Понятие «Портфельная теория»
теоретический и методологический аппарат, используемый в процессе формирования портфеля ценных бумаг.
Опцион барьерный
Предмет
Инвестиции
Разместил
🤓 EleonoKotts
👍 Проверено Автор24
опцион, выплата по которому зависит от того, достигла ли цена базового актива некоторого уровня за определенный период времени или нет.
Научные статьи на тему «Опцион барьерный»
Барьерный опцион
Как правило цена барьерных опционов ниже, чем безбарьерных....
Разновидности барьерных опционов
Барьерные опционы не являются чем-то однородным....
В противном случае барьерный опцион автоматически превращается в обычный «пут-опцион»....
опционы», «Двойные барьерные опционы»....
Их еще называют двухфакторными барьерными опционами.
Статья от экспертов
Комбинированный метод Монте-Карло для расчета справедливых цен барьерных опционов
Целью данной работы является нахождение справедливой цены барьерного опциона в рамках модели Леви с бесконечной интенсивностью скачков на основе комбинированного метода, в котором вероятность пересечения барьера кусочно-непрерывной траекторией цены акции вычисляется аналитически путем аппроксимации процесса Леви броуновскими мостами, а математическое ожидание по моментам скачков от функции выплаты барьерного опциона рассчитывается численно методом Монте-Карло. На примере умеренно устойчивого процесса было показано, что данный метод может быть применен к случаю бесконечной вариации путем аппроксимации малых скачков броуновским движением. Особое внимание уделено преимуществам моделей, основанных на процессах Леви, по сравнению с классической моделью Блэка Шоулса. Отмечается, что общее число случайных величин, необходимое для одной симуляции Монте-Карло, может быть сокращено по сравнению с полным моделированием траектории процесса цены из-за отсутствия необходимости полностью воспроизв...
Creative Commons
Научный журнал
Расчёт справедливой цены барьерного опциона в модели (b,s)-рынка с переключением параметров
Рассматривается модель (B,S)-рынка со случайным переключением параметров, которые изменяются при достижении стоимостью акции некоторого барьера. В качестве задачи рассматривается расчёт справедливой цены барьерного опциона входа, который имеет ненулевую выплату, если цена акции не достигла фиксированного барьера. Получены аналитические формулы для расчёта справедливой цены в случае как непрерывного, так и дискретного времени.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Актив базовый
ценные бумаги или фондовые индексы, лежащие в основе срочного контракта; биржевой товар, который поставляется при исполнении срочного контракта.
Ассюре
узор гильоширный на бланке ценной бумаги, состоящий из рисунков, образованных прямыми или волнистыми линиями.
- Барьерность
- Барьерный слой
- Барьерная жидкость
- Барьерные скачки
- Барьерный хребет
- Барьерное покрытие
- Барьерное ограждение
- Опцион
- Большой Барьерный риф
- Барьерный лед самолета (вертолета)
- Опцион валютный
- Опционы акций
- Биржевой опцион
- Исполнение опциона
- Маржируемый опцион
- Немаржируемый опцион
- Опцион "без денег"
- Опцион двойной
- Опцион «за деньги»
- Опцион на покупку
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
