РТС
Российская торговая система.
Модель цены биржевого опциона
Предмет
Рынок ценных бумаг
👍 Проверено
Автор24
математическая формула или группа взаимосвязанных формул расчета его теоретической премии.
Научные статьи на тему «Модель цены биржевого опциона»
Кредитный опцион
Важнейшей задачей для инвестора является определение цены опциона, в основе оценки опционов лежат различные...
модели, наиболее известные из них: модель Блэка-Шоулза, Рубинштейна и Росса....
Покупатель надеется на значительное повышение цен на акции в сравнении с ценой исполнения опциона, продавец...
оплачивает ему сумму средств, называемых премией или ценой опциона....
Кредитный опцион
Производные кредитные инструменты являются достаточно новыми биржевыми сделками.
Статья от экспертов
Равновесная модель цены биржевого опциона
В статье предлагается новый подход к определению теоретической цены (стоимости) биржевого опциона. В отличие от модели Блэка-Шоулза и биноминальной модели равновесная модель выводится из сбалансированности интересов обеих сторон экономического отношения. Для краткосрочных временных отрезков она превращается в волатильную модель, которая является простейшей формой модели стоимости опциона. Упрощение модели цены опциона имеет практическое значение для торговых роботов, быстрота действия которых зависит не только от заложенных в них алгоритмов, но и от используемых моделей ценообразования.
Creative Commons
Научный журнал
Стратегия для бинарных опционов
Бинарные опционы используются в случае, если рыночная цена на базовый актив не соответствует среднему...
Опцион становится выигрышным вне зависимости от размера изменения цены, главное условия – ее динамика...
На сегодняшний день бинарные опционы имеют непрерывную биржевую котировку....
Стратегия для бинарных опционов
Считается, что для определения тенденции изменения цены опциона достаточно...
Стандартные модели поведения в различных ситуациях.
Психологические особенности трейдера.
Статья от экспертов
Модели и методы оценки стоимости опционов и подразумеваемой волатильности
Актуальность и цели. Эффективным средством решения задач управления в финансово-кредитных организациях являются автоматизированные системы поддержки принятия решений, которые являются развитием идеологии экспертных технологий. Особый интерес вызывает процесс автоматизации аналитической обработки банковской информации в плане оптимизации управления кредитными рисками путем торговли производными финансовыми продуктами – кредитными деривативами. Основным моментом при торговле деривативами является хеджирование (страхование) ценового или валютного риска во времени или получение спекулятивной прибыли от изменения цены базового актива. Важнейшим финансовым показателем в управлении рисками следует считать волатильность, т.е. статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены финансового продукта. Целью данной работы является разработка и внедрение моделей и методов оценки дополнительных величин для деривативов типа «опцион»: «расчетная стоимость опциона» и «подразуме...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»
Специфические функции рынка ценных бумаг
перераспределительная и защитная.
Тейк профит
(take profit) – заявка, фиксирующая прибыль.
- Биржевой опцион
- Биржевые опционы
- Цена биржевая
- Биржевая цена
- Свободнообращающийся биржевой опцион
- Биржевая цена или биржевая котировка
- Цена биржевого товара
- Биржевые цены (или котировки)
- Опцион по цене контракта
- Цена исполнения опциона
- Опцион последовательности цен
- Сокращение разрыва биржевых цен
- Модель установления цены
- Модель негибких цен
- Опцион выгодной цены на покупку
- Цена исполнения опциона пут
- Опцион
- Модель ценообразования опционов блэка– шоулза
- Биржевая расчетная цена поставки по контракту
- Биржевой бум
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
