Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Дюрация маколея

Предмет Банковское дело
👍 Проверено Автор24

средневзвешенный срок до погашения потоков заемных средств.

Научные статьи на тему «Дюрация маколея»

О некоторых свойствах дюрации Маколея

Рассмотрена зависимость дюрации Маколея купонной облигации от срока до погашения. Приводятся доказательства этой зависимости для различных соотношений купонной ставки f и внутренней доходности облигации r. Показано, что если f r, то существует срок n0 такой, что для облигаций с числом периодов до погашения n n0 последовательность {Dn} является возрастающей. Предложено приближенное значение этого срока и его точность.

Научный журнал

Особенности зависимости дюрации Маколея от срока до погашения

Статья посвящена учету поведения показателя дюрации между купонными выплатами в зависимости этого показателя от срока до погашения. Вопрос о зависимости дюрации Маколея от срока до погашения с учетом поведения этого показателя между купонными платежами в существующей литературе не рассматривался. Установлено, что в течение купонного периода дюрация Маколея изменяется по линейному закону и в конце периода испытывает скачок, величина которого растет с увеличением срока до погашения для облигаций, продающихся с премией и по номиналу. Для облигаций, продающихся с дисконтом, величина скачка имеет максимум в области больших сроков до погашения. Получено математическое доказательство поведения величины скачка и его предельное значение. Приведенные вычисления подтверждают доказанные утверждения. Результаты работы позволяют уточнить зависимость дюрации Маколея от срока до погашения и дополняют теорию финансовых инвестиций с фиксированным доходом.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Банковское дело»

Понятие «Стоп-фактор»

характеристика заемщика, оказывающая существенное влияние на уровень кредитного риска и подлежащая отдельному учету в ходе процедуры андеррайтинга и принятия решения о целесообразности предоставления кредита.

🌟 Рекомендуем тебе

Агент по клирингу

член клиринговой палаты, проводящий зачет по чекам банка, не являющегося членом клиринговой палаты.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot