метод, предполагающий оценку кредитных, рыночных рисков, рисков ликвидности на основании VaR-методики, базирующейся на анализе максимального отклонения от ожидания, рассчитанного с определённой долей вероятности.
Научные статьи на тему «Концепция рисковой стоимости VaR»
Определение 2
Индивидуальный кредитный риск – это вероятность негативного изменения стоимости банковских... Определение 3
Управление кредитным риском – это основной блок концепции риск-менеджмента.... Он заключается в выявлении перечня рисковых ситуаций, а также возможных причин их возникновения.... VaR-анализ кредитного портфеля или количественный анализ кредитного риска.
В статье предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. В его основе лежат современная концепция риска, концепции рисковой стоимости капитала VaR, стресс-тестирования, стимулирующего реагирования и др. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы.
ценные бумаги, выпускаемые акционерным обществом, обладателям которых предоставляются все имущественные и личные права, связанные с обладанием акцией: а) право на получение дивидендов, в зависимости от размера прибыли корпорации; б) право на участие в управлении корпорацией путем голосования на собраниях; в) право на получение части имущества после ликвидации корпорации. Права реализуются в размере пропорциональном величине акций.