-пут....
Покупка опциона позволяет его владельцу закрепить условия поставки базового актива со стороны продавца...
Если продавец является владельцем базового актива опциона, то опцион называется покрытыми....
Непокрытый опцион возникает при отсутствии базового актива.

Статья от экспертов

Хеджирующая стратегия для азиатского опциона

Рассматривается задача портфельного инвестирования в модели Блэка Шоулса с несколькими рисковыми активами. Хеджирующая стратегия для Азиатского опциона найдена с использованием мартингальных методов. Изучены аналитические свойства (дифференцируемость) плотности случайной экспоненциальной величины.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Инвестиции»

Позиция твердая

состояние фондового рынка, характеризующееся повышением курса ценных бумаг.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot