Агрессивный инвестиционный портфель
портфель финансовых инструментов, ориентированный на максимизацию роста или дохода при высоком уровне портфельного риска.
опцион, имеющий два или более базовых актива.
ценой базового актива определенного уровня за определенный промежуток времени....
В двух последних случаях опцион также начинает или прекращает действовать по достижению ценой активов...
Но при этом спотовая цена активов должна превышать значение триггера....
Существует несколько разновидностей опционных стратегий и вариаций барьерных опционов....
с ценами нескольких активов или нескольких рынков.
Метод Монте-Карло применяется к оценке опционов с несколькими параметрами в диффузионной модели. В основе опционного контракта лежит базовый актив. Цена базового актива является случайным процессом. Опционный контракт имеет ряд параметров, таких как цена исполнения, дата исполнения и др. Обычно нас интересуют несколько цен опционов на один базовый актив с различными значениями параметров. Мы рассматриваем несколько оценок, и методы существенной выборки и выделения главной части применяются для минимизации взвешенной суммы их дисперсий (взвешенной дисперсии). Указаны оценки, минимизирующие взвешенную дисперсию. Оптимальные оценки аппроксимируются для конкретных опционов. Эффективность этих аппроксимаций в уменьшении дисперсии продемонстрирована на численных примерах. Также показано влияние весов на уменьшение дисперсии отдельных оценок. Библиогр. 6 назв. Ил. 5. Табл. 3.
покупателем фиксирует цену и время ее совершения, расчёты между участниками могут проводиться в течение нескольких...
Дает право на приобретение актива по заранее фиксированной цене.
Опцион-пут....
Покупка опциона позволяет его владельцу закрепить условия поставки базового актива со стороны продавца...
Если продавец является владельцем базового актива опциона, то опцион называется покрытыми....
Непокрытый опцион возникает при отсутствии базового актива.
Рассматривается задача портфельного инвестирования в модели Блэка Шоулса с несколькими рисковыми активами. Хеджирующая стратегия для Азиатского опциона найдена с использованием мартингальных методов. Изучены аналитические свойства (дифференцируемость) плотности случайной экспоненциальной величины.
портфель финансовых инструментов, ориентированный на максимизацию роста или дохода при высоком уровне портфельного риска.
это мера реализации прав, которыми она наделена.
состояние фондового рынка, характеризующееся повышением курса ценных бумаг.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве