модель определения цены опциона колл, согласно которой премия европейского опциона колл прямо пропорциональна цене базисного актива, волатильности, сроку, оставшемуся до истечения контракта, а также безрисковой процентной ставке и обратно пропорциональна цене исполнения.
Среди них выделяют:
Биноминальную модель.
Модель Монте-Карло.
Модель Шоулза-Блэка....
Замечание 2
Самой популярной моделью является модель Шоулза-Блэка, которая опирается на следующее...
Шоулз и Блэк построили формулу на будущей волатильности опциона....
Модель Блэка-Шоулза. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Рисунок 2. Модель Блэка-Шоулза....
Допущения модели Блэка-Шоулза, области применения
Любая математическая модель строится на ряде допущений
В статье рассмотрено понятие «гудвилл компании», теория опционов и опционное ценообразование. Дан расчет стоимости гудвилла ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» на основе модели Блэка-Шоулза для оценки реальных опционов.
Котиков Д.В. РЕАЛЬНЫЙ ОПЦИОН КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ. В статье предпринята попытка рассмотреть один из элементов инвестиционного анализа метод реальных опционов. Изложена сущность и экономическое содержание опционов на выход и опционов на расширение. Представлена наглядная модель расчетов использования этих инструментов (с использованием формулы Блэка-Шоулза и метода биноминального ценообразования).
коммерческая компания, осуществляющая определение относительного качества или надежности ценных бумаг, что служит основой для оценки рисков, прибыльности и возможности нарушения эмитентами кредитных обязательств по выпускам облигаций.
предложение на продажу инвесторам ценных бумаг нового выпуска.
разность между пороговыми значениями ожидаемой доходности.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве
