Актив базовый
ценные бумаги или фондовые индексы, лежащие в основе срочного контракта; биржевой товар, который поставляется при исполнении срочного контракта.
Марковиц, Гарри
Предмет
Инвестиции
Разместил
🤓 compmofulbi1987
👍 Проверено Автор24
лауреат Нобелевской премии по экономике за 1990 г. (совместно с М. Миллером и У. Шарпом), создатель современной теории портфельных инвестиций в ценные бумаги.
Научные статьи на тему «Марковиц, Гарри»
Гарри Марковиц, американский экономист
Краткие биографические сведения
Замечание 1
Гарри Макс Марковиц (род. в 1927) – американский...
Гарри Марковиц родился в Чикаго в еврейской семье владельца небольшого продуктового магазина....
В дальнейшем компания была успешно продана, а Гарри покинул пост....
В настоящее время Гарри Марковиц ведет преподавательскую деятельность в школе менеджмента в университете...
Вклад в развитие экономики
Замечание 2
Гарри Макс Марковиц является основоположником современной
Статья от экспертов
Методология активного управления портфелем ценных бумаг
Теория управления портфелем Гарри Марковица, на которой основана современная теория управления портфелем, рассматривает узкий и простой класс стратегий управления. Попытки распространения этой теории на стратегии более сложной природы, которые могут активно реагировать на происходящие на бирже события, сталкиваются со значительными теоретическими и практическими сложностями. В настоящей статье делаются попытки по разработке общей методологии, позволяющей исследовать стратегии произвольной природы, оперирующие любыми финансовыми инструментами.
Creative Commons
Научный журнал
Построение параметрической модели Марковица и расчёт эффективного портфеля финансовых активов
в 1952 году американским экономистом Гарри Марковицом в целях использования в качестве инструмента решения...
История разработки портфельной теории Гарри Марковица
В 1950—1951 годах американский экономист Гарри...
Тогда «Финансовый журнал» опубликовал статью Гарри Марковица, которая называлась «Выбор портфеля»....
Характеристика основных положений портфельной теории Гарри Марковица
Использовав математический язык...
Содержание параметрической модели Гарри Марковица
Гарри Марковиц в своей портфельной теории сформулировал
Статья от экспертов
Математическое моделирование оптимального инвестиционного портфеля
Начало современной теории портфеля связано со статьей Гарри Марковица «Выбор портфеля», изданной в 1952г. В нашей работе показано, как проблема выбора оптимального портфеля может быть сведена к задаче выпуклого квадратичного программирования. В данной статье на основе модели Марковица разработана модель оптимального инвестиционного портфеля с двусторонними ограничениями на переменные, связанными с требованиями законодательства. Написана программа, которая из 10-15 видов акций и облигаций крупных российских компаний формирует оптимальный набор активов и вычисляет риск оптимального портфеля для заданного уровня ожидаемой доходности.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Брокер на обочине
брокер, ведущий операции на неофициальном рынке ценных бумаг.
Предложение первичное
предложение на продажу инвесторам ценных бумаг нового выпуска.
- Диверсификация Марковица
- Граница эффективности марковица
- Агрессивная инвестиционная политика
- Агрессивный инвестиционный портфель
- Акция активная
- Акция инвестиционно привлекательная
- Акция половинная
- Акция спекулятивная
- Брокер, член биржи
- Бумага ценная, обеспеченная активами
- Валовые национальные сбережения
- Гарантия риска инвестиций
- Дивиденд ирландский
- Индикатор доверия
- Капитал инвестированный
- Контрброкер
- Маржа дополнительная
- Облигация совокупная
- Покупка закрывающая
- Прогнозируемая изменчивость
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
