Агент по изъятию
агент, назначенный для погашения долговых обязательств или выкупа долговых ценных бумаг.
Дюрация маколея
Предмет
Банковское дело
👍 Проверено
Автор24
средневзвешенный срок до погашения потоков заемных средств.
Научные статьи на тему «Дюрация маколея»
О некоторых свойствах дюрации Маколея
Рассмотрена зависимость дюрации Маколея купонной облигации от срока до погашения. Приводятся доказательства этой зависимости для различных соотношений купонной ставки f и внутренней доходности облигации r. Показано, что если f r, то существует срок n0 такой, что для облигаций с числом периодов до погашения n n0 последовательность {Dn} является возрастающей. Предложено приближенное значение этого срока и его точность.
Creative Commons
Научный журнал
Особенности зависимости дюрации Маколея от срока до погашения
Статья посвящена учету поведения показателя дюрации между купонными выплатами в зависимости этого показателя от срока до погашения. Вопрос о зависимости дюрации Маколея от срока до погашения с учетом поведения этого показателя между купонными платежами в существующей литературе не рассматривался. Установлено, что в течение купонного периода дюрация Маколея изменяется по линейному закону и в конце периода испытывает скачок, величина которого растет с увеличением срока до погашения для облигаций, продающихся с премией и по номиналу. Для облигаций, продающихся с дисконтом, величина скачка имеет максимум в области больших сроков до погашения. Получено математическое доказательство поведения величины скачка и его предельное значение. Приведенные вычисления подтверждают доказанные утверждения. Результаты работы позволяют уточнить зависимость дюрации Маколея от срока до погашения и дополняют теорию финансовых инвестиций с фиксированным доходом.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Банковское дело»
Режим кредитования общий
кредитование в соответствии с общими правилами банка без льгот и дискриминации.
Счет банковский
счет, открываемый банком клиенту для осуществления банковских операций.
- Дюрация
- Дюрация (D)
- Дюрация модифицированная
- Дюрация ипотеки
- Дюрация облигации
- Дюрация рыночного портфеля
- Дюрация портфеля облигаций
- Дюрация государственных обязательств
- Понятие «Мягкие займы»
- Автобанкомат
- Агенда
- Агент валютного контроля
- Агент по клирингу
- Акцепт во внутреннем обороте
- Акционер основной
- Бонанза
- Облигационер
- Пагамент
- Пул ипотек обыкновенный
- Рейтинг кредитной надежности
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек