опцион, цена исполнения которого определяется средней стоимостью активов на период его действия.
, является термин «опцион»....
этот опцион....
Среди них выделяют следующие разновидности опционов:
азиатский;
барьерный;
бинарный;
диапазонный;
сложный...
Их делят на опцион включения (Knock in ) и опцион выключения (Knock out)....
опционы», «Двойные барьерные опционы».
Рассматривается задача портфельного инвестирования в модели Блэка Шоулса с несколькими рисковыми активами. Хеджирующая стратегия для Азиатского опциона найдена с использованием мартингальных методов. Изучены аналитические свойства (дифференцируемость) плотности случайной экспоненциальной величины.
Азиатский опцион
Современный мировой фондовый рынок наиболее часто использует европейские и американские...
Азиатский опцион так же имеет свои особенности. В его основе лежит средняя стоимость актива....
Активом азиатского опциона могут выступать:
процентные ставки;
биржевые индексы;
курсы валют;
товары...
Главным преимуществом азиатского опциона можно назвать его относительно невысокий уровень риска....
Сам азиатский опцион дешевле американского или европейского.
Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики -распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стоимости азиатского опциона и построения хеджирующей стратегии при заданных параметрах модели Блэка Шоулса в непрерывном времени с двумя финансовыми активами.
коммерческая компания, осуществляющая определение относительного качества или надежности ценных бумаг, что служит основой для оценки рисков, прибыльности и возможности нарушения эмитентами кредитных обязательств по выпускам облигаций.
портфель финансовых инструментов, ориентированный на максимизацию роста или дохода при высоком уровне портфельного риска.
член фондовой биржи в странах континентальной Европы.
